股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 239.79 |
收盤價標準差 | 78.69 |
最高價 | 530.00 |
最低價 | 39.25 |
平均成交量(張) | 3293.63 |
成交量標準差(張) | 2884.33 |
平均成交金額 | 808875393.31 |
平均成交筆數 | 2835.10 |
平均漲跌幅 | -0.17 |
上漲天數比例 | 41.01 |
最大單日漲幅 | 14.94 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
年化波動率 | 41.16 |
最大回撤 | -73.48 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 239.56 | 78.79 | 3052.01 | 2664.34 | -0.17 | 41.70 |
週二 | 239.81 | 78.80 | 3442.81 | 2906.95 | -0.08 | 41.62 |
週三 | 240.34 | 78.53 | 3332.62 | 2902.57 | -0.11 | 42.40 |
週四 | 240.31 | 78.91 | 3392.43 | 2952.42 | -0.31 | 38.79 |
週五 | 239.24 | 78.38 | 3241.40 | 2754.90 | -0.24 | 39.97 |
週六 | 222.37 | 91.63 | 3237.48 | 2223.53 | 1.45 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 356.50 | 77.25 | 18.42 | 1.00 | 3.52 |
2025-02-21 | 359.00 | 81.50 | 18.53 | 1.00 | 2.90 |
2025-02-24 | 359.50 | 78.01 | 18.44 | 1.00 | 2.25 |
2025-02-25 | 347.00 | 66.16 | 17.17 | 1.00 | 0.78 |
2025-02-26 | 345.50 | 61.75 | 15.85 | 1.00 | -0.43 |
2025-02-27 | 313.00 | 45.12 | 12.05 | 1.00 | -3.38 |
2025-03-03 | 301.50 | 42.21 | 8.02 | 1.00 | -5.93 |
2025-03-04 | 301.00 | 30.14 | 4.72 | 1.00 | -7.38 |
2025-03-05 | 305.50 | 35.05 | 2.45 | 1.00 | -7.72 |
2025-03-06 | 307.00 | 37.32 | 0.76 | -1.00 | -7.53 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 356.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 359.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 359.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 347.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 345.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 313.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 301.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 301.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 305.50 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 307.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.11 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 473.50 |
索提諾比率 | 0.77 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.59 |
年化波動率 | 41.16 |
5日波動率 | 2.28 |
10日波動率 | 2.39 |
20日波動率 | 2.44 |
60日波動率 | 2.49 |
上行波動率 | 1.89 |
下行波動率 | 1.64 |
收益率峰度 | 1.63 |
收益率偏度 | 0.23 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
平均真實範圍(ATR) | 8.30 |
ATR百分比 | 3.44 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.73514 | 9.76629 | 16 | 62.5 | 0.365386 |
2 | 8.63907 | 8.40149 | 16 | 81.25 | 1.00844 |
3 | -1.76025 | 10.9369 | 16 | 37.5 | -0.176185 |
4 | 6.35869 | 20.4109 | 15 | 60 | 0.303369 |
5 | -1.52735 | 8.23141 | 15 | 53.3333 | -0.205799 |
6 | -0.402063 | 9.62245 | 15 | 46.6667 | -0.0591044 |
7 | -1.30499 | 12.3502 | 15 | 46.6667 | -0.119161 |
8 | -3.63549 | 10.661 | 15 | 33.3333 | -0.356641 |
9 | -4.22788 | 9.18529 | 15 | 33.3333 | -0.478434 |
10 | 0.89354 | 16.0294 | 15 | 46.6667 | 0.0453463 |
11 | 6.99084 | 13.893 | 15 | 60 | 0.491194 |
12 | 5.65986 | 14.6461 | 15 | 60 | 0.375061 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.63907 | 8.40149 | 16 | 81.25 | 1.00844 |
11 | 6.99084 | 13.893 | 15 | 60 | 0.491194 |
4 | 6.35869 | 20.4109 | 15 | 60 | 0.303369 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -4.22788 | 9.18529 | 15 | 33.3333 | -0.478434 |
8 | -3.63549 | 10.661 | 15 | 33.3333 | -0.356641 |
3 | -1.76025 | 10.9369 | 16 | 37.5 | -0.176185 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 8.63907 | 81.25 |
11 | 10 | 6.99084 | 60 |
4 | 3 | 6.35869 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -4.22788 | 66.6667 |
8 | 7 | -3.63549 | 66.6667 |
3 | 2 | -1.76025 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 51.65 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.91 |
趨勢持續性 | 52.86 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.85 |
趨勢持續性 | 53.24 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 5.50 |
趨勢持續性 | 52.41 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -11.37 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.24 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.68 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 33.15 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 32.33 |
動量持續性 | 51.65 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.91 |
成交量動量 | 37.56 |
動量持續性 | 52.86 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.85 |
成交量動量 | 44.26 |
動量持續性 | 53.24 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 5.50 |
成交量動量 | 49.64 |
動量持續性 | 52.41 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.17 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 56.81 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 12.68 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 11484.54 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 47.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0792 | 0.0806 | 0.2145 |
Volume_Shares | 0.0792 | 1.0000 | 0.1675 | 0.1100 |
RSI_14 | 0.0806 | 0.1675 | 1.0000 | 0.6621 |
MACD | 0.2145 | 0.1100 | 0.6621 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.888% |
下跌 | 42.350% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | 28.19% |
2 | 245.0 | 39.59% |
3 | 337.0 | 55.49% |
4 | 291.0 | -13.40% |
5 | 318.0 | -24.21% |
6 | 307.0 | 1.95% |
7 | 326.0 | -9.51% |
8 | 330.0 | -32.42% |
9 | 305.0 | -16.07% |
10 | 308.0 | -49.35% |
11 | 323.0 | -6.19% |
12 | 331.0 | 36.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 307.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 300.725
- 295.000
- 291.813
潛在阻力位 (由低到高)
- 371.500
- 378.637
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.378 |
上漲比例 | 42.261 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.462 |
上漲比例 | 41.538 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.37233 | 0.214136 | 41.4773 |
2 | -0.655568 | 0.0716136 | 40.7205 |
3 | -0.860354 | -0.126545 | 38.8137 |
4 | -0.242931 | 0.200937 | 43.0353 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.575362 | 42.3913 |
2 | -0.533625 | 40.4429 |
3 | -0.403763 | 41.6192 |
4 | -0.716453 | 39.4186 |
5 | -0.284291 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.535 |
上漲天數比例 | 41.006 |
下跌天數比例 | 53.832 |
平盤天數比例 | 5.163 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.254 |
平均漲幅 | 2.738 |
平均成交量變化(張) | 90.633 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.366 |
平均漲幅 | 1.374 |
平均成交量變化(張) | -29.803 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.156 |
平均跌幅 | -2.308 |
平均成交量變化(張) | 58.189 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.223 |
平均跌幅 | -1.279 |
平均成交量變化(張) | -31.393 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.588 |
平均漲跌幅 | 1.620 |
上漲比例 | 64.490 |
平均成交量(張) | 7845.610 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.079 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.125 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 37.32 | -65.02% | -7.53 |
最近三天 | 1.99% | 37.32 | -65.02% | -7.53 |
最近一周 | -11.53% | 37.32 | -65.02% | -7.53 |
最近半個月 | -7.95% | 37.32 | -65.02% | -7.53 |
最近一個月 | 6.78% | 37.32 | -65.02% | -7.53 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 11966.91張 |
成交量趨勢 | 137.63% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 300.73 |
第2個買點 | 295.00 |
第3個買點 | 291.81 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 285.98 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 371.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.08% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.49% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:53.09% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:42.24%
- 中期(20日)波動率:44.15%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:239.79
- 價格波動範圍:39.25 ~ 530.00
- 價格變異係數:32.82%
風險指標
- 最大回撤:-73.48%
- 回撤恢復天數:1675天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:30.64%
- 近期波動率:54.38%
- 近期最大回撤:-17.19%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1039.53%
- 波動率相對表現:+13.47%
- 回撤相對表現:+56.29%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:47.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:53
相關資訊
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