股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價239.79
收盤價標準差78.69
最高價530.00
最低價39.25
平均成交量(張)3293.63
成交量標準差(張)2884.33
平均成交金額808875393.31
平均成交筆數2835.10
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例41.01
最大單日漲幅14.94
最大單日跌幅-10.00
年化波動率41.16
最大回撤-73.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一239.5678.793052.012664.34-0.1741.70
週二239.8178.803442.812906.95-0.0841.62
週三240.3478.533332.622902.57-0.1142.40
週四240.3178.913392.432952.42-0.3138.79
週五239.2478.383241.402754.90-0.2439.97
週六222.3791.633237.482223.531.4566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20356.5077.2518.421.003.52
2025-02-21359.0081.5018.531.002.90
2025-02-24359.5078.0118.441.002.25
2025-02-25347.0066.1617.171.000.78
2025-02-26345.5061.7515.851.00-0.43
2025-02-27313.0045.1212.051.00-3.38
2025-03-03301.5042.218.021.00-5.93
2025-03-04301.0030.144.721.00-7.38
2025-03-05305.5035.052.451.00-7.72
2025-03-06307.0037.320.76-1.00-7.53

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20356.500中性
2025-02-21359.000中性
2025-02-24359.500中性
2025-02-25347.002強烈買入
2025-02-26345.502強烈買入
2025-02-27313.003強烈買入
2025-03-03301.501買入
2025-03-04301.001買入
2025-03-05305.501買入
2025-03-06307.00-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數473.50
索提諾比率0.77
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.59
年化波動率41.16
5日波動率2.28
10日波動率2.39
20日波動率2.44
60日波動率2.49
上行波動率1.89
下行波動率1.64
收益率峰度1.63
收益率偏度0.23
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)8.30
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.735149.766291662.50.365386
28.639078.401491681.251.00844
3-1.7602510.93691637.5-0.176185
46.3586920.410915600.303369
5-1.527358.231411553.3333-0.205799
6-0.4020639.622451546.6667-0.0591044
7-1.3049912.35021546.6667-0.119161
8-3.6354910.6611533.3333-0.356641
9-4.227889.185291533.3333-0.478434
100.8935416.02941546.66670.0453463
116.9908413.89315600.491194
125.6598614.646115600.375061

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.639078.401491681.251.00844
116.9908413.89315600.491194
46.3586920.410915600.303369

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.227889.185291533.3333-0.478434
8-3.6354910.6611533.3333-0.356641
3-1.7602510.93691637.5-0.176185

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.6390781.25
11106.9908460
436.3586960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.2278866.6667
87-3.6354966.6667
32-1.7602562.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性51.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性52.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.85
趨勢持續性53.24

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.50
趨勢持續性52.41

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-11.37
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.68
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度33.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量32.33
動量持續性51.65

10日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量37.56
動量持續性52.86

20日動量


指標數值
價格動量1.85
成交量動量44.26
動量持續性53.24

60日動量


指標數值
價格動量5.50
成交量動量49.64
動量持續性52.41

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.17

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率56.81
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量11484.54
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率47.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.07920.08060.2145
Volume_Shares0.07921.00000.16750.1100
RSI_140.08060.16751.00000.6621
MACD0.21450.11000.66211.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.888%
下跌42.350%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.028.19%
2245.039.59%
3337.055.49%
4291.0-13.40%
5318.0-24.21%
6307.01.95%
7326.0-9.51%
8330.0-32.42%
9305.0-16.07%
10308.0-49.35%
11323.0-6.19%
12331.036.56%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 307.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 300.725

  • 295.000

  • 291.813


潛在阻力位 (由低到高)



  • 371.500

  • 378.637


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.378
上漲比例42.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.462
上漲比例41.538

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.372330.21413641.4773
2-0.6555680.071613640.7205
3-0.860354-0.12654538.8137
4-0.2429310.20093743.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.57536242.3913
2-0.53362540.4429
3-0.40376341.6192
4-0.71645339.4186
5-0.28429141.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.535
上漲天數比例41.006
下跌天數比例53.832
平盤天數比例5.163

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.254
平均漲幅2.738
平均成交量變化(張)90.633

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.366
平均漲幅1.374
平均成交量變化(張)-29.803

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.156
平均跌幅-2.308
平均成交量變化(張)58.189

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.223
平均跌幅-1.279
平均成交量變化(張)-31.393

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.588
平均漲跌幅1.620
上漲比例64.490
平均成交量(張)7845.610

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.079
成交量變化與價格變化相關係數0.125

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%37.32-65.02%-7.53
最近三天1.99%37.32-65.02%-7.53
最近一周-11.53%37.32-65.02%-7.53
最近半個月-7.95%37.32-65.02%-7.53
最近一個月6.78%37.32-65.02%-7.53

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11966.91張
成交量趨勢137.63%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點300.73
第2個買點295.00
第3個買點291.81

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位285.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標371.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.08% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:53.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.24%

  • 中期(20日)波動率:44.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:239.79

  • 價格波動範圍:39.25 ~ 530.00

  • 價格變異係數:32.82%


風險指標



  • 最大回撤:-73.48%

  • 回撤恢復天數:1675天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:30.64%

  • 近期波動率:54.38%

  • 近期最大回撤:-17.19%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+1039.53%

  • 波動率相對表現:+13.47%

  • 回撤相對表現:+56.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:47.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:10:53



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