海光(2038)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.934 |
| MACD | 0.913 |
| MACD Signal | 0.935 |
| MACD Histogram | -0.022 |
| 布林帶上軌 | 21.616 |
| 布林帶中軌 | 18.913 |
| 布林帶下軌 | 16.209 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.913
- 16.885
- 16.209
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.150
- 21.616
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.315 |
| 年化波動率 | 36.743 |
| 5日波動率 | 1.726 |
| 10日波動率 | 1.828 |
| 20日波動率 | 1.897 |
| 60日波動率 | 1.982 |
| 上行波動率 | 2.174 |
| 下行波動率 | 1.570 |
| 收益率峰度 | 6.888 |
| 收益率偏度 | 0.847 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.107 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.384 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.479 |
| ATR百分比 | 2.814 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 36.703% |
| 下跌天數比例 | 54.665% |
| 平盤天數比例 | 8.631% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.694% | 2.229% | 200.207% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.876% | 1.095% | -37.030% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.738% | -1.291% | 137.571% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.692% | -1.092% | -39.282% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.514% |
| 平均漲跌幅 | 1.708% |
| 上漲比例 | 65.985% |
| 平均成交量(張) | 6641 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 106 | 59.551% |
| 3 | 下跌 | 928 | 337 | 36.315% |
| 5 | 上漲 | 26 | 15 | 57.692% |
| 5 | 下跌 | 388 | 139 | 35.825% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
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