股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 14.01 |
收盤價標準差 | 8.40 |
最高價 | 69.30 |
最低價 | 4.43 |
平均成交量(張) | 1932.68 |
成交量標準差(張) | 7194.39 |
平均成交金額 | 54641554.29 |
平均成交筆數 | 810.32 |
平均漲跌幅 | -0.24 |
上漲天數比例 | 36.70 |
最大單日漲幅 | 10.71 |
最大單日跌幅 | -14.96 |
年化波動率 | 36.74 |
最大回撤 | -79.91 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.93 | 8.40 | 1869.52 | 787.89 | -0.17 | 37.59 |
週二 | 14.01 | 8.41 | 2029.07 | 872.83 | -0.38 | 36.84 |
週三 | 14.03 | 8.39 | 1767.39 | 751.15 | -0.17 | 39.60 |
週四 | 14.08 | 8.49 | 2044.97 | 825.27 | -0.20 | 34.23 |
週五 | 14.10 | 8.39 | 1980.26 | 826.51 | -0.30 | 35.16 |
週六 | 9.97 | 3.67 | 547.48 | 197.73 | -0.19 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.40 | 69.39 | 0.96 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-21 | 19.30 | 68.03 | 0.97 | -1.00 | 0.27 |
2025-02-24 | 19.60 | 74.13 | 0.99 | -1.00 | 0.23 |
2025-02-25 | 20.35 | 76.28 | 1.05 | 1.00 | 0.23 |
2025-02-26 | 20.20 | 74.03 | 1.08 | 1.00 | 0.21 |
2025-02-27 | 20.00 | 76.51 | 1.07 | 1.00 | 0.16 |
2025-03-03 | 19.50 | 64.57 | 1.01 | 1.00 | 0.08 |
2025-03-04 | 19.65 | 73.28 | 0.97 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 20.05 | 77.50 | 0.95 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 19.85 | 65.93 | 0.91 | -1.00 | -0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.40 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 19.30 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 19.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 20.35 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 20.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 20.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 19.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 19.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 20.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 19.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.93 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2527.82 |
索提諾比率 | 0.18 |
波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.31 |
年化波動率 | 36.74 |
5日波動率 | 1.73 |
10日波動率 | 1.83 |
20日波動率 | 1.90 |
60日波動率 | 1.98 |
上行波動率 | 2.17 |
下行波動率 | 1.57 |
收益率峰度 | 6.89 |
收益率偏度 | 0.85 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -16.11 |
波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
ATR百分比 | 2.81 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.092651 | 14.0866 | 16 | 56.25 | -0.00525432 |
2 | 4.88786 | 11.5898 | 16 | 50 | 0.407357 |
3 | -4.51536 | 7.37908 | 16 | 12.5 | -0.634501 |
4 | 6.51088 | 23.6522 | 15 | 53.3333 | 0.268229 |
5 | -2.24008 | 8.61702 | 15 | 40 | -0.279301 |
6 | -0.59994 | 18.181 | 15 | 26.6667 | -0.0421653 |
7 | -3.67825 | 9.20498 | 15 | 33.3333 | -0.4177 |
8 | -0.118384 | 10.1355 | 15 | 40 | -0.0281239 |
9 | -0.480292 | 8.55865 | 15 | 53.3333 | -0.0755913 |
10 | -6.1594 | 7.02519 | 15 | 20 | -0.900483 |
11 | 3.21778 | 14.5786 | 15 | 40 | 0.209287 |
12 | 7.68121 | 12.4309 | 15 | 73.3333 | 0.604504 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7.68121 | 12.4309 | 15 | 73.3333 | 0.604504 |
4 | 6.51088 | 23.6522 | 15 | 53.3333 | 0.268229 |
2 | 4.88786 | 11.5898 | 16 | 50 | 0.407357 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -6.1594 | 7.02519 | 15 | 20 | -0.900483 |
3 | -4.51536 | 7.37908 | 16 | 12.5 | -0.634501 |
7 | -3.67825 | 9.20498 | 15 | 33.3333 | -0.4177 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 7.68121 | 73.3333 |
4 | 3 | 6.51088 | 53.3333 |
2 | 1 | 4.88786 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -6.1594 | 80 |
3 | 2 | -4.51536 | 87.5 |
7 | 6 | -3.67825 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 43.59 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 43.69 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.65 |
趨勢持續性 | 42.73 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.02 |
趨勢持續性 | 38.07 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.40 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.99 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 21.74 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.85 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 112.57 |
動量持續性 | 43.59 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | 134.35 |
動量持續性 | 43.69 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.65 |
成交量動量 | 199.32 |
動量持續性 | 42.73 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.02 |
成交量動量 | 269.23 |
動量持續性 | 38.07 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.33 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 59.98 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 21.74 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1540.13 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 41.58 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4453 | 0.0551 | 0.2168 |
Volume_Shares | 0.4453 | 1.0000 | 0.2279 | 0.5616 |
RSI_14 | 0.0551 | 0.2279 | 1.0000 | 0.4213 |
MACD | 0.2168 | 0.5616 | 0.4213 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.551% |
下跌 | 36.315% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -87.25% |
2 | 245.0 | -106.94% |
3 | 337.0 | -73.00% |
4 | 291.0 | -82.47% |
5 | 318.0 | -80.82% |
6 | 307.0 | -66.45% |
7 | 326.0 | -71.47% |
8 | 330.0 | -87.58% |
9 | 305.0 | -90.16% |
10 | 308.0 | -77.27% |
11 | 323.0 | -103.72% |
12 | 331.0 | -89.73% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.913
- 16.885
- 16.209
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.150
- 21.616
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.061 |
上漲比例 | 37.217 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.057 |
上漲比例 | 36.154 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0563068 | 0.0320138 | 34.8864 |
2 | -0.0379367 | 0.0518246 | 37.9913 |
3 | -0.0729761 | -0.0531044 | 34.7555 |
4 | -0.0468607 | 0.0734789 | 39.0852 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.063442 | 36.715 |
2 | -0.0682751 | 34.3823 |
3 | -0.0251425 | 38.3124 |
4 | -0.0605698 | 37.093 |
5 | -0.0481757 | 37.5 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.054 |
上漲天數比例 | 36.703 |
下跌天數比例 | 54.665 |
平盤天數比例 | 8.631 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.694 |
平均漲幅 | 2.229 |
平均成交量變化(張) | 200.207 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.876 |
平均漲幅 | 1.095 |
平均成交量變化(張) | -37.030 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.738 |
平均跌幅 | -1.291 |
平均成交量變化(張) | 137.571 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.692 |
平均跌幅 | -1.092 |
平均成交量變化(張) | -39.282 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.514 |
平均漲跌幅 | 1.708 |
上漲比例 | 65.985 |
平均成交量(張) | 6640.635 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.445 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.236 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 65.93 | 34.68% | -0.02 |
最近三天 | 1.02% | 65.93 | 34.68% | -0.02 |
最近一周 | -2.46% | 65.93 | 34.68% | -0.02 |
最近半個月 | 7.88% | 65.93 | 34.68% | -0.02 |
最近一個月 | 37.37% | 65.93 | 34.68% | -0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3535.56張 |
成交量趨勢 | 249.23% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.91 |
第2個買點 | 16.89 |
第3個買點 | 16.21 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 15.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 21.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.93% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.83% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.54%
- 中期(20日)波動率:45.98%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:14.01
- 價格波動範圍:4.43 ~ 69.30
- 價格變異係數:59.95%
風險指標
- 最大回撤:-79.91%
- 回撤恢復天數:-1616天
- 風險調整後收益:0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:17.80%
- 近期波動率:45.24%
- 近期最大回撤:-15.29%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1246.72%
- 波動率相對表現:+8.64%
- 回撤相對表現:+64.62%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:41.58%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:51
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