技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 69.333 |
| MACD | 0.585 |
| MACD Signal | 0.484 |
| MACD Histogram | 0.102 |
| 布林帶上軌 | 27.218 |
| 布林帶中軌 | 25.620 |
| 布林帶下軌 | 24.022 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.620
- 24.653
- 24.022
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.100
- 27.218
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.672 |
| 年化波動率 | 26.537 |
| 5日波動率 | 1.260 |
| 10日波動率 | 1.332 |
| 20日波動率 | 1.383 |
| 60日波動率 | 1.450 |
| 上行波動率 | 1.450 |
| 下行波動率 | 1.277 |
| 收益率峰度 | 10.294 |
| 收益率偏度 | 0.391 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -11.265 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.135 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.519 |
| ATR百分比 | 1.995 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041% |
| 上漲天數比例 | 37.295% |
| 下跌天數比例 | 50.013% |
| 平盤天數比例 | 12.692% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.775% | 1.543% | 124.443% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.763% | 0.822% | -34.623% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.652% | -0.999% | 92.575% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.810% | -0.756% | -37.953% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.169% |
| 平均漲跌幅 | 0.837% |
| 上漲比例 | 58.065% |
| 平均成交量(張) | 2570 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.471 |
| 價量變化相關性 | 0.410 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 125 | 63.452% |
| 3 | 下跌 | 912 | 335 | 36.732% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 366 | 129 | 35.246% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 50 | 18 | 36.000% |
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