技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 71.854 |
| MACD | 3.644 |
| MACD Signal | 3.389 |
| MACD Histogram | 0.254 |
| 布林帶上軌 | 51.727 |
| 布林帶中軌 | 44.720 |
| 布林帶下軌 | 37.713 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.720
- 37.713
- 37.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.900
- 51.727
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.038 |
| 年化波動率 | 32.357 |
| 5日波動率 | 1.625 |
| 10日波動率 | 1.719 |
| 20日波動率 | 1.781 |
| 60日波動率 | 1.845 |
| 上行波動率 | 1.704 |
| 下行波動率 | 1.471 |
| 收益率峰度 | 7.750 |
| 收益率偏度 | 0.201 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.159 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.719 |
| ATR百分比 | 2.489 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 38.693% |
| 下跌天數比例 | 52.675% |
| 平盤天數比例 | 8.604% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.743% | 1.980% | 112.172% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.763% | 1.012% | -31.233% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.614% | -1.373% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.880% | -0.942% | -32.628% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.734% |
| 平均漲跌幅 | 1.762% |
| 上漲比例 | 72.652% |
| 平均成交量(張) | 26413 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.460 |
| 價量變化相關性 | 0.326 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 107 | 62.209% |
| 3 | 下跌 | 810 | 333 | 41.111% |
| 5 | 上漲 | 28 | 16 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 290 | 118 | 40.690% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 10 | 38.462% |
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