技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.143 |
| MACD | 0.408 |
| MACD Signal | 0.394 |
| MACD Histogram | 0.013 |
| 布林帶上軌 | 13.301 |
| 布林帶中軌 | 12.115 |
| 布林帶下軌 | 10.929 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.115
- 11.337
- 10.929
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.200
- 13.301
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.154 |
| 年化波動率 | 34.197 |
| 5日波動率 | 1.672 |
| 10日波動率 | 1.780 |
| 20日波動率 | 1.846 |
| 60日波動率 | 1.925 |
| 上行波動率 | 1.947 |
| 下行波動率 | 1.477 |
| 收益率峰度 | 7.300 |
| 收益率偏度 | 0.771 |
| 最大單日漲幅 | 19.619 |
| 最大單日跌幅 | -11.152 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.307 |
| ATR百分比 | 2.617 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.768% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 37.628% |
| 下跌天數比例 | 53.585% |
| 平盤天數比例 | 8.787% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.615% | 2.148% | 187.399% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.299% | 1.014% | -32.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.881% | -1.298% | 85.580% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.205% | -1.011% | -36.902% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.811% |
| 平均漲跌幅 | 1.735% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 6771 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.427 |
| 價量變化相關性 | 0.288 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 126 | 58.879% |
| 3 | 下跌 | 896 | 342 | 38.170% |
| 5 | 上漲 | 36 | 25 | 69.444% |
| 5 | 下跌 | 338 | 136 | 40.237% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
