技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.857 |
| MACD | 0.132 |
| MACD Signal | 0.107 |
| MACD Histogram | 0.025 |
| 布林帶上軌 | 12.132 |
| 布林帶中軌 | 11.578 |
| 布林帶下軌 | 11.023 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.578
- 11.534
- 11.023
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.050
- 12.132
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.945 |
| 年化波動率 | 30.875 |
| 5日波動率 | 1.595 |
| 10日波動率 | 1.688 |
| 20日波動率 | 1.750 |
| 60日波動率 | 1.806 |
| 上行波動率 | 1.566 |
| 下行波動率 | 1.334 |
| 收益率峰度 | 5.097 |
| 收益率偏度 | 0.357 |
| 最大單日漲幅 | 9.960 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.174 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.469 |
| ATR百分比 | 2.554 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 38.048% |
| 下跌天數比例 | 51.842% |
| 平盤天數比例 | 10.110% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.990% | 1.946% | 111.604% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.624% | 1.037% | -32.292% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.066% | -1.458% | 71.069% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.321% | -0.896% | -34.493% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.389% |
| 平均漲跌幅 | 1.350% |
| 上漲比例 | 66.346% |
| 平均成交量(張) | 17356 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.380 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 208 | 117 | 56.250% |
| 3 | 下跌 | 879 | 341 | 38.794% |
| 5 | 上漲 | 47 | 18 | 38.298% |
| 5 | 下跌 | 336 | 129 | 38.393% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 31 | 10 | 32.258% |
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