股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 16.41 |
收盤價標準差 | 7.81 |
最高價 | 52.40 |
最低價 | 7.40 |
平均成交量(張) | 5347.10 |
成交量標準差(張) | 9391.24 |
平均成交金額 | 115919932.39 |
平均成交筆數 | 1868.49 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 38.05 |
最大單日漲幅 | 9.09 |
最大單日跌幅 | -12.59 |
年化波動率 | 30.87 |
最大回撤 | -79.42 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 16.32 | 7.78 | 5249.21 | 1861.30 | -0.09 | 39.78 |
週二 | 16.32 | 7.69 | 5540.49 | 1943.95 | -0.26 | 34.84 |
週三 | 16.40 | 7.72 | 5329.34 | 1899.95 | -0.14 | 39.87 |
週四 | 16.51 | 7.86 | 5439.22 | 1893.23 | -0.16 | 35.70 |
週五 | 16.49 | 7.93 | 5224.02 | 1757.69 | -0.16 | 39.84 |
週六 | 17.50 | 11.39 | 2695.23 | 1009.13 | 0.00 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.65 | 60.87 | 0.07 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-21 | 11.80 | 64.58 | 0.09 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-24 | 11.80 | 65.96 | 0.11 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-25 | 11.85 | 65.96 | 0.13 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-26 | 11.80 | 61.36 | 0.13 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 11.80 | 65.85 | 0.14 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-03 | 11.70 | 60.00 | 0.13 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-04 | 11.70 | 64.86 | 0.13 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 11.80 | 74.29 | 0.13 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 11.85 | 67.86 | 0.13 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.65 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 11.80 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 11.80 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 11.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 11.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 11.80 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 11.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 11.70 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 11.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 11.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.17 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1474.47 |
索提諾比率 | 0.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.94 |
年化波動率 | 30.87 |
5日波動率 | 1.60 |
10日波動率 | 1.69 |
20日波動率 | 1.75 |
60日波動率 | 1.81 |
上行波動率 | 1.57 |
下行波動率 | 1.33 |
收益率峰度 | 5.10 |
收益率偏度 | 0.36 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.47 |
ATR百分比 | 2.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.739639 | 16.1421 | 16 | 31.25 | -0.0561456 |
2 | 7.28756 | 12.2553 | 16 | 68.75 | 0.581044 |
3 | -2.81313 | 12.7155 | 16 | 43.75 | -0.234344 |
4 | 3.12518 | 6.93351 | 15 | 73.3333 | 0.426698 |
5 | -4.66292 | 9.12907 | 15 | 20 | -0.529034 |
6 | 3.13265 | 11.5258 | 15 | 60 | 0.257335 |
7 | 0.288133 | 5.46242 | 15 | 53.3333 | 0.0222368 |
8 | -0.721844 | 9.65954 | 15 | 53.3333 | -0.0919828 |
9 | -1.23937 | 4.14501 | 15 | 40 | -0.33921 |
10 | -2.37066 | 10.2811 | 15 | 26.6667 | -0.246794 |
11 | 1.34748 | 9.86319 | 15 | 46.6667 | 0.119719 |
12 | 2.18653 | 9.64785 | 15 | 53.3333 | 0.209359 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7.28756 | 12.2553 | 16 | 68.75 | 0.581044 |
6 | 3.13265 | 11.5258 | 15 | 60 | 0.257335 |
4 | 3.12518 | 6.93351 | 15 | 73.3333 | 0.426698 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.66292 | 9.12907 | 15 | 20 | -0.529034 |
3 | -2.81313 | 12.7155 | 16 | 43.75 | -0.234344 |
10 | -2.37066 | 10.2811 | 15 | 26.6667 | -0.246794 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 7.28756 | 68.75 |
6 | 5 | 3.13265 | 60 |
4 | 3 | 3.12518 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.66292 | 80 |
3 | 2 | -2.81313 | 56.25 |
10 | 9 | -2.37066 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 47.57 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 47.73 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 45.09 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.65 |
趨勢持續性 | 44.39 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.34 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.15 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.80 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.46 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 47.32 |
動量持續性 | 47.57 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 59.29 |
動量持續性 | 47.73 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 69.56 |
動量持續性 | 45.09 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.65 |
成交量動量 | 85.10 |
動量持續性 | 44.39 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.22 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.80 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 579.67 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 43.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3802 | 0.0664 | 0.1805 |
Volume_Shares | 0.3802 | 1.0000 | 0.2632 | 0.3344 |
RSI_14 | 0.0664 | 0.2632 | 1.0000 | 0.5671 |
MACD | 0.1805 | 0.3344 | 0.5671 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.250% |
下跌 | 38.794% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -76.51% |
2 | 245.0 | -117.96% |
3 | 337.0 | -67.66% |
4 | 291.0 | -100.34% |
5 | 318.0 | -95.60% |
6 | 307.0 | -98.37% |
7 | 326.0 | -70.55% |
8 | 330.0 | -83.64% |
9 | 305.0 | -76.72% |
10 | 308.0 | -101.62% |
11 | 323.0 | -98.76% |
12 | 331.0 | -111.48% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 11.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.578
- 11.534
- 11.023
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.050
- 12.132
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.019 |
上漲比例 | 37.913 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.037 |
上漲比例 | 36.923 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0345795 | 0.0497956 | 37.5 |
2 | -0.0346834 | 0.0256206 | 38.6463 |
3 | -0.0325286 | -0.0118659 | 38.9178 |
4 | -0.0457484 | 0.0229986 | 37.1102 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0359179 | 37.3188 |
2 | -0.0695804 | 35.6643 |
3 | -0.022577 | 40.3649 |
4 | -0.0329884 | 38.3721 |
5 | 0.000472973 | 39.1892 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.037 |
上漲天數比例 | 38.048 |
下跌天數比例 | 51.842 |
平盤天數比例 | 10.110 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.990 |
平均漲幅 | 1.946 |
平均成交量變化(張) | 111.604 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.624 |
平均漲幅 | 1.037 |
平均成交量變化(張) | -32.292 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.066 |
平均跌幅 | -1.458 |
平均成交量變化(張) | 71.069 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.321 |
平均跌幅 | -0.896 |
平均成交量變化(張) | -34.493 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.389 |
平均漲跌幅 | 1.350 |
上漲比例 | 66.346 |
平均成交量(張) | 17355.610 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.380 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.247 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 67.86 | 49.11% | 0.02 |
最近三天 | 1.28% | 67.86 | 49.11% | 0.02 |
最近一周 | 0.00% | 67.86 | 49.11% | 0.02 |
最近半個月 | 4.41% | 67.86 | 49.11% | 0.02 |
最近一個月 | 9.72% | 67.86 | 49.11% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1167.76張 |
成交量趨勢 | -19.91% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 11.58 |
第2個買點 | 11.53 |
第3個買點 | 11.02 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 10.80 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 12.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:73.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.70個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.85%
- 中期(20日)波動率:35.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:16.41
- 價格波動範圍:7.40 ~ 52.40
- 價格變異係數:47.57%
風險指標
- 最大回撤:-79.42%
- 回撤恢復天數:1109天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.66%
- 近期波動率:23.00%
- 近期最大回撤:-15.54%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-927.20%
- 波動率相對表現:-7.99%
- 回撤相對表現:+63.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:43.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:39
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置