股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價16.41
收盤價標準差7.81
最高價52.40
最低價7.40
平均成交量(張)5347.10
成交量標準差(張)9391.24
平均成交金額115919932.39
平均成交筆數1868.49
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.05
最大單日漲幅9.09
最大單日跌幅-12.59
年化波動率30.87
最大回撤-79.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.327.785249.211861.30-0.0939.78
週二16.327.695540.491943.95-0.2634.84
週三16.407.725329.341899.95-0.1439.87
週四16.517.865439.221893.23-0.1635.70
週五16.497.935224.021757.69-0.1639.84
週六17.5011.392695.231009.130.0053.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2011.6560.870.07-1.000.10
2025-02-2111.8064.580.09-1.000.10
2025-02-2411.8065.960.11-1.000.09
2025-02-2511.8565.960.13-1.000.09
2025-02-2611.8061.360.13-1.000.08
2025-02-2711.8065.850.14-1.000.06
2025-03-0311.7060.000.13-1.000.05
2025-03-0411.7064.860.13-1.000.03
2025-03-0511.8074.290.13-1.000.03
2025-03-0611.8567.860.13-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2011.650中性
2025-02-2111.800中性
2025-02-2411.800中性
2025-02-2511.85-1賣出
2025-02-2611.800中性
2025-02-2711.800中性
2025-03-0311.700中性
2025-03-0411.700中性
2025-03-0511.80-1賣出
2025-03-0611.850中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.17
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1474.47
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.94
年化波動率30.87
5日波動率1.60
10日波動率1.69
20日波動率1.75
60日波動率1.81
上行波動率1.57
下行波動率1.33
收益率峰度5.10
收益率偏度0.36
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.73963916.14211631.25-0.0561456
27.2875612.25531668.750.581044
3-2.8131312.71551643.75-0.234344
43.125186.933511573.33330.426698
5-4.662929.129071520-0.529034
63.1326511.525815600.257335
70.2881335.462421553.33330.0222368
8-0.7218449.659541553.3333-0.0919828
9-1.239374.145011540-0.33921
10-2.3706610.28111526.6667-0.246794
111.347489.863191546.66670.119719
122.186539.647851553.33330.209359

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.2875612.25531668.750.581044
63.1326511.525815600.257335
43.125186.933511573.33330.426698

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.662929.129071520-0.529034
3-2.8131312.71551643.75-0.234344
10-2.3706610.28111526.6667-0.246794

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.2875668.75
653.1326560
433.1251873.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.6629280
32-2.8131356.25
109-2.3706673.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.57

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.73

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性45.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性44.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.34
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.80
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.46

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量47.32
動量持續性47.57

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量59.29
動量持續性47.73

20日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量69.56
動量持續性45.09

60日動量


指標數值
價格動量1.65
成交量動量85.10
動量持續性44.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.22
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.80

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量579.67
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率33.71
長期上漲機率43.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38020.06640.1805
Volume_Shares0.38021.00000.26320.3344
RSI_140.06640.26321.00000.5671
MACD0.18050.33440.56711.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.250%
下跌38.794%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-76.51%
2245.0-117.96%
3337.0-67.66%
4291.0-100.34%
5318.0-95.60%
6307.0-98.37%
7326.0-70.55%
8330.0-83.64%
9305.0-76.72%
10308.0-101.62%
11323.0-98.76%
12331.0-111.48%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.578

  • 11.534

  • 11.023


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.050

  • 12.132


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例36.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03457950.049795637.5
2-0.03468340.025620638.6463
3-0.0325286-0.011865938.9178
4-0.04574840.022998637.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035917937.3188
2-0.069580435.6643
3-0.02257740.3649
4-0.032988438.3721
50.00047297339.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例38.048
下跌天數比例51.842
平盤天數比例10.110

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.990
平均漲幅1.946
平均成交量變化(張)111.604

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.624
平均漲幅1.037
平均成交量變化(張)-32.292

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.066
平均跌幅-1.458
平均成交量變化(張)71.069

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.321
平均跌幅-0.896
平均成交量變化(張)-34.493

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.389
平均漲跌幅1.350
上漲比例66.346
平均成交量(張)17355.610

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.380
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%67.8649.11%0.02
最近三天1.28%67.8649.11%0.02
最近一周0.00%67.8649.11%0.02
最近半個月4.41%67.8649.11%0.02
最近一個月9.72%67.8649.11%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1167.76張
成交量趨勢-19.91%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.58
第2個買點11.53
第3個買點11.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.85%

  • 中期(20日)波動率:35.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.41

  • 價格波動範圍:7.40 ~ 52.40

  • 價格變異係數:47.57%


風險指標



  • 最大回撤:-79.42%

  • 回撤恢復天數:1109天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.66%

  • 近期波動率:23.00%

  • 近期最大回撤:-15.54%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-927.20%

  • 波動率相對表現:-7.99%

  • 回撤相對表現:+63.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:43.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:39



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