股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價22.00
收盤價標準差8.66
最高價53.70
最低價6.46
平均成交量(張)6803.20
成交量標準差(張)14949.21
平均成交金額174048484.19
平均成交筆數2560.13
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例39.90
最大單日漲幅10.10
最大單日跌幅-12.23
年化波動率35.65
最大回撤-87.66

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.878.626855.452521.35-0.1041.70
週二21.978.636707.182540.91-0.2137.50
週三21.998.696655.562541.96-0.0241.73
週四22.038.717181.132698.65-0.2238.52
週五22.168.696683.272526.52-0.1239.56
週六21.678.523510.631067.270.7766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2016.7048.980.01-1.000.02
2025-02-2116.8050.000.01-1.000.01
2025-02-2416.4550.51-0.02-1.00-0.01
2025-02-2516.4548.42-0.05-1.00-0.03
2025-02-2616.9037.97-0.03-1.00-0.01
2025-02-2716.9541.33-0.01-1.000.00
2025-03-0316.7039.74-0.02-1.00-0.00
2025-03-0416.4046.27-0.05-1.00-0.02
2025-03-0516.7051.39-0.05-1.00-0.02
2025-03-0617.0043.55-0.02-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2016.700中性
2025-02-2116.80-2強烈賣出
2025-02-2416.45-1賣出
2025-02-2516.45-1賣出
2025-02-2616.90-2強烈賣出
2025-02-2716.95-2強烈賣出
2025-03-0316.70-2強烈賣出
2025-03-0416.40-1賣出
2025-03-0516.70-2強烈賣出
2025-03-0617.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數189.78
索提諾比率0.06
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.65
5日波動率1.88
10日波動率1.97
20日波動率2.03
60日波動率2.09
上行波動率1.77
下行波動率1.51
收益率峰度4.08
收益率偏度0.34
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.14
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.65
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.66848.899941637.5-0.430909
24.1792710.17381668.750.394404
3-0.8013829.532961656.25-0.101548
44.3168721.173315400.196011
5-2.932235.305411520-0.5841
6-1.3776710.42391560-0.148154
70.618696.940291546.66670.0651303
8-2.517397.375871520-0.363896
9-0.2630918.130941553.3333-0.0528546
100.208389.73041546.66670.0042869
112.9091413.850515600.198005
122.8797611.532115600.235265

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.3168721.173315400.196011
24.1792710.17381668.750.394404
112.9091413.850515600.198005

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.66848.899941637.5-0.430909
5-2.932235.305411520-0.5841
8-2.517397.375871520-0.363896

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.3168740
214.1792768.75
11102.9091460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.668462.5
54-2.9322380
87-2.5173980

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性47.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性46.63

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性44.45

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.69
趨勢持續性42.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.24
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.74
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.90
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.45

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量43.24
動量持續性47.19

10日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量54.68
動量持續性46.63

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量72.67
動量持續性44.45

60日動量


指標數值
價格動量0.69
成交量動量102.35
動量持續性42.05

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率42.69
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.90

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量16420.07
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率44.43

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18520.11630.1976
Volume_Shares0.18521.00000.22070.4151
RSI_140.11630.22071.00000.6135
MACD0.19760.41510.61351.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌38.743%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-69.80%
2245.0-105.71%
3337.0-92.28%
4291.0-91.41%
5318.0-80.19%
6307.0-76.87%
7326.0-87.73%
8330.0-86.06%
9305.0-93.11%
10308.0-64.94%
11323.0-84.83%
12331.0-99.40%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.910

  • 16.250

  • 16.104


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.716

  • 18.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例43.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0297727-0.0098408540.4545
2-0.0397926-0.018349837.7729
3-0.0381478-0.0045323939.7503
4-0.02193350.083929441.58

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.027741539.372
2-0.076107237.7622
3-0.028312440.935
4-0.022720939.3023
50.041317646.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例39.903
下跌天數比例51.600
平盤天數比例8.497

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.017
平均漲幅2.270
平均成交量變化(張)105.076

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.404
平均漲幅1.175
平均成交量變化(張)-30.447

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.066
平均跌幅-1.741
平均成交量變化(張)66.839

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.514
平均跌幅-1.084
平均成交量變化(張)-33.294

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.524
平均漲跌幅1.065
上漲比例58.991
平均成交量(張)20951.800

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.185
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%43.5511.16%0.01
最近三天3.66%43.5511.16%0.01
最近一周3.34%43.5511.16%0.01
最近半個月-2.30%43.5511.16%0.01
最近一個月11.11%43.5511.16%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量14324.26張
成交量趨勢215.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.91
第2個買點16.25
第3個買點16.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.72 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.54% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.98%

  • 中期(20日)波動率:37.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.00

  • 價格波動範圍:6.46 ~ 53.70

  • 價格變異係數:39.37%


風險指標



  • 最大回撤:-87.66%

  • 回撤恢復天數:871天

  • 風險調整後收益:0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.63%

  • 近期波動率:36.55%

  • 近期最大回撤:-26.83%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2022.25%

  • 波動率相對表現:+0.91%

  • 回撤相對表現:+60.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:44.43%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:14



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