技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.111 |
| MACD | 0.524 |
| MACD Signal | 0.457 |
| MACD Histogram | 0.066 |
| 布林帶上軌 | 56.382 |
| 布林帶中軌 | 54.740 |
| 布林帶下軌 | 53.098 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.740
- 54.012
- 53.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.000
- 56.382
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.377 |
| 年化波動率 | 21.867 |
| 5日波動率 | 0.988 |
| 10日波動率 | 1.061 |
| 20日波動率 | 1.114 |
| 60日波動率 | 1.188 |
| 上行波動率 | 1.225 |
| 下行波動率 | 1.111 |
| 收益率峰度 | 12.474 |
| 收益率偏度 | 0.262 |
| 最大單日漲幅 | 9.961 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.102 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.652 |
| ATR百分比 | 1.590 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 37.214% |
| 下跌天數比例 | 49.126% |
| 平盤天數比例 | 13.660% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.156% | 1.255% | 119.329% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.162% | 0.642% | -32.821% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.491% | -0.732% | 79.689% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.191% | -0.599% | -34.333% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.067% |
| 平均漲跌幅 | 1.019% |
| 上漲比例 | 62.000% |
| 平均成交量(張) | 933 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.035 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 205 | 128 | 62.439% |
| 3 | 下跌 | 919 | 344 | 37.432% |
| 5 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 354 | 134 | 37.853% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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