股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 9.62 |
收盤價標準差 | 1.95 |
最高價 | 18.15 |
最低價 | 4.68 |
平均成交量(張) | 8139.82 |
成交量標準差(張) | 13601.46 |
平均成交金額 | 88111840.93 |
平均成交筆數 | 1867.67 |
平均漲跌幅 | -0.23 |
上漲天數比例 | 36.11 |
最大單日漲幅 | 12.18 |
最大單日跌幅 | -10.75 |
年化波動率 | 31.15 |
最大回撤 | -73.61 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.60 | 1.95 | 8094.21 | 1848.30 | -0.13 | 40.60 |
週二 | 9.61 | 1.96 | 8073.39 | 1882.49 | -0.33 | 33.64 |
週三 | 9.62 | 1.95 | 8220.82 | 1911.15 | -0.17 | 35.60 |
週四 | 9.65 | 1.96 | 8395.78 | 1906.18 | -0.22 | 36.64 |
週五 | 9.64 | 1.95 | 7905.08 | 1801.34 | -0.29 | 34.20 |
週六 | 9.62 | 1.91 | 8318.29 | 1199.27 | -0.13 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.39 | 44.87 | -0.01 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-21 | 7.44 | 49.38 | -0.01 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-24 | 7.42 | 55.56 | -0.01 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-25 | 7.54 | 61.90 | -0.00 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-26 | 7.48 | 53.66 | 0.00 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-27 | 7.39 | 51.16 | -0.00 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 7.69 | 61.47 | 0.02 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-04 | 7.52 | 55.83 | 0.02 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 7.60 | 59.06 | 0.03 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 7.53 | 51.24 | 0.03 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 7.39 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 7.44 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 7.42 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 7.54 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 7.48 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 7.39 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 7.69 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 7.52 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 7.60 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 7.53 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.43 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 183.07 |
索提諾比率 | 0.15 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.96 |
年化波動率 | 31.15 |
5日波動率 | 1.62 |
10日波動率 | 1.71 |
20日波動率 | 1.77 |
60日波動率 | 1.83 |
上行波動率 | 1.57 |
下行波動率 | 1.35 |
收益率峰度 | 4.17 |
收益率偏度 | 0.33 |
最大單日漲幅 | 9.89 |
最大單日跌幅 | -9.86 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 0.25 |
ATR百分比 | 2.48 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.65658 | 8.70385 | 16 | 43.75 | -0.324368 |
2 | 2.16397 | 7.16439 | 16 | 68.75 | 0.278782 |
3 | -3.477 | 9.56562 | 16 | 18.75 | -0.380913 |
4 | 1.02184 | 12.4222 | 15 | 53.3333 | 0.0688427 |
5 | -2.21635 | 7.0292 | 15 | 33.3333 | -0.339018 |
6 | -0.307299 | 5.35076 | 15 | 46.6667 | -0.088579 |
7 | 2.79714 | 8.75281 | 15 | 60 | 0.300528 |
8 | -0.694312 | 10.7344 | 15 | 33.3333 | -0.0802071 |
9 | -0.184097 | 6.44607 | 15 | 40 | -0.0544152 |
10 | -0.648652 | 10.4835 | 15 | 46.6667 | -0.0777714 |
11 | 4.11706 | 9.37138 | 15 | 60 | 0.421538 |
12 | 1.97522 | 8.17388 | 15 | 60 | 0.221259 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.11706 | 9.37138 | 15 | 60 | 0.421538 |
7 | 2.79714 | 8.75281 | 15 | 60 | 0.300528 |
2 | 2.16397 | 7.16439 | 16 | 68.75 | 0.278782 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -3.477 | 9.56562 | 16 | 18.75 | -0.380913 |
1 | -2.65658 | 8.70385 | 16 | 43.75 | -0.324368 |
5 | -2.21635 | 7.0292 | 15 | 33.3333 | -0.339018 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.11706 | 60 |
7 | 6 | 2.79714 | 60 |
2 | 1 | 2.16397 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -3.477 | 81.25 |
1 | 12 | -2.65658 | 56.25 |
5 | 4 | -2.21635 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 47.41 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 48.48 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 49.10 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.88 |
趨勢持續性 | 44.55 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.23 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.93 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.81 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.52 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 40.92 |
動量持續性 | 47.41 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 50.91 |
動量持續性 | 48.48 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 62.83 |
動量持續性 | 49.10 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.88 |
成交量動量 | 80.17 |
動量持續性 | 44.55 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 22.83 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.81 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4456.56 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 44.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3613 | 0.1529 | 0.2928 |
Volume_Shares | 0.3613 | 1.0000 | 0.3072 | 0.4208 |
RSI_14 | 0.1529 | 0.3072 | 1.0000 | 0.6320 |
MACD | 0.2928 | 0.4208 | 0.6320 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.111% |
下跌 | 40.508% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.83% |
2 | 245.0 | -92.24% |
3 | 337.0 | -81.60% |
4 | 291.0 | -85.91% |
5 | 318.0 | -96.23% |
6 | 307.0 | -91.53% |
7 | 326.0 | -107.36% |
8 | 330.0 | -102.42% |
9 | 305.0 | -89.18% |
10 | 308.0 | -87.99% |
11 | 323.0 | -108.98% |
12 | 331.0 | -86.40% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 7.530
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.467
- 7.340
- 7.289
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.645
- 7.740
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 41.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.023 |
上漲比例 | 35.769 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0361023 | -0.0525624 | 32.1591 |
2 | -0.0247926 | -0.0119513 | 37.4454 |
3 | -0.0163163 | 0.0431216 | 38.9178 |
4 | -0.0216216 | 0.0968802 | 35.6549 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0130918 | 41.0628 |
2 | -0.0369231 | 34.2657 |
3 | -0.0266819 | 34.8917 |
4 | -0.024686 | 33.3721 |
5 | -0.0128716 | 39.1892 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.024 |
上漲天數比例 | 36.112 |
下跌天數比例 | 56.252 |
平盤天數比例 | 7.636 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.792 |
平均漲幅 | 1.904 |
平均成交量變化(張) | 106.746 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.005 |
平均漲幅 | 0.983 |
平均成交量變化(張) | -30.217 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.861 |
平均跌幅 | -1.532 |
平均成交量變化(張) | 57.365 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.342 |
平均跌幅 | -0.939 |
平均成交量變化(張) | -32.600 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.712 |
平均漲跌幅 | 1.754 |
上漲比例 | 73.457 |
平均成交量(張) | 28180.899 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.361 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.356 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.24 | 35.33% | 0.02 |
最近三天 | 0.13% | 51.24 | 35.33% | 0.02 |
最近一周 | -0.13% | 51.24 | 35.33% | 0.02 |
最近半個月 | 0.40% | 51.24 | 35.33% | 0.02 |
最近一個月 | 3.29% | 51.24 | 35.33% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5258.28張 |
成交量趨勢 | 144.09% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 7.47 |
第2個買點 | 7.34 |
第3個買點 | 7.29 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 7.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 7.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.33% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:90.02% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:55.36% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.06%
- 中期(20日)波動率:31.28%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.62
- 價格波動範圍:4.68 ~ 18.15
- 價格變異係數:20.31%
風險指標
- 最大回撤:-73.61%
- 回撤恢復天數:926天
- 風險調整後收益:0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-7.95%
- 近期波動率:19.68%
- 近期最大回撤:-14.04%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1383.22%
- 波動率相對表現:-11.62%
- 回撤相對表現:+59.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:44.81%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:26
相關資訊
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