股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價9.62
收盤價標準差1.95
最高價18.15
最低價4.68
平均成交量(張)8139.82
成交量標準差(張)13601.46
平均成交金額88111840.93
平均成交筆數1867.67
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例36.11
最大單日漲幅12.18
最大單日跌幅-10.75
年化波動率31.15
最大回撤-73.61

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.601.958094.211848.30-0.1340.60
週二9.611.968073.391882.49-0.3333.64
週三9.621.958220.821911.15-0.1735.60
週四9.651.968395.781906.18-0.2236.64
週五9.641.957905.081801.34-0.2934.20
週六9.621.918318.291199.27-0.1333.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-207.3944.87-0.01-1.000.01
2025-02-217.4449.38-0.01-1.000.01
2025-02-247.4255.56-0.01-1.000.01
2025-02-257.5461.90-0.00-1.000.01
2025-02-267.4853.660.00-1.000.01
2025-02-277.3951.16-0.00-1.000.01
2025-03-037.6961.470.02-1.000.02
2025-03-047.5255.830.02-1.000.02
2025-03-057.6059.060.03-1.000.02
2025-03-067.5351.240.03-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-207.390中性
2025-02-217.44-2強烈賣出
2025-02-247.42-2強烈賣出
2025-02-257.540中性
2025-02-267.480中性
2025-02-277.391買入
2025-03-037.69-2強烈賣出
2025-03-047.520中性
2025-03-057.600中性
2025-03-067.530中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數183.07
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.96
年化波動率31.15
5日波動率1.62
10日波動率1.71
20日波動率1.77
60日波動率1.83
上行波動率1.57
下行波動率1.35
收益率峰度4.17
收益率偏度0.33
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-9.86
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比2.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.656588.703851643.75-0.324368
22.163977.164391668.750.278782
3-3.4779.565621618.75-0.380913
41.0218412.42221553.33330.0688427
5-2.216357.02921533.3333-0.339018
6-0.3072995.350761546.6667-0.088579
72.797148.7528115600.300528
8-0.69431210.73441533.3333-0.0802071
9-0.1840976.446071540-0.0544152
10-0.64865210.48351546.6667-0.0777714
114.117069.3713815600.421538
121.975228.1738815600.221259

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.117069.3713815600.421538
72.797148.7528115600.300528
22.163977.164391668.750.278782

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.4779.565621618.75-0.380913
1-2.656588.703851643.75-0.324368
5-2.216357.02921533.3333-0.339018

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.1170660
762.7971460
212.1639768.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.47781.25
112-2.6565856.25
54-2.2163566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性48.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性49.10

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.88
趨勢持續性44.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.23
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.93
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.52

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量40.92
動量持續性47.41

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量50.91
動量持續性48.48

20日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量62.83
動量持續性49.10

60日動量


指標數值
價格動量0.88
成交量動量80.17
動量持續性44.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.83
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4456.56
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率35.96
長期上漲機率44.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36130.15290.2928
Volume_Shares0.36131.00000.30720.4208
RSI_140.15290.30721.00000.6320
MACD0.29280.42080.63201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.111%
下跌40.508%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.83%
2245.0-92.24%
3337.0-81.60%
4291.0-85.91%
5318.0-96.23%
6307.0-91.53%
7326.0-107.36%
8330.0-102.42%
9305.0-89.18%
10308.0-87.99%
11323.0-108.98%
12331.0-86.40%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.530


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.467

  • 7.340

  • 7.289


潛在阻力位 (由低到高)



  • 7.645

  • 7.740


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例35.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0361023-0.052562432.1591
2-0.0247926-0.011951337.4454
3-0.01631630.043121638.9178
4-0.02162160.096880235.6549

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013091841.0628
2-0.036923134.2657
3-0.026681934.8917
4-0.02468633.3721
5-0.012871639.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例36.112
下跌天數比例56.252
平盤天數比例7.636

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.792
平均漲幅1.904
平均成交量變化(張)106.746

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.005
平均漲幅0.983
平均成交量變化(張)-30.217

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.861
平均跌幅-1.532
平均成交量變化(張)57.365

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.342
平均跌幅-0.939
平均成交量變化(張)-32.600

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.712
平均漲跌幅1.754
上漲比例73.457
平均成交量(張)28180.899

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.361
成交量變化與價格變化相關係數0.356

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%51.2435.33%0.02
最近三天0.13%51.2435.33%0.02
最近一周-0.13%51.2435.33%0.02
最近半個月0.40%51.2435.33%0.02
最近一個月3.29%51.2435.33%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5258.28張
成交量趨勢144.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.47
第2個買點7.34
第3個買點7.29

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標7.65 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.33% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:55.36% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.06%

  • 中期(20日)波動率:31.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.62

  • 價格波動範圍:4.68 ~ 18.15

  • 價格變異係數:20.31%


風險指標



  • 最大回撤:-73.61%

  • 回撤恢復天數:926天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.95%

  • 近期波動率:19.68%

  • 近期最大回撤:-14.04%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1383.22%

  • 波動率相對表現:-11.62%

  • 回撤相對表現:+59.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:44.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:26



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