技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 75.610 |
| MACD | 1.612 |
| MACD Signal | 1.704 |
| MACD Histogram | -0.092 |
| 布林帶上軌 | 56.724 |
| 布林帶中軌 | 54.270 |
| 布林帶下軌 | 51.816 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.270
- 51.816
- 51.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.724
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.393 |
| 年化波動率 | 22.117 |
| 5日波動率 | 1.106 |
| 10日波動率 | 1.177 |
| 20日波動率 | 1.228 |
| 60日波動率 | 1.275 |
| 上行波動率 | 1.209 |
| 下行波動率 | 1.024 |
| 收益率峰度 | 10.030 |
| 收益率偏度 | 0.578 |
| 最大單日漲幅 | 9.903 |
| 最大單日跌幅 | -9.981 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.181 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.396 |
| ATR百分比 | 1.854 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 41.301% |
| 下跌天數比例 | 41.059% |
| 平盤天數比例 | 17.182% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.098% | 1.312% | 229.034% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.742% | 0.803% | -43.637% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.378% | -0.797% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.783% | -0.634% | -48.521% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.266% |
| 平均漲跌幅 | 0.869% |
| 上漲比例 | 55.847% |
| 平均成交量(張) | 569 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.038 |
| 價量變化相關性 | 0.249 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 247 | 156 | 63.158% |
| 3 | 下跌 | 750 | 308 | 41.067% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 255 | 96 | 37.647% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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