股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 20.28 |
收盤價標準差 | 10.18 |
最高價 | 61.90 |
最低價 | 8.80 |
平均成交量(張) | 187.53 |
成交量標準差(張) | 370.92 |
平均成交金額 | 3948131.67 |
平均成交筆數 | 76.18 |
平均漲跌幅 | 0.04 |
上漲天數比例 | 41.30 |
最大單日漲幅 | 8.90 |
最大單日跌幅 | -9.81 |
年化波動率 | 22.12 |
最大回撤 | -41.74 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.39 | 10.36 | 199.39 | 81.15 | 0.03 | 41.56 |
週二 | 20.35 | 10.24 | 186.00 | 74.90 | 0.07 | 42.55 |
週三 | 20.28 | 10.12 | 198.00 | 79.59 | 0.14 | 44.40 |
週四 | 20.22 | 10.03 | 174.33 | 73.69 | -0.03 | 38.39 |
週五 | 20.29 | 10.23 | 180.98 | 72.27 | -0.04 | 39.29 |
週六 | 14.73 | 2.56 | 138.64 | 40.67 | 0.60 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.80 | 70.95 | 2.09 | 1.00 | 0.27 |
2025-02-21 | 54.80 | 78.01 | 2.05 | 1.00 | 0.18 |
2025-02-24 | 54.70 | 77.20 | 1.99 | 1.00 | 0.09 |
2025-02-25 | 54.20 | 55.74 | 1.87 | 1.00 | -0.01 |
2025-02-26 | 54.50 | 82.22 | 1.79 | 1.00 | -0.08 |
2025-02-27 | 54.90 | 81.82 | 1.73 | 1.00 | -0.11 |
2025-03-03 | 54.70 | 78.26 | 1.65 | 1.00 | -0.15 |
2025-03-04 | 55.20 | 76.74 | 1.61 | 1.00 | -0.15 |
2025-03-05 | 55.40 | 75.00 | 1.58 | 1.00 | -0.15 |
2025-03-06 | 56.40 | 75.61 | 1.61 | 1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.80 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 54.80 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 54.70 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 54.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 54.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 54.90 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 54.70 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 55.20 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 55.40 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 56.40 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.25 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2475.18 |
索提諾比率 | 0.66 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.39 |
年化波動率 | 22.12 |
5日波動率 | 1.11 |
10日波動率 | 1.18 |
20日波動率 | 1.23 |
60日波動率 | 1.27 |
上行波動率 | 1.21 |
下行波動率 | 1.02 |
收益率峰度 | 10.03 |
收益率偏度 | 0.58 |
最大單日漲幅 | 9.90 |
最大單日跌幅 | -9.98 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
平均真實範圍(ATR) | 0.40 |
ATR百分比 | 1.85 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.308615 | 8.87141 | 16 | 50 | 0.0160007 |
2 | 2.08428 | 5.18438 | 16 | 75 | 0.369883 |
3 | 2.24543 | 5.93554 | 16 | 68.75 | 0.350223 |
4 | 1.6245 | 5.42963 | 15 | 46.6667 | 0.268496 |
5 | 0.905867 | 5.78625 | 15 | 53.3333 | 0.127751 |
6 | 0.776367 | 4.7518 | 15 | 46.6667 | 0.128309 |
7 | -1.46652 | 3.91672 | 15 | 33.3333 | -0.41698 |
8 | -0.230183 | 4.83605 | 15 | 53.3333 | -0.0820606 |
9 | 1.29898 | 6.08705 | 15 | 60 | 0.18602 |
10 | -0.469096 | 7.70869 | 15 | 33.3333 | -0.0824734 |
11 | 0.888936 | 5.00928 | 15 | 60 | 0.144186 |
12 | 3.31138 | 5.95261 | 15 | 73.3333 | 0.528291 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.31138 | 5.95261 | 15 | 73.3333 | 0.528291 |
3 | 2.24543 | 5.93554 | 16 | 68.75 | 0.350223 |
2 | 2.08428 | 5.18438 | 16 | 75 | 0.369883 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -1.46652 | 3.91672 | 15 | 33.3333 | -0.41698 |
10 | -0.469096 | 7.70869 | 15 | 33.3333 | -0.0824734 |
8 | -0.230183 | 4.83605 | 15 | 53.3333 | -0.0820606 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.31138 | 73.3333 |
3 | 2 | 2.24543 | 68.75 |
2 | 1 | 2.08428 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -1.46652 | 66.6667 |
10 | 9 | -0.469096 | 66.6667 |
8 | 7 | -0.230183 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 47.54 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 49.77 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.98 |
趨勢持續性 | 50.15 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.83 |
趨勢持續性 | 53.56 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.28 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.97 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 14.91 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.48 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.08 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.49 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.29 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.98 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.72 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.85 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.21 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.29 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 14.91 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 100.25 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 41.85 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0375 | 0.1080 | 0.3320 |
Volume_Shares | 0.0375 | 1.0000 | 0.2376 | 0.2529 |
RSI_14 | 0.1080 | 0.2376 | 1.0000 | 0.5723 |
MACD | 0.3320 | 0.2529 | 0.5723 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.158% |
下跌 | 41.067% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -85.57% |
2 | 245.0 | -97.96% |
3 | 337.0 | -91.99% |
4 | 291.0 | -97.59% |
5 | 318.0 | -110.69% |
6 | 307.0 | -81.11% |
7 | 326.0 | -96.01% |
8 | 330.0 | -94.55% |
9 | 305.0 | -95.74% |
10 | 308.0 | -83.12% |
11 | 323.0 | -99.38% |
12 | 331.0 | -99.40% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 56.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.270
- 51.816
- 51.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.724
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.009 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.011 |
上漲比例 | 41.410 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0141096 | 0.0851317 | 40.7955 |
2 | 0.00225275 | 0.0572446 | 41.2664 |
3 | 0.00250522 | 0.00446265 | 42.1436 |
4 | -0.00443633 | 0.0589081 | 40.9563 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.00953995 | 41.5459 |
2 | -0.012973 | 39.2774 |
3 | 0.0100114 | 42.1893 |
4 | -0.000994152 | 40.5814 |
5 | 0.0264746 | 45.9459 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.003 |
上漲天數比例 | 41.301 |
下跌天數比例 | 41.059 |
平盤天數比例 | 17.182 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.098 |
平均漲幅 | 1.312 |
平均成交量變化(張) | 229.034 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.742 |
平均漲幅 | 0.803 |
平均成交量變化(張) | -43.637 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.378 |
平均跌幅 | -0.797 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.783 |
平均跌幅 | -0.634 |
平均成交量變化(張) | -48.521 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.266 |
平均漲跌幅 | 0.869 |
上漲比例 | 55.847 |
平均成交量(張) | 569.430 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.038 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.249 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 75.61 | 86.80% | -0.09 |
最近三天 | 2.17% | 75.61 | 86.80% | -0.09 |
最近一周 | 4.06% | 75.61 | 86.80% | -0.09 |
最近半個月 | 3.87% | 75.61 | 86.80% | -0.09 |
最近一個月 | 23.68% | 75.61 | 86.80% | -0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 135.13張 |
成交量趨勢 | 104.47% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 54.27 |
第2個買點 | 51.82 |
第3個買點 | 51.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 49.98 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 56.72 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.17% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.56個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:22.37%
- 中期(20日)波動率:20.99%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.28
- 價格波動範圍:8.80 ~ 61.90
- 價格變異係數:50.19%
風險指標
- 最大回撤:-41.74%
- 回撤恢復天數:-337天
- 風險調整後收益:0.49
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:20.51%
- 近期波動率:24.78%
- 近期最大回撤:-7.42%
- 近期上漲天數比例:53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+891.05%
- 波動率相對表現:+2.71%
- 回撤相對表現:+34.32%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:41.85%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:08:19
相關資訊
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