永光(1711)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 0.049 |
| MACD Signal | 0.050 |
| MACD Histogram | -0.001 |
| 布林帶上軌 | 22.008 |
| 布林帶中軌 | 21.455 |
| 布林帶下軌 | 20.902 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.455
- 21.445
- 20.902
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.008
- 22.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.081 |
| 年化波動率 | 33.041 |
| 5日波動率 | 1.708 |
| 10日波動率 | 1.807 |
| 20日波動率 | 1.863 |
| 60日波動率 | 1.927 |
| 上行波動率 | 1.749 |
| 下行波動率 | 1.407 |
| 收益率峰度 | 5.801 |
| 收益率偏度 | 0.449 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.929 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.243 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.589 |
| ATR百分比 | 2.655 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.053% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 37.107% |
| 下跌天數比例 | 53.751% |
| 平盤天數比例 | 9.142% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.899% | 2.036% | 144.182% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.827% | 1.023% | -33.275% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.404% | -1.445% | 64.386% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.870% | -1.032% | -34.519% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.357% |
| 平均漲跌幅 | 1.913% |
| 上漲比例 | 73.276% |
| 平均成交量(張) | 17693 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.195 |
| 價量變化相關性 | 0.222 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 116 | 70.732% |
| 3 | 下跌 | 882 | 361 | 40.930% |
| 5 | 上漲 | 11 | 11 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 294 | 140 | 47.619% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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