股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 21.44 |
收盤價標準差 | 5.03 |
最高價 | 42.20 |
最低價 | 10.25 |
平均成交量(張) | 4220.83 |
成交量標準差(張) | 16195.68 |
平均成交金額 | 106966330.17 |
平均成交筆數 | 1711.75 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 37.11 |
最大單日漲幅 | 14.69 |
最大單日跌幅 | -9.74 |
年化波動率 | 33.04 |
最大回撤 | -74.45 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.38 | 5.01 | 3758.50 | 1536.74 | -0.15 | 38.68 |
週二 | 21.45 | 5.07 | 3907.85 | 1597.01 | -0.20 | 38.30 |
週三 | 21.45 | 5.02 | 4723.26 | 1907.10 | -0.09 | 38.93 |
週四 | 21.47 | 5.08 | 4758.21 | 1878.29 | -0.28 | 35.17 |
週五 | 21.46 | 5.03 | 3977.13 | 1650.66 | -0.28 | 34.48 |
週六 | 21.01 | 2.92 | 2396.60 | 896.13 | 0.20 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.50 | 53.41 | 0.06 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-21 | 21.80 | 59.55 | 0.09 | -1.00 | 0.09 |
2025-02-24 | 21.60 | 60.23 | 0.10 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-25 | 21.65 | 58.33 | 0.10 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 21.50 | 44.93 | 0.10 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 21.45 | 46.97 | 0.09 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-03 | 21.25 | 48.44 | 0.06 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 21.15 | 54.39 | 0.03 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-05 | 21.60 | 62.50 | 0.05 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 21.50 | 50.00 | 0.05 | -1.00 | -0.00 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 21.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 21.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 21.65 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 21.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 21.45 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 21.25 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 21.15 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 21.60 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 21.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.34 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 122.00 |
索提諾比率 | 0.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.08 |
年化波動率 | 33.04 |
5日波動率 | 1.71 |
10日波動率 | 1.81 |
20日波動率 | 1.86 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 1.75 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 5.80 |
收益率偏度 | 0.45 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -15.93 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
平均真實範圍(ATR) | 0.59 |
ATR百分比 | 2.66 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.67832 | 7.1694 | 16 | 43.75 | -0.396824 |
2 | 4.15703 | 7.95223 | 16 | 75 | 0.501792 |
3 | -0.612608 | 8.04222 | 16 | 37.5 | -0.096898 |
4 | 0.0426002 | 8.88564 | 15 | 40 | -0.0139626 |
5 | -0.645435 | 5.72841 | 15 | 40 | -0.141767 |
6 | -1.07281 | 7.31679 | 15 | 46.6667 | -0.169402 |
7 | -0.0162287 | 8.69687 | 15 | 46.6667 | -0.02103 |
8 | -1.52264 | 10.6107 | 15 | 33.3333 | -0.159209 |
9 | 2.72106 | 15.031 | 15 | 46.6667 | 0.169942 |
10 | -0.166831 | 10.7257 | 15 | 40 | -0.0310933 |
11 | -1.18665 | 6.62357 | 15 | 33.3333 | -0.204319 |
12 | 0.407166 | 8.33133 | 15 | 40 | 0.0288669 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.15703 | 7.95223 | 16 | 75 | 0.501792 |
9 | 2.72106 | 15.031 | 15 | 46.6667 | 0.169942 |
12 | 0.407166 | 8.33133 | 15 | 40 | 0.0288669 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.67832 | 7.1694 | 16 | 43.75 | -0.396824 |
8 | -1.52264 | 10.6107 | 15 | 33.3333 | -0.159209 |
11 | -1.18665 | 6.62357 | 15 | 33.3333 | -0.204319 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.15703 | 75 |
9 | 8 | 2.72106 | 46.6667 |
12 | 11 | 0.407166 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -2.67832 | 56.25 |
8 | 7 | -1.52264 | 66.6667 |
11 | 10 | -1.18665 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 46.03 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 45.71 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 46.20 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 45.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.97 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.58 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.04 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.34 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 68.38 |
動量持續性 | 46.03 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 113.24 |
動量持續性 | 45.71 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 149.37 |
動量持續性 | 46.20 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | 188.96 |
動量持續性 | 45.20 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 26.82 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.04 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2213.06 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 33.71 |
長期上漲機率 | 42.74 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1946 | 0.1069 | 0.2138 |
Volume_Shares | 0.1946 | 1.0000 | 0.1683 | 0.3277 |
RSI_14 | 0.1069 | 0.1683 | 1.0000 | 0.6016 |
MACD | 0.2138 | 0.3277 | 0.6016 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 70.732% |
下跌 | 40.930% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.19% |
2 | 245.0 | -90.20% |
3 | 337.0 | -65.58% |
4 | 291.0 | -79.04% |
5 | 318.0 | -90.25% |
6 | 307.0 | -87.62% |
7 | 326.0 | -95.40% |
8 | 330.0 | -82.73% |
9 | 305.0 | -60.98% |
10 | 308.0 | -78.90% |
11 | 323.0 | -86.69% |
12 | 331.0 | -98.49% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.455
- 21.445
- 20.902
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.008
- 22.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 37.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.053 |
上漲比例 | 37.436 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0564773 | 0.0304185 | 38.1818 |
2 | -0.0511463 | -0.0133894 | 36.6812 |
3 | -0.0328824 | 0.0290435 | 37.6691 |
4 | -0.0600832 | -0.00448512 | 35.9667 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.025 | 36.715 |
2 | -0.0826923 | 34.3823 |
3 | -0.0405929 | 39.7948 |
4 | -0.0661047 | 36.2791 |
5 | -0.00625 | 40.5405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.050 |
上漲天數比例 | 37.107 |
下跌天數比例 | 53.751 |
平盤天數比例 | 9.142 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.899 |
平均漲幅 | 2.036 |
平均成交量變化(張) | 144.182 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.827 |
平均漲幅 | 1.023 |
平均成交量變化(張) | -33.275 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.404 |
平均跌幅 | -1.445 |
平均成交量變化(張) | 64.386 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 35.870 |
平均跌幅 | -1.032 |
平均成交量變化(張) | -34.519 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.357 |
平均漲跌幅 | 1.913 |
上漲比例 | 73.276 |
平均成交量(張) | 17692.733 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.195 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.222 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 50.00 | 8.13% | -0.00 |
最近三天 | 1.65% | 50.00 | 8.13% | -0.00 |
最近一周 | -0.69% | 50.00 | 8.13% | -0.00 |
最近半個月 | 0.00% | 50.00 | 8.13% | -0.00 |
最近一個月 | 3.37% | 50.00 | 8.13% | -0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1330.13張 |
成交量趨勢 | 34.50% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 21.46 |
第2個買點 | 21.44 |
第3個買點 | 20.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 20.48 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 22.01 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.79% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:63.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.87%
- 中期(20日)波動率:31.00%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.44
- 價格波動範圍:10.25 ~ 42.20
- 價格變異係數:23.48%
風險指標
- 最大回撤:-74.45%
- 回撤恢復天數:1031天
- 風險調整後收益:0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.44%
- 近期波動率:24.93%
- 近期最大回撤:-13.17%
- 近期上漲天數比例:31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-734.65%
- 波動率相對表現:-8.24%
- 回撤相對表現:+61.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:33.71%
- 歷史整體上漲機率:42.74%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:08:15
相關資訊
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