股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價21.44
收盤價標準差5.03
最高價42.20
最低價10.25
平均成交量(張)4220.83
成交量標準差(張)16195.68
平均成交金額106966330.17
平均成交筆數1711.75
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例37.11
最大單日漲幅14.69
最大單日跌幅-9.74
年化波動率33.04
最大回撤-74.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.385.013758.501536.74-0.1538.68
週二21.455.073907.851597.01-0.2038.30
週三21.455.024723.261907.10-0.0938.93
週四21.475.084758.211878.29-0.2835.17
週五21.465.033977.131650.66-0.2834.48
週六21.012.922396.60896.130.2033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2021.5053.410.06-1.000.09
2025-02-2121.8059.550.09-1.000.09
2025-02-2421.6060.230.10-1.000.08
2025-02-2521.6558.330.10-1.000.07
2025-02-2621.5044.930.10-1.000.05
2025-02-2721.4546.970.09-1.000.03
2025-03-0321.2548.440.06-1.000.01
2025-03-0421.1554.390.03-1.00-0.02
2025-03-0521.6062.500.05-1.00-0.00
2025-03-0621.5050.000.05-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2021.500中性
2025-02-2121.80-1賣出
2025-02-2421.600中性
2025-02-2521.650中性
2025-02-2621.500中性
2025-02-2721.450中性
2025-03-0321.250中性
2025-03-0421.150中性
2025-03-0521.60-2強烈賣出
2025-03-0621.50-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數122.00
索提諾比率0.03
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率33.04
5日波動率1.71
10日波動率1.81
20日波動率1.86
60日波動率1.93
上行波動率1.75
下行波動率1.41
收益率峰度5.80
收益率偏度0.45
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.93
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.66

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.678327.16941643.75-0.396824
24.157037.9522316750.501792
3-0.6126088.042221637.5-0.096898
40.04260028.885641540-0.0139626
5-0.6454355.728411540-0.141767
6-1.072817.316791546.6667-0.169402
7-0.01622878.696871546.6667-0.02103
8-1.5226410.61071533.3333-0.159209
92.7210615.0311546.66670.169942
10-0.16683110.72571540-0.0310933
11-1.186656.623571533.3333-0.204319
120.4071668.3313315400.0288669

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.157037.9522316750.501792
92.7210615.0311546.66670.169942
120.4071668.3313315400.0288669

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.678327.16941643.75-0.396824
8-1.5226410.61071533.3333-0.159209
11-1.186656.623571533.3333-0.204319

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.1570375
982.7210646.6667
12110.40716640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.6783256.25
87-1.5226466.6667
1110-1.1866566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性46.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.20

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性45.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.97
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.58
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量68.38
動量持續性46.03

10日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量113.24
動量持續性45.71

20日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量149.37
動量持續性46.20

60日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量188.96
動量持續性45.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.82
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2213.06
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率33.71
長期上漲機率42.74

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19460.10690.2138
Volume_Shares0.19461.00000.16830.3277
RSI_140.10690.16831.00000.6016
MACD0.21380.32770.60161.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.732%
下跌40.930%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.19%
2245.0-90.20%
3337.0-65.58%
4291.0-79.04%
5318.0-90.25%
6307.0-87.62%
7326.0-95.40%
8330.0-82.73%
9305.0-60.98%
10308.0-78.90%
11323.0-86.69%
12331.0-98.49%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.455

  • 21.445

  • 20.902


潛在阻力位 (由低到高)



  • 22.008

  • 22.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例37.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例37.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05647730.030418538.1818
2-0.0511463-0.013389436.6812
3-0.03288240.029043537.6691
4-0.0600832-0.0044851235.9667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02536.715
2-0.082692334.3823
3-0.040592939.7948
4-0.066104736.2791
5-0.0062540.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.050
上漲天數比例37.107
下跌天數比例53.751
平盤天數比例9.142

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.899
平均漲幅2.036
平均成交量變化(張)144.182

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.827
平均漲幅1.023
平均成交量變化(張)-33.275

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.404
平均跌幅-1.445
平均成交量變化(張)64.386

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.870
平均跌幅-1.032
平均成交量變化(張)-34.519

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.357
平均漲跌幅1.913
上漲比例73.276
平均成交量(張)17692.733

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.195
成交量變化與價格變化相關係數0.222

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.008.13%-0.00
最近三天1.65%50.008.13%-0.00
最近一周-0.69%50.008.13%-0.00
最近半個月0.00%50.008.13%-0.00
最近一個月3.37%50.008.13%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1330.13張
成交量趨勢34.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.46
第2個買點21.44
第3個買點20.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標22.01 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.87%

  • 中期(20日)波動率:31.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.44

  • 價格波動範圍:10.25 ~ 42.20

  • 價格變異係數:23.48%


風險指標



  • 最大回撤:-74.45%

  • 回撤恢復天數:1031天

  • 風險調整後收益:0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.44%

  • 近期波動率:24.93%

  • 近期最大回撤:-13.17%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-734.65%

  • 波動率相對表現:-8.24%

  • 回撤相對表現:+61.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:42.74%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:08:15



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