技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 80.000 |
| MACD | 0.229 |
| MACD Signal | 0.130 |
| MACD Histogram | 0.099 |
| 布林帶上軌 | 16.393 |
| 布林帶中軌 | 15.553 |
| 布林帶下軌 | 14.712 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.667
- 15.553
- 14.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.393
- 16.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.058 |
| 年化波動率 | 32.677 |
| 5日波動率 | 1.652 |
| 10日波動率 | 1.767 |
| 20日波動率 | 1.846 |
| 60日波動率 | 1.937 |
| 上行波動率 | 1.819 |
| 下行波動率 | 1.370 |
| 收益率峰度 | 5.998 |
| 收益率偏度 | 0.757 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.187 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.327 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 2.612 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 36.589% |
| 下跌天數比例 | 52.455% |
| 平盤天數比例 | 10.955% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.691% | 2.042% | 207.363% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.374% | 0.924% | -35.277% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.206% | -1.385% | 89.975% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.729% | -0.984% | -37.897% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.604% |
| 平均漲跌幅 | 1.938% |
| 上漲比例 | 72.774% |
| 平均成交量(張) | 7482 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.244 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 112 | 58.639% |
| 3 | 下跌 | 938 | 346 | 36.887% |
| 5 | 上漲 | 36 | 18 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 377 | 138 | 36.605% |
| 10 | 上漲 | 4 | 1 | 25.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 11 | 35.484% |
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