股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價14.48
收盤價標準差5.34
最高價32.70
最低價6.14
平均成交量(張)1912.99
成交量標準差(張)4298.91
平均成交金額33384501.34
平均成交筆數755.53
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例36.59
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.49
年化波動率32.68
最大回撤-79.72

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.475.281849.57713.17-0.2137.96
週二14.475.321767.77698.24-0.2435.20
週三14.455.351911.66767.99-0.0438.50
週四14.495.382036.12810.43-0.1737.38
週五14.575.402022.22797.34-0.2533.93
週六12.534.90952.19318.87-0.5933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2015.7569.050.02-1.000.13
2025-02-2115.7574.360.06-1.000.13
2025-02-2415.8075.000.09-1.000.13
2025-02-2515.7067.570.10-1.000.12
2025-02-2615.7566.670.12-1.000.10
2025-02-2715.8073.530.13-1.000.09
2025-03-0315.8070.970.14-1.000.08
2025-03-0416.1090.320.17-1.000.09
2025-03-0516.3591.430.21-1.000.11
2025-03-0616.2080.000.23-1.000.10

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2015.75-2強烈賣出
2025-02-2115.75-2強烈賣出
2025-02-2415.80-2強烈賣出
2025-02-2515.700中性
2025-02-2615.750中性
2025-02-2715.80-1賣出
2025-03-0315.80-1賣出
2025-03-0416.10-2強烈賣出
2025-03-0516.35-3強烈賣出
2025-03-0616.20-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數53.33
索提諾比率0.02
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.68
5日波動率1.65
10日波動率1.77
20日波動率1.85
60日波動率1.94
上行波動率1.82
下行波動率1.37
收益率峰度6.00
收益率偏度0.76
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.19
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.84827.953651643.75-0.379055
23.043455.436431668.750.529168
36.1424512.97091662.50.460708
41.013518.28561546.66670.102207
5-2.31147.218231540-0.343306
6-2.485277.613611540-0.348315
7-2.850487.534271520-0.400457
8-4.053187.275491540-0.580009
9-0.2077446.818451540-0.0549114
10-1.679759.55461526.6667-0.193249
110.3070698.100891566.66670.0173317
125.7381516.12221566.66670.345579

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
36.1424512.97091662.50.460708
125.7381516.12221566.66670.345579
23.043455.436431668.750.529168

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.053187.275491540-0.580009
7-2.850487.534271520-0.400457
1-2.84827.953651643.75-0.379055

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
326.1424562.5
12115.7381566.6667
213.0434568.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.0531860
76-2.8504880
112-2.848256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性46.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性46.38

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性46.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性42.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.84
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.16
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.77
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量90.74
動量持續性46.01

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量117.91
動量持續性46.38

20日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量151.88
動量持續性46.71

60日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量209.91
動量持續性42.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.44
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.77

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量716.60
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.08

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24360.10020.1322
Volume_Shares0.24361.00000.27890.4278
RSI_140.10020.27891.00000.5681
MACD0.13220.42780.56811.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.639%
下跌36.887%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-60.74%
2245.0-101.63%
3337.0-83.38%
4291.0-75.26%
5318.0-97.48%
6307.0-74.59%
7326.0-81.90%
8330.0-98.18%
9298.0-97.32%
10308.0-91.56%
11323.0-88.85%
12325.0-80.62%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.667

  • 15.553

  • 14.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.393

  • 16.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02561360.11905436.4773
2-0.0368122-0.051011137.1179
3-0.037327-0.096207837.8407
4-0.02982220.073523134.9372

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028043537.1981
2-0.043763232.3564
3-0.025638737.5144
4-0.037709337.7907
5-0.017297340.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例36.589
下跌天數比例52.455
平盤天數比例10.955

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.691
平均漲幅2.042
平均成交量變化(張)207.363

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.374
平均漲幅0.924
平均成交量變化(張)-35.277

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.206
平均跌幅-1.385
平均成交量變化(張)89.975

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.729
平均跌幅-0.984
平均成交量變化(張)-37.897

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.604
平均漲跌幅1.938
上漲比例72.774
平均成交量(張)7481.827

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.244
成交量變化與價格變化相關係數0.301

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%80.0077.02%0.10
最近三天0.62%80.0077.02%0.10
最近一周3.18%80.0077.02%0.10
最近半個月5.88%80.0077.02%0.10
最近一個月10.20%80.0077.02%0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量511.48張
成交量趨勢73.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.67
第2個買點15.55
第3個買點14.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.55 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.23% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.94%

  • 中期(20日)波動率:33.91%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.48

  • 價格波動範圍:6.14 ~ 32.70

  • 價格變異係數:36.88%


風險指標



  • 最大回撤:-79.72%

  • 回撤恢復天數:2251天

  • 風險調整後收益:0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.26%

  • 近期波動率:19.98%

  • 近期最大回撤:-17.53%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-822.30%

  • 波動率相對表現:-12.87%

  • 回撤相對表現:+62.19%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.08%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:07:46



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置