技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.448 |
| MACD | 0.811 |
| MACD Signal | 0.919 |
| MACD Histogram | -0.107 |
| 布林帶上軌 | 41.927 |
| 布林帶中軌 | 39.865 |
| 布林帶下軌 | 37.803 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.865
- 37.803
- 37.797
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.550
- 41.927
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.485 |
| 年化波動率 | 39.447 |
| 5日波動率 | 2.121 |
| 10日波動率 | 2.235 |
| 20日波動率 | 2.309 |
| 60日波動率 | 2.384 |
| 上行波動率 | 1.950 |
| 下行波動率 | 1.616 |
| 收益率峰度 | 2.790 |
| 收益率偏度 | 0.351 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.207 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.131 |
| ATR百分比 | 3.405 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.049% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.615% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.216% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.229% |
| 上漲天數比例 | 39.141% |
| 下跌天數比例 | 55.612% |
| 平盤天數比例 | 5.246% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.275% | 2.544% | 124.946% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.240% | 1.330% | -32.911% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.766% | -2.035% | 78.239% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.719% | -1.190% | -34.974% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.698% |
| 平均漲跌幅 | 1.434% |
| 上漲比例 | 62.623% |
| 平均成交量(張) | 3684 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.161 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 115 | 66.092% |
| 3 | 下跌 | 703 | 270 | 38.407% |
| 5 | 上漲 | 21 | 10 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 259 | 107 | 41.313% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 6 | 31.579% |
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