技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.782 |
| MACD | 4.305 |
| MACD Signal | 4.937 |
| MACD Histogram | -0.632 |
| 布林帶上軌 | 95.478 |
| 布林帶中軌 | 76.315 |
| 布林帶下軌 | 57.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 77.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.315
- 67.632
- 59.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.900
- 95.478
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.248 |
| 年化波動率 | 35.680 |
| 5日波動率 | 1.962 |
| 10日波動率 | 2.053 |
| 20日波動率 | 2.097 |
| 60日波動率 | 2.133 |
| 上行波動率 | 1.776 |
| 下行波動率 | 1.373 |
| 收益率峰度 | 2.627 |
| 收益率偏度 | 0.504 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.293 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.386 |
| ATR百分比 | 3.130 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.124% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.193% |
| 上漲天數比例 | 38.290% |
| 下跌天數比例 | 54.369% |
| 平盤天數比例 | 7.341% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.958% | 2.391% | 114.722% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.866% | 1.225% | -31.469% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.291% | -1.808% | 69.362% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.885% | -1.082% | -34.567% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.927% |
| 平均漲跌幅 | 1.872% |
| 上漲比例 | 67.169% |
| 平均成交量(張) | 9080 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.058 |
| 價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 169 | 108 | 63.905% |
| 3 | 下跌 | 812 | 333 | 41.010% |
| 5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
| 5 | 下跌 | 281 | 115 | 40.925% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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