股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 76.05 |
收盤價標準差 | 43.88 |
最高價 | 173.50 |
最低價 | 9.80 |
平均成交量(張) | 2829.08 |
成交量標準差(張) | 4935.89 |
平均成交金額 | 228118662.80 |
平均成交筆數 | 1754.96 |
平均漲跌幅 | -0.21 |
上漲天數比例 | 38.29 |
最大單日漲幅 | 15.98 |
最大單日跌幅 | -8.63 |
年化波動率 | 35.68 |
最大回撤 | -69.94 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 75.70 | 43.60 | 2708.43 | 1677.55 | -0.23 | 36.76 |
週二 | 75.79 | 43.63 | 2867.68 | 1764.93 | -0.20 | 40.29 |
週三 | 76.45 | 43.78 | 2815.73 | 1752.17 | -0.19 | 38.80 |
週四 | 76.44 | 43.89 | 2866.15 | 1795.83 | -0.24 | 38.26 |
週五 | 75.62 | 44.26 | 2908.14 | 1799.82 | -0.17 | 37.50 |
週六 | 86.67 | 60.65 | 1747.20 | 948.73 | -0.54 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 82.50 | 90.91 | 4.60 | 1.00 | 2.49 |
2025-02-21 | 88.20 | 94.75 | 5.50 | 1.00 | 2.70 |
2025-02-24 | 88.70 | 96.00 | 6.17 | 1.00 | 2.70 |
2025-02-25 | 86.50 | 89.43 | 6.46 | 1.00 | 2.39 |
2025-02-26 | 85.70 | 87.16 | 6.54 | 1.00 | 1.98 |
2025-02-27 | 83.70 | 82.05 | 6.38 | 1.00 | 1.45 |
2025-03-03 | 79.50 | 75.79 | 5.84 | 1.00 | 0.73 |
2025-03-04 | 79.30 | 73.67 | 5.33 | 1.00 | 0.18 |
2025-03-05 | 79.20 | 67.91 | 4.87 | 1.00 | -0.23 |
2025-03-06 | 77.40 | 63.78 | 4.30 | 1.00 | -0.63 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 82.50 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 88.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 88.70 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 86.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 85.70 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 83.70 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 79.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 79.30 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 79.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 77.40 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.80 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1072.98 |
索提諾比率 | 0.72 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.25 |
年化波動率 | 35.68 |
5日波動率 | 1.96 |
10日波動率 | 2.05 |
20日波動率 | 2.10 |
60日波動率 | 2.13 |
上行波動率 | 1.78 |
下行波動率 | 1.37 |
收益率峰度 | 2.63 |
收益率偏度 | 0.50 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.29 |
平均真實範圍(ATR) | 2.39 |
ATR百分比 | 3.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.80413 | 11.1556 | 16 | 56.25 | 0.146784 |
2 | 6.13862 | 13.8831 | 16 | 43.75 | 0.43016 |
3 | -2.23563 | 11.008 | 16 | 37.5 | -0.218233 |
4 | 1.63983 | 11.254 | 15 | 40 | 0.130901 |
5 | 2.21034 | 11.4354 | 15 | 66.6667 | 0.178714 |
6 | 1.39225 | 9.32769 | 15 | 46.6667 | 0.131392 |
7 | 3.51289 | 17.4854 | 15 | 33.3333 | 0.191372 |
8 | 3.53627 | 9.37428 | 15 | 60 | 0.359452 |
9 | 0.435426 | 7.86847 | 15 | 60 | 0.0341564 |
10 | -3.36503 | 7.10123 | 15 | 26.6667 | -0.497336 |
11 | 0.759866 | 9.09597 | 15 | 46.6667 | 0.0652157 |
12 | -0.897335 | 5.54688 | 15 | 40 | -0.19182 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.13862 | 13.8831 | 16 | 43.75 | 0.43016 |
8 | 3.53627 | 9.37428 | 15 | 60 | 0.359452 |
7 | 3.51289 | 17.4854 | 15 | 33.3333 | 0.191372 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.36503 | 7.10123 | 15 | 26.6667 | -0.497336 |
3 | -2.23563 | 11.008 | 16 | 37.5 | -0.218233 |
12 | -0.897335 | 5.54688 | 15 | 40 | -0.19182 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.13862 | 43.75 |
8 | 7 | 3.53627 | 60 |
7 | 6 | 3.51289 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.36503 | 73.3333 |
3 | 2 | -2.23563 | 62.5 |
12 | 11 | -0.897335 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.36 |
趨勢持續性 | 48.59 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.72 |
趨勢持續性 | 49.26 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.40 |
趨勢持續性 | 50.09 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.98 |
趨勢持續性 | 51.04 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.79 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 15.81 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 22.26 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 15.17 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.36 |
成交量動量 | 52.65 |
動量持續性 | 48.59 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.72 |
成交量動量 | 68.74 |
動量持續性 | 49.26 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.40 |
成交量動量 | 79.95 |
動量持續性 | 50.09 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.98 |
成交量動量 | 112.03 |
動量持續性 | 51.04 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 63.78 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 22.26 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 16813.95 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 44.84 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0582 | 0.0200 | 0.0816 |
Volume_Shares | 0.0582 | 1.0000 | 0.2650 | 0.2452 |
RSI_14 | 0.0200 | 0.2650 | 1.0000 | 0.5937 |
MACD | 0.0816 | 0.2452 | 0.5937 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.905% |
下跌 | 41.010% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -45.64% |
2 | 245.0 | -67.35% |
3 | 337.0 | -46.88% |
4 | 291.0 | -79.04% |
5 | 318.0 | -55.03% |
6 | 307.0 | -6.84% |
7 | 326.0 | -59.51% |
8 | 330.0 | -68.18% |
9 | 305.0 | -5.25% |
10 | 308.0 | -58.12% |
11 | 323.0 | -80.19% |
12 | 331.0 | -50.45% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 77.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.315
- 67.632
- 59.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.900
- 95.478
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.124 |
上漲比例 | 41.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.076 |
上漲比例 | 40.513 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.228864 | 0.0942356 | 36.3636 |
2 | -0.13619 | 0.0917612 | 40.0655 |
3 | -0.149896 | 0.127958 | 41.2071 |
4 | -0.258846 | -0.0302494 | 35.447 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.176691 | 39.9758 |
2 | -0.276224 | 35.7809 |
3 | -0.205815 | 36.7161 |
4 | -0.2035 | 38.9535 |
5 | 0.0662162 | 43.5811 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.193 |
上漲天數比例 | 38.290 |
下跌天數比例 | 54.369 |
平盤天數比例 | 7.341 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.958 |
平均漲幅 | 2.391 |
平均成交量變化(張) | 114.722 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.866 |
平均漲幅 | 1.225 |
平均成交量變化(張) | -31.469 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.291 |
平均跌幅 | -1.808 |
平均成交量變化(張) | 69.362 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.885 |
平均跌幅 | -1.082 |
平均成交量變化(張) | -34.567 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.927 |
平均漲跌幅 | 1.872 |
上漲比例 | 67.169 |
平均成交量(張) | 9080.228 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.058 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.181 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 63.78 | 5.66% | -0.63 |
最近三天 | -2.40% | 63.78 | 5.66% | -0.63 |
最近一周 | -10.52% | 63.78 | 5.66% | -0.63 |
最近半個月 | 12.50% | 63.78 | 5.66% | -0.63 |
最近一個月 | 27.51% | 63.78 | 5.66% | -0.63 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 25058.48張 |
成交量趨勢 | 802.99% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 76.31 |
第2個買點 | 67.63 |
第3個買點 | 59.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 58.60 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 90.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.54% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:93.38% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.67個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.61%
- 中期(20日)波動率:36.46%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:76.05
- 價格波動範圍:9.80 ~ 173.50
- 價格變異係數:57.71%
風險指標
- 最大回撤:-69.94%
- 回撤恢復天數:1674天
- 風險調整後收益:0.44
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:16.92%
- 近期波動率:52.49%
- 近期最大回撤:-14.78%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+41.74%
- 波動率相對表現:+17.14%
- 回撤相對表現:+55.16%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:44.84%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:07:05
相關資訊
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