技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.856 |
| MACD | 0.440 |
| MACD Signal | 0.355 |
| MACD Histogram | 0.085 |
| 布林帶上軌 | 33.435 |
| 布林帶中軌 | 31.905 |
| 布林帶下軌 | 30.375 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.905
- 31.537
- 30.375
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.300
- 33.435
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.756 |
| 年化波動率 | 27.883 |
| 5日波動率 | 1.432 |
| 10日波動率 | 1.527 |
| 20日波動率 | 1.590 |
| 60日波動率 | 1.669 |
| 上行波動率 | 1.312 |
| 下行波動率 | 1.333 |
| 收益率峰度 | 12.206 |
| 收益率偏度 | -0.476 |
| 最大單日漲幅 | 9.903 |
| 最大單日跌幅 | -22.722 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.984 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.742 |
| ATR百分比 | 2.282 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 40.333% |
| 下跌天數比例 | 52.864% |
| 平盤天數比例 | 6.803% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.496% | 1.604% | 99.932% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.000% | 0.912% | -34.442% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.608% | -1.357% | 70.872% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.895% | -0.838% | -33.093% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.223% |
| 平均漲跌幅 | 0.940% |
| 上漲比例 | 67.347% |
| 平均成交量(張) | 3369 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.435 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 140 | 55.556% |
| 3 | 下跌 | 780 | 336 | 43.077% |
| 5 | 上漲 | 54 | 28 | 51.852% |
| 5 | 下跌 | 251 | 111 | 44.223% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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