股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 17.53 |
收盤價標準差 | 7.13 |
最高價 | 41.40 |
最低價 | 6.09 |
平均成交量(張) | 1324.90 |
成交量標準差(張) | 2874.08 |
平均成交金額 | 31278474.26 |
平均成交筆數 | 593.06 |
平均漲跌幅 | -0.11 |
上漲天數比例 | 36.57 |
最大單日漲幅 | 10.19 |
最大單日跌幅 | -10.05 |
年化波動率 | 30.65 |
最大回撤 | -69.11 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.52 | 7.12 | 1379.64 | 617.56 | 0.01 | 37.04 |
週二 | 17.49 | 7.10 | 1393.37 | 622.23 | -0.18 | 35.90 |
週三 | 17.58 | 7.15 | 1382.72 | 617.05 | -0.04 | 40.00 |
週四 | 17.59 | 7.12 | 1278.42 | 573.77 | -0.17 | 33.83 |
週五 | 17.42 | 7.10 | 1202.13 | 540.19 | -0.20 | 35.58 |
週六 | 18.79 | 9.66 | 607.97 | 263.93 | -0.03 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.35 | 68.85 | 0.45 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-21 | 18.45 | 70.97 | 0.43 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-24 | 18.50 | 70.97 | 0.42 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-25 | 18.65 | 69.49 | 0.41 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-26 | 18.60 | 64.81 | 0.40 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-27 | 18.45 | 61.40 | 0.37 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-03 | 18.95 | 55.10 | 0.39 | -1.00 | -0.02 |
2025-03-04 | 19.00 | 57.14 | 0.40 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-05 | 18.95 | 48.84 | 0.40 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 18.85 | 50.00 | 0.39 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.35 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 18.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 18.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 18.65 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 18.60 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 18.45 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 18.95 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 19.00 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 18.95 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 18.85 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.99 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 916.35 |
索提諾比率 | 0.45 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.93 |
年化波動率 | 30.65 |
5日波動率 | 1.50 |
10日波動率 | 1.60 |
20日波動率 | 1.67 |
60日波動率 | 1.75 |
上行波動率 | 1.74 |
下行波動率 | 1.32 |
收益率峰度 | 5.68 |
收益率偏度 | 0.58 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
ATR百分比 | 2.46 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.76845 | 4.62032 | 16 | 37.5 | -0.418827 |
2 | 2.05127 | 8.13899 | 16 | 68.75 | 0.231553 |
3 | -0.258644 | 8.94204 | 16 | 43.75 | -0.047563 |
4 | 8.66814 | 19.1729 | 15 | 53.3333 | 0.443411 |
5 | 1.34055 | 7.2014 | 15 | 53.3333 | 0.163008 |
6 | 1.58021 | 8.10656 | 15 | 46.6667 | 0.17437 |
7 | -1.76107 | 7.34491 | 15 | 40 | -0.262459 |
8 | -3.72843 | 6.3807 | 15 | 33.3333 | -0.610451 |
9 | 4.35257 | 14.026 | 15 | 40 | 0.298438 |
10 | -2.01013 | 8.16973 | 15 | 33.3333 | -0.266447 |
11 | 0.247653 | 5.9762 | 15 | 46.6667 | 0.0135514 |
12 | 2.4056 | 5.1822 | 15 | 46.6667 | 0.432043 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8.66814 | 19.1729 | 15 | 53.3333 | 0.443411 |
9 | 4.35257 | 14.026 | 15 | 40 | 0.298438 |
12 | 2.4056 | 5.1822 | 15 | 46.6667 | 0.432043 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.72843 | 6.3807 | 15 | 33.3333 | -0.610451 |
10 | -2.01013 | 8.16973 | 15 | 33.3333 | -0.266447 |
1 | -1.76845 | 4.62032 | 16 | 37.5 | -0.418827 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 8.66814 | 53.3333 |
9 | 8 | 4.35257 | 40 |
12 | 11 | 2.4056 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.72843 | 66.6667 |
10 | 9 | -2.01013 | 66.6667 |
1 | 12 | -1.76845 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 44.64 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 46.11 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.01 |
趨勢持續性 | 47.59 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.01 |
趨勢持續性 | 46.60 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.67 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.95 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.14 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 14.82 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 69.43 |
動量持續性 | 44.64 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 105.12 |
動量持續性 | 46.11 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.01 |
成交量動量 | 120.74 |
動量持續性 | 47.59 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.01 |
成交量動量 | 196.37 |
動量持續性 | 46.60 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 24.88 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.14 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1511.17 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 40.18 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3907 | 0.0326 | 0.1301 |
Volume_Shares | 0.3907 | 1.0000 | 0.2297 | 0.4986 |
RSI_14 | 0.0326 | 0.2297 | 1.0000 | 0.5466 |
MACD | 0.1301 | 0.4986 | 0.5466 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.975% |
下跌 | 38.829% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -72.82% |
2 | 245.0 | -107.76% |
3 | 337.0 | -92.58% |
4 | 291.0 | -109.62% |
5 | 318.0 | -72.01% |
6 | 307.0 | -81.76% |
7 | 326.0 | -94.48% |
8 | 330.0 | -87.58% |
9 | 305.0 | -125.57% |
10 | 308.0 | -79.87% |
11 | 323.0 | -98.14% |
12 | 331.0 | -84.59% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.560
- 17.874
- 17.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.246
- 19.450
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 37.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.015 |
上漲比例 | 37.949 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0215909 | 0.000269872 | 38.5227 |
2 | -0.016321 | 0.18042 | 38.1004 |
3 | -0.037846 | -0.0150206 | 35.0676 |
4 | -0.037422 | 0.0184116 | 34.8233 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0205918 | 36.9565 |
2 | -0.0550699 | 35.5478 |
3 | -0.0204447 | 35.3478 |
4 | -0.0180698 | 39.3023 |
5 | -0.0288851 | 34.1216 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029 |
上漲天數比例 | 36.569 |
下跌天數比例 | 53.133 |
平盤天數比例 | 10.298 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.941 |
平均漲幅 | 2.001 |
平均成交量變化(張) | 154.931 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.231 |
平均漲幅 | 1.018 |
平均成交量變化(張) | -34.639 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.222 |
平均跌幅 | -1.177 |
平均成交量變化(張) | 87.245 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.606 |
平均跌幅 | -0.817 |
平均成交量變化(張) | -37.412 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.384 |
平均漲跌幅 | 1.536 |
上漲比例 | 66.476 |
平均成交量(張) | 4118.457 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.391 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.318 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 50.00 | 42.30% | -0.01 |
最近三天 | -0.79% | 50.00 | 42.30% | -0.01 |
最近一周 | 1.07% | 50.00 | 42.30% | -0.01 |
最近半個月 | 0.00% | 50.00 | 42.30% | -0.01 |
最近一個月 | 11.87% | 50.00 | 42.30% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2090.96張 |
成交量趨勢 | 71.47% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.56 |
第2個買點 | 17.87 |
第3個買點 | 17.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.22% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.98% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.64% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.69%
- 中期(20日)波動率:37.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.53
- 價格波動範圍:6.09 ~ 41.40
- 價格變異係數:40.66%
風險指標
- 最大回撤:-69.11%
- 回撤恢復天數:2178天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:16.72%
- 近期波動率:34.06%
- 近期最大回撤:-10.39%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+651.39%
- 波動率相對表現:+3.48%
- 回撤相對表現:+58.71%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:40.18%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:46
相關資訊
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