技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.224 |
| MACD | 0.030 |
| MACD Signal | 0.032 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 7.337 |
| 布林帶中軌 | 7.152 |
| 布林帶下軌 | 6.966 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.210
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.152
- 7.096
- 6.980
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.337
- 7.340
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.129 |
| 年化波動率 | 33.798 |
| 5日波動率 | 1.591 |
| 10日波動率 | 1.706 |
| 20日波動率 | 1.779 |
| 60日波動率 | 1.863 |
| 上行波動率 | 2.056 |
| 下行波動率 | 1.372 |
| 收益率峰度 | 24.423 |
| 收益率偏度 | 1.851 |
| 最大單日漲幅 | 34.928 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.499 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.262 |
| ATR百分比 | 2.472 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.937% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.970% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 35.864% |
| 下跌天數比例 | 54.658% |
| 平盤天數比例 | 9.478% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.859% | 2.161% | 130.648% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.148% | 0.903% | -33.518% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.125% | -1.326% | 67.076% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.868% | -0.903% | -34.587% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.047% |
| 平均漲跌幅 | 1.692% |
| 上漲比例 | 70.536% |
| 平均成交量(張) | 5278 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.294 |
| 價量變化相關性 | 0.352 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 106 | 60.920% |
| 3 | 下跌 | 971 | 341 | 35.118% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 393 | 150 | 38.168% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 12 | 33.333% |
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