技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.667 |
| MACD | 4.100 |
| MACD Signal | 5.204 |
| MACD Histogram | -1.104 |
| 布林帶上軌 | 152.518 |
| 布林帶中軌 | 142.550 |
| 布林帶下軌 | 132.582 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 140.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 132.582
- 128.600
- 128.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 152.518
- 154.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.885 |
| 年化波動率 | 45.795 |
| 5日波動率 | 1.139 |
| 10日波動率 | 1.260 |
| 20日波動率 | 1.380 |
| 60日波動率 | 1.584 |
| 上行波動率 | 3.974 |
| 下行波動率 | 1.298 |
| 收益率峰度 | 1948.204 |
| 收益率偏度 | 37.530 |
| 最大單日漲幅 | 149.648 |
| 最大單日跌幅 | -16.239 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.061 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.005 |
| ATR百分比 | 1.837 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.644% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.613% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.029% |
| 上漲天數比例 | 46.471% |
| 下跌天數比例 | 39.871% |
| 平盤天數比例 | 13.147% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.091% | 1.243% | 293.791% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.555% | 0.991% | -37.505% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.509% | -0.745% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.846% | -0.599% | -38.601% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.540% |
| 平均漲跌幅 | 0.736% |
| 上漲比例 | 61.514% |
| 平均成交量(張) | 634 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 365 | 206 | 56.438% |
| 3 | 下跌 | 584 | 254 | 43.493% |
| 5 | 上漲 | 71 | 36 | 50.704% |
| 5 | 下跌 | 196 | 78 | 39.796% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 7 | 25.926% |
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