技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.348 |
| MACD | 0.025 |
| MACD Signal | 0.015 |
| MACD Histogram | 0.010 |
| 布林帶上軌 | 9.532 |
| 布林帶中軌 | 9.226 |
| 布林帶下軌 | 8.919 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.260
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.226
- 8.919
- 8.910
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.440
- 9.532
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.999 |
| 年化波動率 | 31.728 |
| 5日波動率 | 1.480 |
| 10日波動率 | 1.583 |
| 20日波動率 | 1.658 |
| 60日波動率 | 1.765 |
| 上行波動率 | 2.024 |
| 下行波動率 | 1.252 |
| 收益率峰度 | 48.915 |
| 收益率偏度 | 3.031 |
| 最大單日漲幅 | 40.091 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.616 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.222 |
| ATR百分比 | 2.360 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.405% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.018% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 36.923% |
| 下跌天數比例 | 51.633% |
| 平盤天數比例 | 11.444% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.509% | 1.898% | 142.900% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.679% | 0.849% | -33.457% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.860% | -1.160% | 73.230% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.953% | -0.857% | -37.334% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.393% |
| 平均漲跌幅 | 1.793% |
| 上漲比例 | 72.701% |
| 平均成交量(張) | 5994 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.197 |
| 價量變化相關性 | 0.390 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 116 | 64.088% |
| 3 | 下跌 | 908 | 357 | 39.317% |
| 5 | 上漲 | 18 | 13 | 72.222% |
| 5 | 下跌 | 332 | 132 | 39.759% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 11 | 34.375% |
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