股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3705.00 |
平均收盤價 | 9.05 |
收盤價標準差 | 2.93 |
最高價 | 18.30 |
最低價 | 4.19 |
平均成交量(張) | 1706.54 |
成交量標準差(張) | 3746.86 |
平均成交金額 | 17686286.46 |
平均成交筆數 | 462.21 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 36.92 |
最大單日漲幅 | 13.51 |
最大單日跌幅 | -11.58 |
年化波動率 | 31.73 |
最大回撤 | -65.78 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 9.05 | 2.92 | 1701.33 | 459.75 | -0.11 | 37.28 |
週二 | 9.06 | 2.93 | 1733.07 | 464.78 | -0.29 | 34.40 |
週三 | 9.06 | 2.94 | 1689.28 | 468.42 | -0.04 | 38.64 |
週四 | 9.07 | 2.95 | 1779.18 | 472.51 | -0.11 | 36.71 |
週五 | 9.07 | 2.93 | 1628.16 | 447.57 | -0.16 | 37.43 |
週六 | 6.84 | 2.27 | 1687.28 | 341.53 | 0.20 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 9.36 | 70.75 | -0.01 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-21 | 9.38 | 84.62 | 0.01 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-24 | 9.36 | 80.72 | 0.02 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-25 | 9.37 | 78.95 | 0.03 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-26 | 9.41 | 77.46 | 0.04 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-27 | 9.38 | 73.24 | 0.05 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 9.23 | 65.00 | 0.04 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 9.22 | 64.20 | 0.03 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 9.26 | 72.73 | 0.03 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 9.26 | 54.35 | 0.03 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 9.36 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 9.38 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 9.36 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 9.37 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 9.41 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 9.38 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-03 | 9.23 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 9.22 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 9.26 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 9.26 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.88 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1116.23 |
索提諾比率 | 0.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.00 |
年化波動率 | 31.73 |
5日波動率 | 1.48 |
10日波動率 | 1.58 |
20日波動率 | 1.66 |
60日波動率 | 1.76 |
上行波動率 | 2.02 |
下行波動率 | 1.25 |
收益率峰度 | 48.92 |
收益率偏度 | 3.03 |
最大單日漲幅 | 40.09 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.62 |
平均真實範圍(ATR) | 0.22 |
ATR百分比 | 2.36 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.33682 | 4.68704 | 16 | 25 | -0.747484 |
2 | 3.57062 | 8.21846 | 16 | 62.5 | 0.414184 |
3 | -2.13973 | 8.88678 | 16 | 25 | -0.259532 |
4 | 2.23288 | 8.35839 | 15 | 60 | 0.247203 |
5 | 2.3257 | 14.4309 | 15 | 53.3333 | 0.149612 |
6 | -1.22798 | 8.68713 | 15 | 33.3333 | -0.160541 |
7 | -1.0198 | 6.44065 | 15 | 33.3333 | -0.184215 |
8 | -1.17227 | 6.81234 | 15 | 33.3333 | -0.196546 |
9 | 0.95904 | 9.05603 | 15 | 53.3333 | 0.0874967 |
10 | -2.15259 | 6.07242 | 15 | 33.3333 | -0.381932 |
11 | 2.32856 | 12.8976 | 15 | 46.6667 | 0.16762 |
12 | 0.0163582 | 5.02924 | 15 | 53.3333 | -0.0298869 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.57062 | 8.21846 | 16 | 62.5 | 0.414184 |
11 | 2.32856 | 12.8976 | 15 | 46.6667 | 0.16762 |
5 | 2.3257 | 14.4309 | 15 | 53.3333 | 0.149612 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.33682 | 4.68704 | 16 | 25 | -0.747484 |
10 | -2.15259 | 6.07242 | 15 | 33.3333 | -0.381932 |
3 | -2.13973 | 8.88678 | 16 | 25 | -0.259532 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.57062 | 62.5 |
11 | 10 | 2.32856 | 46.6667 |
5 | 4 | 2.3257 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.33682 | 75 |
10 | 9 | -2.15259 | 66.6667 |
3 | 2 | -2.13973 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.10 |
趨勢持續性 | 44.43 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 44.21 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.39 |
趨勢持續性 | 42.70 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.18 |
趨勢持續性 | 42.02 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.17 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.76 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.91 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.09 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.10 |
成交量動量 | 65.57 |
動量持續性 | 44.43 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 99.56 |
動量持續性 | 44.21 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.39 |
成交量動量 | 142.47 |
動量持續性 | 42.70 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.18 |
成交量動量 | 227.65 |
動量持續性 | 42.02 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.57 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 1.91 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 47.68 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 41.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1968 | 0.0653 | 0.1798 |
Volume_Shares | 0.1968 | 1.0000 | 0.2764 | 0.4158 |
RSI_14 | 0.0653 | 0.2764 | 1.0000 | 0.5683 |
MACD | 0.1798 | 0.4158 | 0.5683 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.088% |
下跌 | 39.317% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -68.46% |
2 | 238.0 | -138.24% |
3 | 337.0 | -92.58% |
4 | 291.0 | -88.66% |
5 | 318.0 | -81.76% |
6 | 307.0 | -108.79% |
7 | 326.0 | -86.81% |
8 | 328.0 | -107.32% |
9 | 300.0 | -108.00% |
10 | 308.0 | -76.30% |
11 | 323.0 | -95.05% |
12 | 331.0 | -77.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.260
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.226
- 8.919
- 8.910
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.440
- 9.532
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 39.405 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 37.018 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0201947 | -0.0245226 | 35.2806 |
2 | -0.0145524 | 0.0608032 | 38.4279 |
3 | -0.0159958 | 0.0299458 | 38.4696 |
4 | -0.0196154 | 0.0130282 | 35.447 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.014458 | 38.8551 |
2 | -0.0265651 | 34.1149 |
3 | -0.0168757 | 37.2862 |
4 | -0.0135581 | 37.093 |
5 | -0.0139456 | 38.0952 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018 |
上漲天數比例 | 36.923 |
下跌天數比例 | 51.633 |
平盤天數比例 | 11.444 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.509 |
平均漲幅 | 1.898 |
平均成交量變化(張) | 142.900 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 17.679 |
平均漲幅 | 0.849 |
平均成交量變化(張) | -33.457 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.860 |
平均跌幅 | -1.160 |
平均成交量變化(張) | 73.230 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.953 |
平均跌幅 | -0.857 |
平均成交量變化(張) | -37.334 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.393 |
平均漲跌幅 | 1.793 |
上漲比例 | 72.701 |
平均成交量(張) | 5994.346 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.197 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.390 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.35 | 11.27% | 0.01 |
最近三天 | 0.43% | 54.35 | 11.27% | 0.01 |
最近一周 | -1.17% | 54.35 | 11.27% | 0.01 |
最近半個月 | 0.43% | 54.35 | 11.27% | 0.01 |
最近一個月 | 7.18% | 54.35 | 11.27% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 107.82張 |
成交量趨勢 | -76.43% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 9.23 |
第2個買點 | 8.92 |
第3個買點 | 8.91 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 8.73 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 9.44 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.95% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.46% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.25%
- 中期(20日)波動率:31.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:9.05
- 價格波動範圍:4.19 ~ 18.30
- 價格變異係數:32.42%
風險指標
- 最大回撤:-65.78%
- 回撤恢復天數:-1285天
- 風險調整後收益:0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-7.03%
- 近期波動率:18.78%
- 近期最大回撤:-14.90%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1269.76%
- 波動率相對表現:-13.12%
- 回撤相對表現:+50.88%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:41.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:41
相關資訊
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