股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價9.05
收盤價標準差2.93
最高價18.30
最低價4.19
平均成交量(張)1706.54
成交量標準差(張)3746.86
平均成交金額17686286.46
平均成交筆數462.21
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例36.92
最大單日漲幅13.51
最大單日跌幅-11.58
年化波動率31.73
最大回撤-65.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.052.921701.33459.75-0.1137.28
週二9.062.931733.07464.78-0.2934.40
週三9.062.941689.28468.42-0.0438.64
週四9.072.951779.18472.51-0.1136.71
週五9.072.931628.16447.57-0.1637.43
週六6.842.271687.28341.530.2046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-209.3670.75-0.01-1.000.08
2025-02-219.3884.620.01-1.000.08
2025-02-249.3680.720.02-1.000.07
2025-02-259.3778.950.03-1.000.07
2025-02-269.4177.460.04-1.000.06
2025-02-279.3873.240.05-1.000.05
2025-03-039.2365.000.04-1.000.04
2025-03-049.2264.200.03-1.000.02
2025-03-059.2672.730.03-1.000.02
2025-03-069.2654.350.03-1.000.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-209.36-2強烈賣出
2025-02-219.38-2強烈賣出
2025-02-249.36-2強烈賣出
2025-02-259.37-2強烈賣出
2025-02-269.41-2強烈賣出
2025-02-279.38-2強烈賣出
2025-03-039.230中性
2025-03-049.220中性
2025-03-059.26-1賣出
2025-03-069.260中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.88
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1116.23
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.62
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.73
5日波動率1.48
10日波動率1.58
20日波動率1.66
60日波動率1.76
上行波動率2.02
下行波動率1.25
收益率峰度48.92
收益率偏度3.03
最大單日漲幅40.09
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.62
平均真實範圍(ATR)0.22
ATR百分比2.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.336824.687041625-0.747484
23.570628.218461662.50.414184
3-2.139738.886781625-0.259532
42.232888.3583915600.247203
52.325714.43091553.33330.149612
6-1.227988.687131533.3333-0.160541
7-1.01986.440651533.3333-0.184215
8-1.172276.812341533.3333-0.196546
90.959049.056031553.33330.0874967
10-2.152596.072421533.3333-0.381932
112.3285612.89761546.66670.16762
120.01635825.029241553.3333-0.0298869

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.570628.218461662.50.414184
112.3285612.89761546.66670.16762
52.325714.43091553.33330.149612

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.336824.687041625-0.747484
10-2.152596.072421533.3333-0.381932
3-2.139738.886781625-0.259532

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.5706262.5
11102.3285646.6667
542.325753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.3368275
109-2.1525966.6667
32-2.1397375

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性44.43

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性44.21

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性42.70

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性42.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.17
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.76
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.91
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量65.57
動量持續性44.43

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量99.56
動量持續性44.21

20日動量


指標數值
價格動量0.39
成交量動量142.47
動量持續性42.70

60日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量227.65
動量持續性42.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.57
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量47.68
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.20

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19680.06530.1798
Volume_Shares0.19681.00000.27640.4158
RSI_140.06530.27641.00000.5683
MACD0.17980.41580.56831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.088%
下跌39.317%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-68.46%
2238.0-138.24%
3337.0-92.58%
4291.0-88.66%
5318.0-81.76%
6307.0-108.79%
7326.0-86.81%
8328.0-107.32%
9300.0-108.00%
10308.0-76.30%
11323.0-95.05%
12331.0-77.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.260


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.226

  • 8.919

  • 8.910


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.440

  • 9.532


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例39.405

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例37.018

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0201947-0.024522635.2806
2-0.01455240.060803238.4279
3-0.01599580.029945838.4696
4-0.01961540.013028235.447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01445838.8551
2-0.026565134.1149
3-0.016875737.2862
4-0.013558137.093
5-0.013945638.0952

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.018
上漲天數比例36.923
下跌天數比例51.633
平盤天數比例11.444

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.509
平均漲幅1.898
平均成交量變化(張)142.900

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.679
平均漲幅0.849
平均成交量變化(張)-33.457

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.860
平均跌幅-1.160
平均成交量變化(張)73.230

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.953
平均跌幅-0.857
平均成交量變化(張)-37.334

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.393
平均漲跌幅1.793
上漲比例72.701
平均成交量(張)5994.346

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.197
成交量變化與價格變化相關係數0.390

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.3511.27%0.01
最近三天0.43%54.3511.27%0.01
最近一周-1.17%54.3511.27%0.01
最近半個月0.43%54.3511.27%0.01
最近一個月7.18%54.3511.27%0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量107.82張
成交量趨勢-76.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.23
第2個買點8.92
第3個買點8.91

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.73 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.44 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.95% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.46% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.54% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.63個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.25%

  • 中期(20日)波動率:31.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.05

  • 價格波動範圍:4.19 ~ 18.30

  • 價格變異係數:32.42%


風險指標



  • 最大回撤:-65.78%

  • 回撤恢復天數:-1285天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.03%

  • 近期波動率:18.78%

  • 近期最大回撤:-14.90%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1269.76%

  • 波動率相對表現:-13.12%

  • 回撤相對表現:+50.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:41.20%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:41



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