技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.054 |
| MACD | 0.127 |
| MACD Signal | 0.101 |
| MACD Histogram | 0.026 |
| 布林帶上軌 | 7.100 |
| 布林帶中軌 | 6.580 |
| 布林帶下軌 | 6.060 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.580
- 6.528
- 6.070
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.030
- 7.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.295 |
| 年化波動率 | 36.429 |
| 5日波動率 | 1.776 |
| 10日波動率 | 1.901 |
| 20日波動率 | 1.991 |
| 60日波動率 | 2.082 |
| 上行波動率 | 1.881 |
| 下行波動率 | 1.756 |
| 收益率峰度 | 7.315 |
| 收益率偏度 | 0.030 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.218 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.072 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.738 |
| ATR百分比 | 2.753 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.356% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.438% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 36.057% |
| 下跌天數比例 | 56.316% |
| 平盤天數比例 | 7.627% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.098% | 2.117% | 142.788% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.314% | 1.043% | -33.399% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.178% | -1.752% | 80.882% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.409% | -0.989% | -35.818% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.135% |
| 平均漲跌幅 | 0.890% |
| 上漲比例 | 63.366% |
| 平均成交量(張) | 4698 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.003 |
| 價量變化相關性 | 0.043 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 145 | 101 | 69.655% |
| 3 | 下跌 | 846 | 317 | 37.470% |
| 5 | 上漲 | 13 | 10 | 76.923% |
| 5 | 下跌 | 321 | 130 | 40.498% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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