技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 54.054 |
MACD | 0.127 |
MACD Signal | 0.101 |
MACD Histogram | 0.026 |
布林帶上軌 | 7.100 |
布林帶中軌 | 6.580 |
布林帶下軌 | 6.060 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.580
- 6.528
- 6.070
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.030
- 7.100
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.295 |
年化波動率 | 36.429 |
5日波動率 | 1.776 |
10日波動率 | 1.901 |
20日波動率 | 1.991 |
60日波動率 | 2.082 |
上行波動率 | 1.881 |
下行波動率 | 1.756 |
收益率峰度 | 7.315 |
收益率偏度 | 0.030 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -19.218 |
波動率比率(上行/下行) | 1.072 |
平均真實範圍(ATR) | 0.738 |
ATR百分比 | 2.753 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.018% |
月初效應-上漲比例 | 38.356% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
月底效應-上漲比例 | 35.438% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.059% |
上漲天數比例 | 36.057% |
下跌天數比例 | 56.316% |
平盤天數比例 | 7.627% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.098% | 2.117% | 142.788% |
價格上漲_成交量下降 | 21.314% | 1.043% | -33.399% |
價格下跌_成交量上升 | 24.178% | -1.752% | 80.882% |
價格下跌_成交量下降 | 32.409% | -0.989% | -35.818% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.135% |
平均漲跌幅 | 0.890% |
上漲比例 | 63.366% |
平均成交量(張) | 4698 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.003 |
價量變化相關性 | 0.043 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 145 | 101 | 69.655% |
3 | 下跌 | 846 | 317 | 37.470% |
5 | 上漲 | 13 | 10 | 76.923% |
5 | 下跌 | 321 | 130 | 40.498% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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