股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3317.00 |
平均收盤價 | 27.21 |
收盤價標準差 | 30.16 |
最高價 | 104.50 |
最低價 | 3.29 |
平均成交量(張) | 1348.56 |
成交量標準差(張) | 2559.55 |
平均成交金額 | 37006804.73 |
平均成交筆數 | 623.70 |
平均漲跌幅 | -0.28 |
上漲天數比例 | 36.06 |
最大單日漲幅 | 11.64 |
最大單日跌幅 | -18.04 |
年化波動率 | 36.43 |
最大回撤 | -96.74 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 27.35 | 30.36 | 1257.42 | 594.28 | -0.21 | 38.50 |
週二 | 27.05 | 30.05 | 1250.19 | 595.00 | -0.47 | 31.79 |
週三 | 26.97 | 30.02 | 1296.40 | 611.26 | -0.14 | 37.91 |
週四 | 26.99 | 30.02 | 1552.05 | 677.95 | -0.24 | 36.30 |
週五 | 27.42 | 30.38 | 1403.14 | 647.20 | -0.36 | 35.86 |
週六 | 39.93 | 32.58 | 622.52 | 304.29 | -0.20 | 35.71 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 6.65 | 68.57 | 0.06 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-21 | 6.73 | 74.29 | 0.08 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-24 | 6.75 | 73.91 | 0.09 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-25 | 6.77 | 71.87 | 0.11 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 6.72 | 69.17 | 0.11 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 6.77 | 72.93 | 0.12 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-03 | 6.76 | 75.19 | 0.12 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-04 | 6.78 | 73.98 | 0.12 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 6.88 | 79.53 | 0.13 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 6.80 | 54.05 | 0.13 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 6.65 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 6.73 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 6.75 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 6.77 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 6.72 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 6.77 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 6.76 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 6.78 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 6.88 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 6.80 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.87 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 280.00 |
索提諾比率 | -0.56 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.29 |
年化波動率 | 36.43 |
5日波動率 | 1.78 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.99 |
60日波動率 | 2.08 |
上行波動率 | 1.88 |
下行波動率 | 1.76 |
收益率峰度 | 7.32 |
收益率偏度 | 0.03 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -19.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 0.74 |
ATR百分比 | 2.75 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.82775 | 7.70783 | 14 | 42.8571 | -0.258752 |
2 | 3.55463 | 7.96164 | 14 | 64.2857 | 0.425535 |
3 | -6.82567 | 8.46049 | 14 | 21.4286 | -0.826469 |
4 | 0.375642 | 12.2987 | 13 | 46.1538 | 0.0169917 |
5 | -0.716348 | 12.5255 | 13 | 61.5385 | -0.0704975 |
6 | -3.99629 | 7.47978 | 13 | 15.3846 | -0.556562 |
7 | -5.84907 | 9.58508 | 13 | 23.0769 | -0.627615 |
8 | -0.910107 | 9.0091 | 14 | 42.8571 | -0.119521 |
9 | 2.03104 | 15.5029 | 14 | 50 | 0.12026 |
10 | 0.251411 | 18.4096 | 14 | 21.4286 | 0.00460329 |
11 | -0.517806 | 8.87962 | 14 | 28.5714 | -0.0770836 |
12 | -1.7869 | 8.2685 | 14 | 42.8571 | -0.236266 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.55463 | 7.96164 | 14 | 64.2857 | 0.425535 |
9 | 2.03104 | 15.5029 | 14 | 50 | 0.12026 |
4 | 0.375642 | 12.2987 | 13 | 46.1538 | 0.0169917 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -6.82567 | 8.46049 | 14 | 21.4286 | -0.826469 |
7 | -5.84907 | 9.58508 | 13 | 23.0769 | -0.627615 |
6 | -3.99629 | 7.47978 | 13 | 15.3846 | -0.556562 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.55463 | 64.2857 |
9 | 8 | 2.03104 | 50 |
4 | 3 | 0.375642 | 46.1538 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -6.82567 | 78.5714 |
7 | 6 | -5.84907 | 76.9231 |
6 | 5 | -3.99629 | 84.6154 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.24 |
趨勢持續性 | 44.44 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.49 |
趨勢持續性 | 43.86 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.00 |
趨勢持續性 | 41.12 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -2.95 |
趨勢持續性 | 36.51 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.74 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.94 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.79 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.39 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.24 |
成交量動量 | 56.19 |
動量持續性 | 44.44 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.49 |
成交量動量 | 69.71 |
動量持續性 | 43.86 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.00 |
成交量動量 | 79.75 |
動量持續性 | 41.12 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -2.95 |
成交量動量 | 108.57 |
動量持續性 | 36.51 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.13 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 38.25 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.79 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 376.87 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 43.43 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0031 | 0.0723 | -0.0526 |
Volume_Shares | 0.0031 | 1.0000 | 0.1324 | 0.0237 |
RSI_14 | 0.0723 | 0.1324 | 1.0000 | 0.4228 |
MACD | -0.0526 | 0.0237 | 0.4228 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 69.655% |
下跌 | 37.470% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258.0 | -62.02% |
2 | 217.0 | -95.39% |
3 | 291.0 | -46.05% |
4 | 251.0 | -86.45% |
5 | 276.0 | -66.30% |
6 | 265.0 | -94.72% |
7 | 283.0 | -92.93% |
8 | 296.0 | -78.04% |
9 | 284.0 | -84.86% |
10 | 287.0 | -66.55% |
11 | 301.0 | -102.99% |
12 | 308.0 | -75.65% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 6.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.580
- 6.528
- 6.070
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.030
- 7.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.018 |
上漲比例 | 38.356 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.046 |
上漲比例 | 35.438 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0528982 | -0.0920133 | 36.0313 |
2 | -0.0456566 | -0.0672882 | 36.8687 |
3 | -0.0564542 | -0.0525732 | 36.5006 |
4 | -0.0778906 | -0.0105608 | 34.933 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0190786 | 36.4499 |
2 | -0.124895 | 33.4211 |
3 | -0.043028 | 38.1679 |
4 | -0.0773403 | 35.9844 |
5 | 0.0261278 | 36.4662 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.059 |
上漲天數比例 | 36.057 |
下跌天數比例 | 56.316 |
平盤天數比例 | 7.627 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.098 |
平均漲幅 | 2.117 |
平均成交量變化(張) | 142.788 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.314 |
平均漲幅 | 1.043 |
平均成交量變化(張) | -33.399 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.178 |
平均跌幅 | -1.752 |
平均成交量變化(張) | 80.882 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.409 |
平均跌幅 | -0.989 |
平均成交量變化(張) | -35.818 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.135 |
平均漲跌幅 | 0.890 |
上漲比例 | 63.366 |
平均成交量(張) | 4698.217 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.003 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.043 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.05 | 42.35% | 0.03 |
最近三天 | 0.29% | 54.05 | 42.35% | 0.03 |
最近一周 | 0.44% | 54.05 | 42.35% | 0.03 |
最近半個月 | 0.89% | 54.05 | 42.35% | 0.03 |
最近一個月 | 12.40% | 54.05 | 42.35% | 0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 396.39張 |
成交量趨勢 | 77.41% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 6.58 |
第2個買點 | 6.53 |
第3個買點 | 6.07 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 5.95 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 7.03 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:99.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.73個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.26%
- 中期(20日)波動率:38.26%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:27.21
- 價格波動範圍:3.29 ~ 104.50
- 價格變異係數:110.86%
風險指標
- 最大回撤:-96.74%
- 回撤恢復天數:926天
- 風險調整後收益:-0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.88%
- 近期波動率:25.86%
- 近期最大回撤:-14.91%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1186.54%
- 波動率相對表現:-10.74%
- 回撤相對表現:+81.83%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:43.43%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:04:20
相關資訊
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