技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.105 |
| MACD | 0.063 |
| MACD Signal | 0.077 |
| MACD Histogram | -0.013 |
| 布林帶上軌 | 25.215 |
| 布林帶中軌 | 24.952 |
| 布林帶下軌 | 24.690 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.690
- 24.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.200
- 25.215
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.528 |
| 年化波動率 | 24.261 |
| 5日波動率 | 1.161 |
| 10日波動率 | 1.243 |
| 20日波動率 | 1.293 |
| 60日波動率 | 1.351 |
| 上行波動率 | 1.388 |
| 下行波動率 | 1.127 |
| 收益率峰度 | 8.799 |
| 收益率偏度 | 0.720 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.877 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.571 |
| ATR百分比 | 1.919 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 43.372% |
| 下跌天數比例 | 44.474% |
| 平盤天數比例 | 12.154% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.479% | 1.437% | 162.657% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.306% | 0.738% | -37.400% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.244% | -0.928% | 100.584% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.971% | -0.637% | -39.892% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.578% |
| 平均漲跌幅 | 1.120% |
| 上漲比例 | 64.263% |
| 平均成交量(張) | 1102 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.102 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 335 | 175 | 52.239% |
| 3 | 下跌 | 693 | 292 | 42.136% |
| 5 | 上漲 | 80 | 39 | 48.750% |
| 5 | 下跌 | 232 | 97 | 41.810% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 7 | 25.926% |
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