股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 30.67 |
| 收盤價標準差 | 6.04 |
| 最高價 | 49.80 |
| 最低價 | 14.50 |
| 平均成交量(張) | 332.18 |
| 成交量標準差(張) | 642.84 |
| 平均成交金額 | 10596027.90 |
| 平均成交筆數 | 178.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.01 |
| 上漲天數比例 | 43.37 |
| 最大單日漲幅 | 11.39 |
| 最大單日跌幅 | -8.59 |
| 年化波動率 | 24.26 |
| 最大回撤 | -55.03 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 30.66 | 6.06 | 316.51 | 171.65 | -0.01 | 44.31 |
| 週二 | 30.68 | 6.04 | 339.24 | 179.05 | -0.02 | 38.83 |
| 週三 | 30.70 | 6.03 | 328.07 | 179.39 | -0.04 | 45.33 |
| 週四 | 30.72 | 5.99 | 343.49 | 183.54 | -0.01 | 40.40 |
| 週五 | 30.63 | 6.06 | 335.44 | 180.10 | 0.04 | 47.94 |
| 週六 | 29.13 | 8.14 | 226.80 | 135.33 | 0.33 | 53.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 24.95 | 72.73 | 0.07 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-21 | 25.10 | 78.57 | 0.08 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-24 | 25.10 | 84.62 | 0.09 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-25 | 25.05 | 75.00 | 0.09 | -1.00 | 0.04 |
| 2025-02-26 | 25.05 | 75.00 | 0.09 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-02-27 | 25.10 | 76.92 | 0.10 | -1.00 | 0.03 |
| 2025-03-03 | 25.00 | 71.43 | 0.09 | -1.00 | 0.02 |
| 2025-03-04 | 25.10 | 66.67 | 0.09 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-05 | 25.10 | 66.67 | 0.09 | -1.00 | 0.01 |
| 2025-03-06 | 24.75 | 42.11 | 0.06 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 24.95 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 25.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 25.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 25.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 25.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 25.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-03 | 25.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 25.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 25.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-06 | 24.75 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.89 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 462.21 |
| 索提諾比率 | 0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.53 |
| 年化波動率 | 24.26 |
| 5日波動率 | 1.16 |
| 10日波動率 | 1.24 |
| 20日波動率 | 1.29 |
| 60日波動率 | 1.35 |
| 上行波動率 | 1.39 |
| 下行波動率 | 1.13 |
| 收益率峰度 | 8.80 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
| ATR百分比 | 1.92 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.31328 | 5.45999 | 16 | 37.5 | -0.271053 |
| 2 | 1.59632 | 4.27179 | 16 | 81.25 | 0.334673 |
| 3 | 1.78459 | 6.95332 | 16 | 43.75 | 0.232683 |
| 4 | 2.21162 | 5.39424 | 15 | 60 | 0.379099 |
| 5 | -2.47633 | 5.0802 | 15 | 33.3333 | -0.520255 |
| 6 | -0.877904 | 5.5681 | 15 | 33.3333 | -0.187599 |
| 7 | 3.97347 | 14.6399 | 15 | 40 | 0.260029 |
| 8 | -1.68093 | 7.4786 | 15 | 40 | -0.247051 |
| 9 | -0.882087 | 6.97029 | 15 | 33.3333 | -0.150461 |
| 10 | 0.73847 | 6.52556 | 15 | 60 | 0.0876251 |
| 11 | 1.11104 | 5.4339 | 15 | 46.6667 | 0.173793 |
| 12 | -0.980624 | 5.60421 | 15 | 40 | -0.20472 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.97347 | 14.6399 | 15 | 40 | 0.260029 |
| 4 | 2.21162 | 5.39424 | 15 | 60 | 0.379099 |
| 3 | 1.78459 | 6.95332 | 16 | 43.75 | 0.232683 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.47633 | 5.0802 | 15 | 33.3333 | -0.520255 |
| 8 | -1.68093 | 7.4786 | 15 | 40 | -0.247051 |
| 1 | -1.31328 | 5.45999 | 16 | 37.5 | -0.271053 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3.97347 | 40 |
| 4 | 3 | 2.21162 | 60 |
| 3 | 2 | 1.78459 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.47633 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -1.68093 | 60 |
| 1 | 12 | -1.31328 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 45.31 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 46.44 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.41 |
| 趨勢持續性 | 45.01 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.30 |
| 趨勢持續性 | 44.18 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.54 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.70 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | 74.72 |
| 動量持續性 | 45.31 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 91.77 |
| 動量持續性 | 46.44 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.41 |
| 成交量動量 | 95.64 |
| 動量持續性 | 45.01 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.30 |
| 成交量動量 | 128.33 |
| 動量持續性 | 44.18 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 6.83 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.70 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 77.49 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 41.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1022 | 0.0584 | 0.1972 |
| Volume_Shares | 0.1022 | 1.0000 | 0.2783 | 0.5003 |
| RSI_14 | 0.0584 | 0.2783 | 1.0000 | 0.5939 |
| MACD | 0.1972 | 0.5003 | 0.5939 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.239% |
| 下跌 | 42.136% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -86.24% |
| 2 | 245.0 | -111.02% |
| 3 | 337.0 | -102.37% |
| 4 | 291.0 | -104.12% |
| 5 | 318.0 | -88.99% |
| 6 | 307.0 | -108.47% |
| 7 | 326.0 | -97.85% |
| 8 | 330.0 | -86.97% |
| 9 | 305.0 | -87.87% |
| 10 | 308.0 | -88.64% |
| 11 | 323.0 | -80.19% |
| 12 | 331.0 | -98.19% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.690
- 24.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.200
- 25.215
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.013 |
| 上漲比例 | 46.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 41.667 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00943182 | 0.0457855 | 43.0682 |
| 2 | -0.00977074 | -0.0152395 | 43.8865 |
| 3 | 0.00400624 | 0.026245 | 43.3923 |
| 4 | -0.0180353 | 0.0182382 | 43.1393 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00483092 | 45.0483 |
| 2 | -0.0261655 | 42.7739 |
| 3 | 0.00826682 | 44.0137 |
| 4 | -0.0144186 | 42.3256 |
| 5 | 0.00287162 | 41.5541 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲天數比例 | 43.372 |
| 下跌天數比例 | 44.474 |
| 平盤天數比例 | 12.154 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.479 |
| 平均漲幅 | 1.437 |
| 平均成交量變化(張) | 162.657 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.306 |
| 平均漲幅 | 0.738 |
| 平均成交量變化(張) | -37.400 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.244 |
| 平均跌幅 | -0.928 |
| 平均成交量變化(張) | 100.584 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.971 |
| 平均跌幅 | -0.637 |
| 平均成交量變化(張) | -39.892 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.578 |
| 平均漲跌幅 | 1.120 |
| 上漲比例 | 64.263 |
| 平均成交量(張) | 1101.978 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.102 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 42.11 | -77.13% | -0.01 |
| 最近三天 | -1.39% | 42.11 | -77.13% | -0.01 |
| 最近一周 | -1.20% | 42.11 | -77.13% | -0.01 |
| 最近半個月 | -0.60% | 42.11 | -77.13% | -0.01 |
| 最近一個月 | 1.85% | 42.11 | -77.13% | -0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 50.73張 |
| 成交量趨勢 | 800.27% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.69 |
| 第2個買點 | 24.55 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 24.06 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 25.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.61% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.96% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.23%
- 中期(20日)波動率：25.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：30.67
- 價格波動範圍：14.50 ~ 49.80
- 價格變異係數：19.70%
風險指標
- 最大回撤：-55.03%
- 回撤恢復天數：2799天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.51%
- 近期波動率：7.80%
- 近期最大回撤：-6.19%
- 近期上漲天數比例：28.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-857.35%
- 波動率相對表現：-16.64%
- 回撤相對表現：+48.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：41.80%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:04:11
相關資訊
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