股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價30.67
收盤價標準差6.04
最高價49.80
最低價14.50
平均成交量(張)332.18
成交量標準差(張)642.84
平均成交金額10596027.90
平均成交筆數178.59
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例43.37
最大單日漲幅11.39
最大單日跌幅-8.59
年化波動率24.26
最大回撤-55.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一30.666.06316.51171.65-0.0144.31
週二30.686.04339.24179.05-0.0238.83
週三30.706.03328.07179.39-0.0445.33
週四30.725.99343.49183.54-0.0140.40
週五30.636.06335.44180.100.0447.94
週六29.138.14226.80135.330.3353.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2024.9572.730.07-1.000.04
2025-02-2125.1078.570.08-1.000.04
2025-02-2425.1084.620.09-1.000.04
2025-02-2525.0575.000.09-1.000.04
2025-02-2625.0575.000.09-1.000.03
2025-02-2725.1076.920.10-1.000.03
2025-03-0325.0071.430.09-1.000.02
2025-03-0425.1066.670.09-1.000.01
2025-03-0525.1066.670.09-1.000.01
2025-03-0624.7542.110.06-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2024.95-2強烈賣出
2025-02-2125.10-2強烈賣出
2025-02-2425.10-2強烈賣出
2025-02-2525.05-1賣出
2025-02-2625.05-1賣出
2025-02-2725.10-2強烈賣出
2025-03-0325.00-1賣出
2025-03-0425.10-1賣出
2025-03-0525.10-1賣出
2025-03-0624.750中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.89
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數462.21
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.53
年化波動率24.26
5日波動率1.16
10日波動率1.24
20日波動率1.29
60日波動率1.35
上行波動率1.39
下行波動率1.13
收益率峰度8.80
收益率偏度0.72
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.88
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比1.92

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.313285.459991637.5-0.271053
21.596324.271791681.250.334673
31.784596.953321643.750.232683
42.211625.3942415600.379099
5-2.476335.08021533.3333-0.520255
6-0.8779045.56811533.3333-0.187599
73.9734714.639915400.260029
8-1.680937.47861540-0.247051
9-0.8820876.970291533.3333-0.150461
100.738476.5255615600.0876251
111.111045.43391546.66670.173793
12-0.9806245.604211540-0.20472

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.9734714.639915400.260029
42.211625.3942415600.379099
31.784596.953321643.750.232683

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.476335.08021533.3333-0.520255
8-1.680937.47861540-0.247051
1-1.313285.459991637.5-0.271053

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.9734740
432.2116260
321.7845943.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4763366.6667
87-1.6809360
112-1.3132862.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性45.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.44

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性45.01

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性44.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.28
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.70
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.16

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量74.72
動量持續性45.31

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量91.77
動量持續性46.44

20日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量95.64
動量持續性45.01

60日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量128.33
動量持續性44.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.83
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量77.49
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率41.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.10220.05840.1972
Volume_Shares0.10221.00000.27830.5003
RSI_140.05840.27831.00000.5939
MACD0.19720.50030.59391.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.239%
下跌42.136%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-86.24%
2245.0-111.02%
3337.0-102.37%
4291.0-104.12%
5318.0-88.99%
6307.0-108.47%
7326.0-97.85%
8330.0-86.97%
9305.0-87.87%
10308.0-88.64%
11323.0-80.19%
12331.0-98.19%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.750


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.690

  • 24.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.200

  • 25.215


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例46.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.009431820.045785543.0682
2-0.00977074-0.015239543.8865
30.004006240.02624543.3923
4-0.01803530.018238243.1393

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0048309245.0483
2-0.026165542.7739
30.0082668244.0137
4-0.014418642.3256
50.0028716241.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.008
上漲天數比例43.372
下跌天數比例44.474
平盤天數比例12.154

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.479
平均漲幅1.437
平均成交量變化(張)162.657

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.306
平均漲幅0.738
平均成交量變化(張)-37.400

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.244
平均跌幅-0.928
平均成交量變化(張)100.584

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.971
平均跌幅-0.637
平均成交量變化(張)-39.892

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.578
平均漲跌幅1.120
上漲比例64.263
平均成交量(張)1101.978

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.102
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%42.11-77.13%-0.01
最近三天-1.39%42.11-77.13%-0.01
最近一周-1.20%42.11-77.13%-0.01
最近半個月-0.60%42.11-77.13%-0.01
最近一個月1.85%42.11-77.13%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量50.73張
成交量趨勢800.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.69
第2個買點24.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.20 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.52% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.96% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.68個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:25.23%

  • 中期(20日)波動率:25.19%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:30.67

  • 價格波動範圍:14.50 ~ 49.80

  • 價格變異係數:19.70%


風險指標



  • 最大回撤:-55.03%

  • 回撤恢復天數:2799天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.51%

  • 近期波動率:7.80%

  • 近期最大回撤:-6.19%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-857.35%

  • 波動率相對表現:-16.64%

  • 回撤相對表現:+48.84%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:41.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:04:11



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