技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.947 |
| MACD | 0.272 |
| MACD Signal | 0.416 |
| MACD Histogram | -0.145 |
| 布林帶上軌 | 37.827 |
| 布林帶中軌 | 36.565 |
| 布林帶下軌 | 35.303 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.303
- 35.200
- 34.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.827
- 38.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.663 |
| 年化波動率 | 26.396 |
| 5日波動率 | 1.290 |
| 10日波動率 | 1.378 |
| 20日波動率 | 1.444 |
| 60日波動率 | 1.528 |
| 上行波動率 | 1.539 |
| 下行波動率 | 1.110 |
| 收益率峰度 | 7.847 |
| 收益率偏度 | 0.881 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.987 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.386 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.615 |
| ATR百分比 | 2.026 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 37.887% |
| 下跌天數比例 | 53.159% |
| 平盤天數比例 | 8.954% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.968% | 1.673% | 163.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.683% | 0.803% | -37.736% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.002% | -1.025% | 100.544% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.347% | -0.729% | -39.210% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.922% |
| 平均漲跌幅 | 1.332% |
| 上漲比例 | 65.312% |
| 平均成交量(張) | 1382 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | 0.328 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 130 | 56.034% |
| 3 | 下跌 | 938 | 348 | 37.100% |
| 5 | 上漲 | 51 | 30 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 371 | 138 | 37.197% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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