股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 30.26 |
收盤價標準差 | 6.18 |
最高價 | 50.50 |
最低價 | 18.20 |
平均成交量(張) | 394.81 |
成交量標準差(張) | 733.92 |
平均成交金額 | 13048768.08 |
平均成交筆數 | 183.22 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 37.89 |
最大單日漲幅 | 10.17 |
最大單日跌幅 | -9.73 |
年化波動率 | 26.40 |
最大回撤 | -56.62 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 30.35 | 6.18 | 416.47 | 192.79 | -0.04 | 40.47 |
週二 | 30.30 | 6.20 | 389.03 | 183.85 | -0.20 | 35.37 |
週三 | 30.24 | 6.15 | 368.04 | 172.23 | -0.08 | 37.33 |
週四 | 30.28 | 6.21 | 398.60 | 183.07 | -0.09 | 37.85 |
週五 | 30.21 | 6.21 | 403.25 | 186.72 | -0.10 | 38.32 |
週六 | 26.35 | 4.26 | 372.70 | 73.60 | 0.17 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 36.25 | 55.88 | 0.74 | -1.00 | -0.15 |
2025-02-21 | 36.20 | 55.34 | 0.66 | -1.00 | -0.18 |
2025-02-24 | 36.00 | 47.92 | 0.57 | -1.00 | -0.22 |
2025-02-25 | 36.05 | 42.53 | 0.50 | -1.00 | -0.23 |
2025-02-26 | 35.95 | 35.00 | 0.43 | -1.00 | -0.24 |
2025-02-27 | 36.20 | 41.77 | 0.39 | -1.00 | -0.22 |
2025-03-03 | 35.90 | 37.35 | 0.33 | -1.00 | -0.23 |
2025-03-04 | 35.60 | 34.09 | 0.26 | -1.00 | -0.24 |
2025-03-05 | 36.45 | 44.23 | 0.27 | -1.00 | -0.19 |
2025-03-06 | 36.50 | 38.95 | 0.27 | -1.00 | -0.14 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 36.25 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 36.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 36.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 36.05 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 35.95 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 36.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 35.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 35.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 36.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 36.50 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.63 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 821.33 |
索提諾比率 | 0.22 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.66 |
年化波動率 | 26.40 |
5日波動率 | 1.29 |
10日波動率 | 1.38 |
20日波動率 | 1.44 |
60日波動率 | 1.53 |
上行波動率 | 1.54 |
下行波動率 | 1.11 |
收益率峰度 | 7.85 |
收益率偏度 | 0.88 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.99 |
波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
平均真實範圍(ATR) | 0.62 |
ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.2193 | 6.62929 | 16 | 31.25 | -0.359914 |
2 | 1.49334 | 6.32388 | 16 | 68.75 | 0.209789 |
3 | 3.25218 | 11.3627 | 16 | 62.5 | 0.271548 |
4 | 1.05359 | 9.08522 | 15 | 46.6667 | 0.0976227 |
5 | 0.390488 | 9.90696 | 15 | 40 | 0.0225923 |
6 | -1.8483 | 3.97426 | 15 | 26.6667 | -0.507005 |
7 | 0.745204 | 8.46822 | 15 | 53.3333 | 0.0683187 |
8 | 3.92908 | 10.6921 | 15 | 53.3333 | 0.351886 |
9 | -0.979141 | 5.31722 | 15 | 46.6667 | -0.21549 |
10 | -1.49925 | 10.9631 | 15 | 33.3333 | -0.151956 |
11 | 1.31683 | 5.77923 | 15 | 53.3333 | 0.199017 |
12 | -0.262076 | 4.6869 | 15 | 40 | -0.0914769 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3.92908 | 10.6921 | 15 | 53.3333 | 0.351886 |
3 | 3.25218 | 11.3627 | 16 | 62.5 | 0.271548 |
2 | 1.49334 | 6.32388 | 16 | 68.75 | 0.209789 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.2193 | 6.62929 | 16 | 31.25 | -0.359914 |
6 | -1.8483 | 3.97426 | 15 | 26.6667 | -0.507005 |
10 | -1.49925 | 10.9631 | 15 | 33.3333 | -0.151956 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 3.92908 | 53.3333 |
3 | 2 | 3.25218 | 62.5 |
2 | 1 | 1.49334 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -2.2193 | 68.75 |
6 | 5 | -1.8483 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.49925 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.12 |
趨勢持續性 | 45.71 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 47.00 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 48.51 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.37 |
趨勢持續性 | 51.57 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.14 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.22 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.57 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.72 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.12 |
成交量動量 | 70.16 |
動量持續性 | 45.71 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 96.62 |
動量持續性 | 47.00 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 122.98 |
動量持續性 | 48.51 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.37 |
成交量動量 | 168.90 |
動量持續性 | 51.57 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.58 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.57 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 119.17 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 62.07 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 41.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2392 | 0.1034 | 0.2494 |
Volume_Shares | 0.2392 | 1.0000 | 0.2810 | 0.4014 |
RSI_14 | 0.1034 | 0.2810 | 1.0000 | 0.6163 |
MACD | 0.2494 | 0.4014 | 0.6163 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.034% |
下跌 | 37.100% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -75.84% |
2 | 245.0 | -86.94% |
3 | 337.0 | -72.40% |
4 | 291.0 | -56.70% |
5 | 318.0 | -72.33% |
6 | 307.0 | -62.87% |
7 | 326.0 | -97.85% |
8 | 330.0 | -83.94% |
9 | 305.0 | -76.07% |
10 | 308.0 | -78.57% |
11 | 323.0 | -84.83% |
12 | 331.0 | -78.55% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.303
- 35.200
- 34.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.827
- 38.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 42.087 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.021 |
上漲比例 | 37.051 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.025 | 0.0319157 | 38.4091 |
2 | -0.0418122 | 0.00234787 | 38.9738 |
3 | -0.0266909 | 0.0651228 | 38.7097 |
4 | -0.0449584 | -0.00519092 | 35.5509 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0227657 | 41.9082 |
2 | -0.0754079 | 33.7995 |
3 | -0.0333523 | 39.3387 |
4 | -0.0128488 | 36.5116 |
5 | -0.0180743 | 38.1757 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035 |
上漲天數比例 | 37.887 |
下跌天數比例 | 53.159 |
平盤天數比例 | 8.954 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.968 |
平均漲幅 | 1.673 |
平均成交量變化(張) | 163.008 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.683 |
平均漲幅 | 0.803 |
平均成交量變化(張) | -37.736 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.002 |
平均跌幅 | -1.025 |
平均成交量變化(張) | 100.544 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.347 |
平均跌幅 | -0.729 |
平均成交量變化(張) | -39.210 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.922 |
平均漲跌幅 | 1.332 |
上漲比例 | 65.312 |
平均成交量(張) | 1382.391 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.239 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.328 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.95 | -5.15% | -0.14 |
最近三天 | 2.53% | 38.95 | -5.15% | -0.14 |
最近一周 | 1.25% | 38.95 | -5.15% | -0.14 |
最近半個月 | -2.80% | 38.95 | -5.15% | -0.14 |
最近一個月 | 10.61% | 38.95 | -5.15% | -0.14 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 427.47張 |
成交量趨勢 | -17.89% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 35.30 |
第2個買點 | 35.20 |
第3個買點 | 34.55 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 33.86 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 37.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:27.37%
- 中期(20日)波動率:27.22%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:30.26
- 價格波動範圍:18.20 ~ 50.50
- 價格變異係數:20.43%
風險指標
- 最大回撤:-56.62%
- 回撤恢復天數:2183天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:10.77%
- 近期波動率:18.87%
- 近期最大回撤:-6.56%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+545.93%
- 波動率相對表現:-7.63%
- 回撤相對表現:+50.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:62.07%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:41.66%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:04:09
相關資訊
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