技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.333 |
MACD | -0.052 |
MACD Signal | 0.009 |
MACD Histogram | -0.061 |
布林帶上軌 | 11.817 |
布林帶中軌 | 11.143 |
布林帶下軌 | 10.468 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.468
- 10.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.817
- 11.950
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.104 |
年化波動率 | 33.407 |
5日波動率 | 1.808 |
10日波動率 | 1.902 |
20日波動率 | 1.959 |
60日波動率 | 2.014 |
上行波動率 | 1.547 |
下行波動率 | 1.444 |
收益率峰度 | 3.484 |
收益率偏度 | 0.179 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.937 |
波動率比率(上行/下行) | 1.071 |
平均真實範圍(ATR) | 0.540 |
ATR百分比 | 2.806 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
月初效應-上漲比例 | 40.000% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.044% |
上漲天數比例 | 39.500% |
下跌天數比例 | 52.138% |
平盤天數比例 | 8.362% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.899% | 2.010% | 84.439% |
價格上漲_成交量下降 | 20.893% | 1.160% | -30.537% |
價格下跌_成交量上升 | 23.205% | -1.754% | 59.811% |
價格下跌_成交量下降 | 31.003% | -1.049% | -31.961% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.905% |
平均漲跌幅 | 1.360% |
上漲比例 | 68.367% |
平均成交量(張) | 22288 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.299 |
價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 230 | 137 | 59.565% |
3 | 下跌 | 802 | 341 | 42.519% |
5 | 上漲 | 39 | 26 | 66.667% |
5 | 下跌 | 273 | 114 | 41.758% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 6 | 6 | 100.000% |
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