股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價19.10
收盤價標準差5.06
最高價36.15
最低價9.79
平均成交量(張)8244.03
成交量標準差(張)10215.82
平均成交金額173288273.02
平均成交筆數2542.92
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例39.50
最大單日漲幅9.31
最大單日跌幅-9.35
年化波動率33.41
最大回撤-70.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.035.087906.832432.81-0.1740.60
週二19.075.068240.112546.99-0.2936.70
週三19.125.048285.372604.42-0.2239.33
週四19.175.088237.582543.20-0.1042.82
週五19.135.088594.292608.13-0.2437.91
週六18.674.586084.281436.870.2846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2011.1045.830.15-1.000.00
2025-02-2111.1550.000.12-1.00-0.02
2025-02-2411.1051.110.10-1.00-0.03
2025-02-2511.2554.170.10-1.00-0.03
2025-02-2610.9545.100.07-1.00-0.05
2025-02-2710.6544.230.02-1.00-0.08
2025-03-0310.6538.30-0.02-1.00-0.09
2025-03-0410.4534.00-0.07-1.00-0.11
2025-03-0511.1047.62-0.05-1.00-0.07
2025-03-0610.9038.33-0.05-1.00-0.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2011.101買入
2025-02-2111.150中性
2025-02-2411.10-1賣出
2025-02-2511.25-2強烈賣出
2025-02-2610.95-1賣出
2025-02-2710.650中性
2025-03-0310.65-1賣出
2025-03-0410.450中性
2025-03-0511.10-2強烈賣出
2025-03-0610.90-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1308.25
索提諾比率0.03
波動率比率(上行/下行)1.07
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.10
年化波動率33.41
5日波動率1.81
10日波動率1.90
20日波動率1.96
60日波動率2.01
上行波動率1.55
下行波動率1.44
收益率峰度3.48
收益率偏度0.18
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.07
平均真實範圍(ATR)0.54
ATR百分比2.81

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3390268.164991643.75-0.0619343
20.2077757.190451637.50.00571703
3-1.899327.615351643.75-0.271293
42.103819.150321553.33330.211702
5-3.452058.922811526.6667-0.405558
60.1998715.069571553.33330.00654976
7-0.8630238.938161546.6667-0.115202
81.4671213.70121546.66670.0949148
9-3.335238.588291533.3333-0.407753
101.5886112.816915600.110943
112.7621810.9951566.66670.236063
122.883129.811615600.276861

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
122.883129.811615600.276861
112.7621810.9951566.66670.236063
42.103819.150321553.33330.211702

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.452058.922811526.6667-0.405558
9-3.335238.588291533.3333-0.407753
3-1.899327.615351643.75-0.271293

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12112.8831260
11102.7621866.6667
432.1038153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.4520573.3333
98-3.3352366.6667
32-1.8993256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性47.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性47.27

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性45.79

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.27

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量34.14
動量持續性47.27

10日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量38.55
動量持續性47.27

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量49.11
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量62.11
動量持續性45.79

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.47
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4156.09
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率32.58
長期上漲機率45.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29860.16530.2657
Volume_Shares0.29861.00000.27930.3399
RSI_140.16530.27931.00000.6621
MACD0.26570.33990.66211.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.565%
下跌42.519%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-88.26%
2245.0-91.84%
3337.0-82.20%
4291.0-93.13%
5318.0-94.03%
6307.0-90.23%
7326.0-84.05%
8330.0-93.33%
9305.0-78.36%
10308.0-114.61%
11323.0-96.90%
12331.0-88.22%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.468

  • 10.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.817

  • 11.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0572273-0.032135338.5227
2-0.0533297-0.0097800839.3013
3-0.0451613-0.03384639.23
4-0.02224530.1142140.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02952940.5797
2-0.062307738.2284
3-0.055872339.2246
4-0.040523338.7209
5-0.0076013543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.044
上漲天數比例39.500
下跌天數比例52.138
平盤天數比例8.362

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.899
平均漲幅2.010
平均成交量變化(張)84.439

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.893
平均漲幅1.160
平均成交量變化(張)-30.537

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.205
平均跌幅-1.754
平均成交量變化(張)59.811

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.003
平均跌幅-1.049
平均成交量變化(張)-31.961

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.905
平均漲跌幅1.360
上漲比例68.367
平均成交量(張)22288.163

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.299
成交量變化與價格變化相關係數0.215

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.33-35.95%-0.06
最近三天4.31%38.33-35.95%-0.06
最近一周-3.11%38.33-35.95%-0.06
最近半個月-6.03%38.33-35.95%-0.06
最近一個月1.87%38.33-35.95%-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5006.22張
成交量趨勢-51.30%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.47
第2個買點10.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.82 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.42% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.40%

  • 中期(20日)波動率:33.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.10

  • 價格波動範圍:9.79 ~ 36.15

  • 價格變異係數:26.50%


風險指標



  • 最大回撤:-70.76%

  • 回撤恢復天數:-2034天

  • 風險調整後收益:0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.39%

  • 近期波動率:29.16%

  • 近期最大回撤:-13.57%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-742.33%

  • 波動率相對表現:-4.32%

  • 回撤相對表現:+55.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:45.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:56



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