股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 19.10 |
收盤價標準差 | 5.06 |
最高價 | 36.15 |
最低價 | 9.79 |
平均成交量(張) | 8244.03 |
成交量標準差(張) | 10215.82 |
平均成交金額 | 173288273.02 |
平均成交筆數 | 2542.92 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 39.50 |
最大單日漲幅 | 9.31 |
最大單日跌幅 | -9.35 |
年化波動率 | 33.41 |
最大回撤 | -70.76 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.03 | 5.08 | 7906.83 | 2432.81 | -0.17 | 40.60 |
週二 | 19.07 | 5.06 | 8240.11 | 2546.99 | -0.29 | 36.70 |
週三 | 19.12 | 5.04 | 8285.37 | 2604.42 | -0.22 | 39.33 |
週四 | 19.17 | 5.08 | 8237.58 | 2543.20 | -0.10 | 42.82 |
週五 | 19.13 | 5.08 | 8594.29 | 2608.13 | -0.24 | 37.91 |
週六 | 18.67 | 4.58 | 6084.28 | 1436.87 | 0.28 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.10 | 45.83 | 0.15 | -1.00 | 0.00 |
2025-02-21 | 11.15 | 50.00 | 0.12 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-24 | 11.10 | 51.11 | 0.10 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-25 | 11.25 | 54.17 | 0.10 | -1.00 | -0.03 |
2025-02-26 | 10.95 | 45.10 | 0.07 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-27 | 10.65 | 44.23 | 0.02 | -1.00 | -0.08 |
2025-03-03 | 10.65 | 38.30 | -0.02 | -1.00 | -0.09 |
2025-03-04 | 10.45 | 34.00 | -0.07 | -1.00 | -0.11 |
2025-03-05 | 11.10 | 47.62 | -0.05 | -1.00 | -0.07 |
2025-03-06 | 10.90 | 38.33 | -0.05 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 11.10 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 11.15 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 11.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 11.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 10.95 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 10.65 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 10.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 10.45 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 11.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 10.90 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.93 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1308.25 |
索提諾比率 | 0.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.10 |
年化波動率 | 33.41 |
5日波動率 | 1.81 |
10日波動率 | 1.90 |
20日波動率 | 1.96 |
60日波動率 | 2.01 |
上行波動率 | 1.55 |
下行波動率 | 1.44 |
收益率峰度 | 3.48 |
收益率偏度 | 0.18 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.94 |
波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
平均真實範圍(ATR) | 0.54 |
ATR百分比 | 2.81 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.339026 | 8.16499 | 16 | 43.75 | -0.0619343 |
2 | 0.207775 | 7.19045 | 16 | 37.5 | 0.00571703 |
3 | -1.89932 | 7.61535 | 16 | 43.75 | -0.271293 |
4 | 2.10381 | 9.15032 | 15 | 53.3333 | 0.211702 |
5 | -3.45205 | 8.92281 | 15 | 26.6667 | -0.405558 |
6 | 0.199871 | 5.06957 | 15 | 53.3333 | 0.00654976 |
7 | -0.863023 | 8.93816 | 15 | 46.6667 | -0.115202 |
8 | 1.46712 | 13.7012 | 15 | 46.6667 | 0.0949148 |
9 | -3.33523 | 8.58829 | 15 | 33.3333 | -0.407753 |
10 | 1.58861 | 12.8169 | 15 | 60 | 0.110943 |
11 | 2.76218 | 10.995 | 15 | 66.6667 | 0.236063 |
12 | 2.88312 | 9.8116 | 15 | 60 | 0.276861 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2.88312 | 9.8116 | 15 | 60 | 0.276861 |
11 | 2.76218 | 10.995 | 15 | 66.6667 | 0.236063 |
4 | 2.10381 | 9.15032 | 15 | 53.3333 | 0.211702 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.45205 | 8.92281 | 15 | 26.6667 | -0.405558 |
9 | -3.33523 | 8.58829 | 15 | 33.3333 | -0.407753 |
3 | -1.89932 | 7.61535 | 16 | 43.75 | -0.271293 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 2.88312 | 60 |
11 | 10 | 2.76218 | 66.6667 |
4 | 3 | 2.10381 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.45205 | 73.3333 |
9 | 8 | -3.33523 | 66.6667 |
3 | 2 | -1.89932 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 47.27 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 47.27 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 47.57 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.53 |
趨勢持續性 | 45.79 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.45 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.66 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.16 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.27 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | 34.14 |
動量持續性 | 47.27 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 38.55 |
動量持續性 | 47.27 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | 49.11 |
動量持續性 | 47.57 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.53 |
成交量動量 | 62.11 |
動量持續性 | 45.79 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 37.47 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 4.16 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4156.09 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 32.58 |
長期上漲機率 | 45.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2986 | 0.1653 | 0.2657 |
Volume_Shares | 0.2986 | 1.0000 | 0.2793 | 0.3399 |
RSI_14 | 0.1653 | 0.2793 | 1.0000 | 0.6621 |
MACD | 0.2657 | 0.3399 | 0.6621 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.565% |
下跌 | 42.519% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -88.26% |
2 | 245.0 | -91.84% |
3 | 337.0 | -82.20% |
4 | 291.0 | -93.13% |
5 | 318.0 | -94.03% |
6 | 307.0 | -90.23% |
7 | 326.0 | -84.05% |
8 | 330.0 | -93.33% |
9 | 305.0 | -78.36% |
10 | 308.0 | -114.61% |
11 | 323.0 | -96.90% |
12 | 331.0 | -88.22% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 10.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.468
- 10.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.817
- 11.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.030 |
上漲比例 | 39.487 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0572273 | -0.0321353 | 38.5227 |
2 | -0.0533297 | -0.00978008 | 39.3013 |
3 | -0.0451613 | -0.033846 | 39.23 |
4 | -0.0222453 | 0.11421 | 40.8524 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.029529 | 40.5797 |
2 | -0.0623077 | 38.2284 |
3 | -0.0558723 | 39.2246 |
4 | -0.0405233 | 38.7209 |
5 | -0.00760135 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.044 |
上漲天數比例 | 39.500 |
下跌天數比例 | 52.138 |
平盤天數比例 | 8.362 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.899 |
平均漲幅 | 2.010 |
平均成交量變化(張) | 84.439 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.893 |
平均漲幅 | 1.160 |
平均成交量變化(張) | -30.537 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.205 |
平均跌幅 | -1.754 |
平均成交量變化(張) | 59.811 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.003 |
平均跌幅 | -1.049 |
平均成交量變化(張) | -31.961 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.905 |
平均漲跌幅 | 1.360 |
上漲比例 | 68.367 |
平均成交量(張) | 22288.163 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.299 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.215 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 38.33 | -35.95% | -0.06 |
最近三天 | 4.31% | 38.33 | -35.95% | -0.06 |
最近一周 | -3.11% | 38.33 | -35.95% | -0.06 |
最近半個月 | -6.03% | 38.33 | -35.95% | -0.06 |
最近一個月 | 1.87% | 38.33 | -35.95% | -0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 5006.22張 |
成交量趨勢 | -51.30% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 10.47 |
第2個買點 | 10.35 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 10.14 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 11.82 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:62.42% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.40%
- 中期(20日)波動率:33.17%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.10
- 價格波動範圍:9.79 ~ 36.15
- 價格變異係數:26.50%
風險指標
- 最大回撤:-70.76%
- 回撤恢復天數:-2034天
- 風險調整後收益:0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-4.39%
- 近期波動率:29.16%
- 近期最大回撤:-13.57%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-742.33%
- 波動率相對表現:-4.32%
- 回撤相對表現:+55.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:32.58%
- 歷史整體上漲機率:45.80%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:56
相關資訊
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