技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 53.061 |
MACD | 0.156 |
MACD Signal | 0.101 |
MACD Histogram | 0.055 |
布林帶上軌 | 14.832 |
布林帶中軌 | 13.925 |
布林帶下軌 | 13.018 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.141
- 13.925
- 13.018
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.832
- 14.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.249 |
年化波動率 | 35.701 |
5日波動率 | 1.861 |
10日波動率 | 1.971 |
20日波動率 | 2.045 |
60日波動率 | 2.120 |
上行波動率 | 1.883 |
下行波動率 | 1.482 |
收益率峰度 | 4.628 |
收益率偏度 | 0.495 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -14.905 |
波動率比率(上行/下行) | 1.270 |
平均真實範圍(ATR) | 0.461 |
ATR百分比 | 2.811 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
月初效應-上漲比例 | 36.522% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035% |
上漲天數比例 | 37.510% |
下跌天數比例 | 54.585% |
平盤天數比例 | 7.905% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.393% | 2.339% | 124.757% |
價格上漲_成交量下降 | 19.252% | 1.116% | -31.810% |
價格下跌_成交量上升 | 23.044% | -1.576% | 64.272% |
價格下跌_成交量下降 | 34.310% | -1.088% | -34.867% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.384% |
平均漲跌幅 | 1.989% |
上漲比例 | 69.914% |
平均成交量(張) | 10260 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.398 |
價量變化相關性 | 0.216 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 187 | 111 | 59.358% |
3 | 下跌 | 873 | 320 | 36.655% |
5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
5 | 下跌 | 348 | 131 | 37.644% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 46 | 13 | 28.261% |
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