股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價15.42
收盤價標準差8.59
最高價54.90
最低價6.23
平均成交量(張)2892.75
成交量標準差(張)6434.15
平均成交金額66839279.24
平均成交筆數1115.49
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例37.51
最大單日漲幅13.95
最大單日跌幅-9.84
年化波動率35.70
最大回撤-75.95

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.328.532839.371080.40-0.2338.41
週二15.428.613030.001170.42-0.3534.97
週三15.528.692945.471143.81-0.0840.27
週四15.508.692805.431097.58-0.1837.72
週五15.458.492882.311100.71-0.1935.71
週六10.402.03813.80257.070.0960.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2013.9561.400.01-1.000.16
2025-02-2114.1566.100.04-1.000.16
2025-02-2414.1073.580.06-1.000.14
2025-02-2514.5077.050.11-1.000.15
2025-02-2614.3569.640.14-1.000.14
2025-02-2714.3075.000.15-1.000.13
2025-03-0314.1066.000.14-1.000.10
2025-03-0414.1068.750.14-1.000.07
2025-03-0514.5572.220.17-1.000.08
2025-03-0614.1553.060.16-1.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2013.950中性
2025-02-2114.15-1賣出
2025-02-2414.10-2強烈賣出
2025-02-2514.50-2強烈賣出
2025-02-2614.350中性
2025-02-2714.30-1賣出
2025-03-0314.100中性
2025-03-0414.100中性
2025-03-0514.55-2強烈賣出
2025-03-0614.150中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.53
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1405.29
索提諾比率0.19
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.70
5日波動率1.86
10日波動率1.97
20日波動率2.05
60日波動率2.12
上行波動率1.88
下行波動率1.48
收益率峰度4.63
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.91
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.81

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.549779.155791637.5-0.29669
20.6533546.784131643.750.071739
3-0.80066812.09961625-0.0799475
40.3908548.13571533.33330.027556
52.8985216.15111553.33330.169144
62.595818.049591566.66670.301772
72.385999.115611553.33330.243464
8-2.3944915.50421533.3333-0.165191
90.24287811.59541553.33330.00657255
10-2.4922812.06811546.6667-0.220328
11-1.0206410.06111540-0.11801
124.3507310.55181573.33330.396525

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.3507310.55181573.33330.396525
52.8985216.15111553.33330.169144
62.595818.049591566.66670.301772

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.549779.155791637.5-0.29669
10-2.4922812.06811546.6667-0.220328
8-2.3944915.50421533.3333-0.165191

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.3507373.3333
542.8985253.3333
652.5958166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.5497762.5
109-2.4922853.3333
87-2.3944966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性45.90

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性47.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性47.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.99
趨勢持續性44.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.28
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.87
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.49
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量56.62
動量持續性45.90

10日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量70.63
動量持續性47.22

20日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量88.64
動量持續性47.22

60日動量


指標數值
價格動量1.99
成交量動量124.03
動量持續性44.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.49

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量781.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率32.58
長期上漲機率42.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39850.07240.1592
Volume_Shares0.39851.00000.30710.5108
RSI_140.07240.30711.00000.5625
MACD0.15920.51080.56251.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.358%
下跌36.655%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-58.39%
2245.0-97.55%
3337.0-71.22%
4291.0-78.69%
5318.0-95.91%
6307.0-83.39%
7326.0-84.05%
8330.0-74.55%
9305.0-68.85%
10308.0-68.18%
11323.0-83.90%
12331.0-94.56%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.141

  • 13.925

  • 13.018


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.832

  • 14.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例36.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0445455-0.04348335.6818
2-0.02811140.095954939.083
3-0.0310510.022147738.2934
4-0.03676720.025606936.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.052077337.3188
2-0.043426635.7809
3-0.031972636.6021
4-0.024744237.5581
5-0.0015540545.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035
上漲天數比例37.510
下跌天數比例54.585
平盤天數比例7.905

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.393
平均漲幅2.339
平均成交量變化(張)124.757

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.252
平均漲幅1.116
平均成交量變化(張)-31.810

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.044
平均跌幅-1.576
平均成交量變化(張)64.272

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.310
平均跌幅-1.088
平均成交量變化(張)-34.867

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.384
平均漲跌幅1.989
上漲比例69.914
平均成交量(張)10260.463

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.398
成交量變化與價格變化相關係數0.216

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.0624.81%0.05
最近三天0.35%53.0624.81%0.05
最近一周-2.41%53.0624.81%0.05
最近半個月1.07%53.0624.81%0.05
最近一個月8.85%53.0624.81%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1207.70張
成交量趨勢-51.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.14
第2個買點13.93
第3個買點13.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.83 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.93% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.68%

  • 中期(20日)波動率:39.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.42

  • 價格波動範圍:6.23 ~ 54.90

  • 價格變異係數:55.67%


風險指標



  • 最大回撤:-75.95%

  • 回撤恢復天數:-437天

  • 風險調整後收益:0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.56%

  • 近期波動率:31.27%

  • 近期最大回撤:-22.22%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1897.99%

  • 波動率相對表現:-4.51%

  • 回撤相對表現:+49.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:42.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:03:52



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