股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 15.42 |
| 收盤價標準差 | 8.59 |
| 最高價 | 54.90 |
| 最低價 | 6.23 |
| 平均成交量(張) | 2892.75 |
| 成交量標準差(張) | 6434.15 |
| 平均成交金額 | 66839279.24 |
| 平均成交筆數 | 1115.49 |
| 平均漲跌幅 | -0.20 |
| 上漲天數比例 | 37.51 |
| 最大單日漲幅 | 13.95 |
| 最大單日跌幅 | -9.84 |
| 年化波動率 | 35.70 |
| 最大回撤 | -75.95 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 15.32 | 8.53 | 2839.37 | 1080.40 | -0.23 | 38.41 |
| 週二 | 15.42 | 8.61 | 3030.00 | 1170.42 | -0.35 | 34.97 |
| 週三 | 15.52 | 8.69 | 2945.47 | 1143.81 | -0.08 | 40.27 |
| 週四 | 15.50 | 8.69 | 2805.43 | 1097.58 | -0.18 | 37.72 |
| 週五 | 15.45 | 8.49 | 2882.31 | 1100.71 | -0.19 | 35.71 |
| 週六 | 10.40 | 2.03 | 813.80 | 257.07 | 0.09 | 60.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 13.95 | 61.40 | 0.01 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-21 | 14.15 | 66.10 | 0.04 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-24 | 14.10 | 73.58 | 0.06 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-25 | 14.50 | 77.05 | 0.11 | -1.00 | 0.15 |
| 2025-02-26 | 14.35 | 69.64 | 0.14 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-27 | 14.30 | 75.00 | 0.15 | -1.00 | 0.13 |
| 2025-03-03 | 14.10 | 66.00 | 0.14 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-03-04 | 14.10 | 68.75 | 0.14 | -1.00 | 0.07 |
| 2025-03-05 | 14.55 | 72.22 | 0.17 | -1.00 | 0.08 |
| 2025-03-06 | 14.15 | 53.06 | 0.16 | -1.00 | 0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 13.95 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 14.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-24 | 14.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 14.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 14.35 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 14.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-03 | 14.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 14.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 14.55 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 14.15 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.53 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1405.29 |
| 索提諾比率 | 0.19 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.25 |
| 年化波動率 | 35.70 |
| 5日波動率 | 1.86 |
| 10日波動率 | 1.97 |
| 20日波動率 | 2.05 |
| 60日波動率 | 2.12 |
| 上行波動率 | 1.88 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 4.63 |
| 收益率偏度 | 0.49 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -14.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.46 |
| ATR百分比 | 2.81 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.54977 | 9.15579 | 16 | 37.5 | -0.29669 |
| 2 | 0.653354 | 6.78413 | 16 | 43.75 | 0.071739 |
| 3 | -0.800668 | 12.0996 | 16 | 25 | -0.0799475 |
| 4 | 0.390854 | 8.1357 | 15 | 33.3333 | 0.027556 |
| 5 | 2.89852 | 16.1511 | 15 | 53.3333 | 0.169144 |
| 6 | 2.59581 | 8.04959 | 15 | 66.6667 | 0.301772 |
| 7 | 2.38599 | 9.11561 | 15 | 53.3333 | 0.243464 |
| 8 | -2.39449 | 15.5042 | 15 | 33.3333 | -0.165191 |
| 9 | 0.242878 | 11.5954 | 15 | 53.3333 | 0.00657255 |
| 10 | -2.49228 | 12.0681 | 15 | 46.6667 | -0.220328 |
| 11 | -1.02064 | 10.0611 | 15 | 40 | -0.11801 |
| 12 | 4.35073 | 10.5518 | 15 | 73.3333 | 0.396525 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.35073 | 10.5518 | 15 | 73.3333 | 0.396525 |
| 5 | 2.89852 | 16.1511 | 15 | 53.3333 | 0.169144 |
| 6 | 2.59581 | 8.04959 | 15 | 66.6667 | 0.301772 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.54977 | 9.15579 | 16 | 37.5 | -0.29669 |
| 10 | -2.49228 | 12.0681 | 15 | 46.6667 | -0.220328 |
| 8 | -2.39449 | 15.5042 | 15 | 33.3333 | -0.165191 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.35073 | 73.3333 |
| 5 | 4 | 2.89852 | 53.3333 |
| 6 | 5 | 2.59581 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.54977 | 62.5 |
| 10 | 9 | -2.49228 | 53.3333 |
| 8 | 7 | -2.39449 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 45.90 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 47.22 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 47.22 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.99 |
| 趨勢持續性 | 44.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.28 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.87 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -22.36 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 56.62 |
| 動量持續性 | 45.90 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.28 |
| 成交量動量 | 70.63 |
| 動量持續性 | 47.22 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 88.64 |
| 動量持續性 | 47.22 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.99 |
| 成交量動量 | 124.03 |
| 動量持續性 | 44.31 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 31.52 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 781.24 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 42.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3985 | 0.0724 | 0.1592 |
| Volume_Shares | 0.3985 | 1.0000 | 0.3071 | 0.5108 |
| RSI_14 | 0.0724 | 0.3071 | 1.0000 | 0.5625 |
| MACD | 0.1592 | 0.5108 | 0.5625 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.358% |
| 下跌 | 36.655% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -58.39% |
| 2 | 245.0 | -97.55% |
| 3 | 337.0 | -71.22% |
| 4 | 291.0 | -78.69% |
| 5 | 318.0 | -95.91% |
| 6 | 307.0 | -83.39% |
| 7 | 326.0 | -84.05% |
| 8 | 330.0 | -74.55% |
| 9 | 305.0 | -68.85% |
| 10 | 308.0 | -68.18% |
| 11 | 323.0 | -83.90% |
| 12 | 331.0 | -94.56% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.141
- 13.925
- 13.018
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.832
- 14.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.051 |
| 上漲比例 | 36.522 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 40.256 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0445455 | -0.043483 | 35.6818 |
| 2 | -0.0281114 | 0.0959549 | 39.083 |
| 3 | -0.031051 | 0.0221477 | 38.2934 |
| 4 | -0.0367672 | 0.0256069 | 36.9023 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0520773 | 37.3188 |
| 2 | -0.0434266 | 35.7809 |
| 3 | -0.0319726 | 36.6021 |
| 4 | -0.0247442 | 37.5581 |
| 5 | -0.00155405 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲天數比例 | 37.510 |
| 下跌天數比例 | 54.585 |
| 平盤天數比例 | 7.905 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.393 |
| 平均漲幅 | 2.339 |
| 平均成交量變化(張) | 124.757 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.252 |
| 平均漲幅 | 1.116 |
| 平均成交量變化(張) | -31.810 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.044 |
| 平均跌幅 | -1.576 |
| 平均成交量變化(張) | 64.272 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.310 |
| 平均跌幅 | -1.088 |
| 平均成交量變化(張) | -34.867 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.384 |
| 平均漲跌幅 | 1.989 |
| 上漲比例 | 69.914 |
| 平均成交量(張) | 10260.463 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.398 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.216 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 53.06 | 24.81% | 0.05 |
| 最近三天 | 0.35% | 53.06 | 24.81% | 0.05 |
| 最近一周 | -2.41% | 53.06 | 24.81% | 0.05 |
| 最近半個月 | 1.07% | 53.06 | 24.81% | 0.05 |
| 最近一個月 | 8.85% | 53.06 | 24.81% | 0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1207.70張 |
| 成交量趨勢 | -51.75% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.14 |
| 第2個買點 | 13.93 |
| 第3個買點 | 13.02 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 12.76 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.83 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.34% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.93% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.68%
- 中期(20日)波動率：39.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.42
- 價格波動範圍：6.23 ~ 54.90
- 價格變異係數：55.67%
風險指標
- 最大回撤：-75.95%
- 回撤恢復天數：-437天
- 風險調整後收益：0.13
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-11.56%
- 近期波動率：31.27%
- 近期最大回撤：-22.22%
- 近期上漲天數比例：31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1897.99%
- 波動率相對表現：-4.51%
- 回撤相對表現：+49.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：42.66%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:03:52
相關資訊
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