股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價39.35
收盤價標準差24.50
最高價169.00
最低價16.10
平均成交量(張)127.63
成交量標準差(張)351.89
平均成交金額4761037.23
平均成交筆數61.99
平均漲跌幅0.13
上漲天數比例46.63
最大單日漲幅10.20
最大單日跌幅-10.28
年化波動率33.85
最大回撤-81.01

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一39.6725.27136.2860.710.1748.83
週二39.4324.60135.2769.260.0945.74
週三39.1524.18114.5560.480.2048.00
週四39.0823.77118.1656.630.0743.76
週五39.6824.93134.4163.000.1246.84
週六27.203.78118.9053.071.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2098.9072.953.321.003.66
2025-02-2194.1064.913.321.002.93
2025-02-2493.9065.053.261.002.30
2025-02-2587.7056.502.691.001.38
2025-02-2689.3058.492.331.000.82
2025-02-2789.0057.672.001.000.39
2025-03-0392.0060.781.961.000.28
2025-03-0492.3060.191.931.000.20
2025-03-0596.7062.592.241.000.41
2025-03-0696.6059.392.441.000.49

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2098.901買入
2025-02-2194.102強烈買入
2025-02-2493.902強烈買入
2025-02-2587.702強烈買入
2025-02-2689.302強烈買入
2025-02-2789.002強烈買入
2025-03-0392.002強烈買入
2025-03-0492.302強烈買入
2025-03-0596.702強烈買入
2025-03-0696.602強烈買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.78
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2697.96
索提諾比率0.37
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.85
5日波動率1.47
10日波動率1.60
20日波動率1.69
60日波動率1.85
上行波動率1.82
下行波動率1.88
收益率峰度19.71
收益率偏度-0.80
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-31.90
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比2.59

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2037826.642241543.750.0055878
21.841066.511461656.250.257145
34.0681314.74821568.750.264539
43.569679.974341566.66670.341176
50.8830387.325451453.33330.0977922
62.7558110.65171333.33330.243073
74.804438.0021213600.579567
81.4839119.298415600.0682567
92.3478110.041453.33330.217244
100.87096710.54831566.66670.0667689
11-2.3159212.8581546.6667-0.193077
12-4.4264913.52751553.3333-0.339543

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
74.804438.0021213600.579567
34.0681314.74821568.750.264539
43.569679.974341566.66670.341176

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-4.4264913.52751553.3333-0.339543
11-2.3159212.8581546.6667-0.193077
10.2037826.642241543.750.0055878

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
764.8044360
324.0681368.75
433.5696766.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-4.4264946.6667
1110-2.3159253.3333
1120.20378256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性50.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.60
趨勢持續性52.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.28
趨勢持續性54.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.49
趨勢持續性57.70

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.78
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.35
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度21.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量inf
動量持續性48.75

10日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量inf
動量持續性49.91

20日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量inf
動量持續性51.84

60日動量


指標數值
價格動量3.39
成交量動量inf
動量持續性55.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率71.84
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度21.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4.50
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率39.33
長期上漲機率42.09

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.03370.17660.2552
Volume_Shares-0.03371.00000.07790.0951
RSI_140.17660.07791.00000.4676
MACD0.25520.09510.46761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲50.708%
下跌40.589%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-98.66%
2245.0-106.12%
3337.0-82.79%
4291.0-85.91%
5318.0-78.62%
6307.0-82.08%
7326.0-78.22%
8330.0-82.73%
9305.0-81.97%
10308.0-68.18%
11323.0-50.15%
12331.0-94.26%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 96.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.620

  • 75.382

  • 79.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 105.858

  • 112.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.135
上漲比例48.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例45.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.03574740.11670244.5455
20.08501120.10312649.2358
30.1625930.1062248.8033
4-0.0558017-0.11103743.8669

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.11490148.6715
20.074014347.5524
30.06189146.2942
4-0.0035419145.5814
50.004687542.2297

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.057
上漲天數比例46.625
下跌天數比例37.349
平盤天數比例14.063

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.183
平均漲幅1.771
平均成交量變化(張)354.390

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.898
平均漲幅1.120
平均成交量變化(張)-46.596

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.916
平均跌幅-1.049
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.003
平均跌幅-1.014
平均成交量變化(張)-51.210

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率13.068
平均漲跌幅0.691
上漲比例55.144
平均成交量(張)386.905

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.034
成交量變化與價格變化相關係數0.116

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%59.3939.24%0.49
最近三天4.66%59.3939.24%0.49
最近一周10.15%59.3939.24%0.49
最近半個月11.29%59.3939.24%0.49
最近一個月35.10%59.3939.24%0.49

成交量分析


指標數值
近期平均成交量31.96張
成交量趨勢-79.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點90.62
第2個買點75.38
第3個買點79.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位77.71 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標105.86 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.23% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.50% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.80%

  • 中期(20日)波動率:45.85%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.35

  • 價格波動範圍:16.10 ~ 169.00

  • 價格變異係數:62.27%


風險指標



  • 最大回撤:-81.01%

  • 回撤恢復天數:-1259天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-34.29%

  • 近期波動率:65.48%

  • 近期最大回撤:-54.22%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5004.95%

  • 波動率相對表現:+32.39%

  • 回撤相對表現:+26.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:42.09%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:03:32



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