股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 39.35 |
收盤價標準差 | 24.50 |
最高價 | 169.00 |
最低價 | 16.10 |
平均成交量(張) | 127.63 |
成交量標準差(張) | 351.89 |
平均成交金額 | 4761037.23 |
平均成交筆數 | 61.99 |
平均漲跌幅 | 0.13 |
上漲天數比例 | 46.63 |
最大單日漲幅 | 10.20 |
最大單日跌幅 | -10.28 |
年化波動率 | 33.85 |
最大回撤 | -81.01 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 39.67 | 25.27 | 136.28 | 60.71 | 0.17 | 48.83 |
週二 | 39.43 | 24.60 | 135.27 | 69.26 | 0.09 | 45.74 |
週三 | 39.15 | 24.18 | 114.55 | 60.48 | 0.20 | 48.00 |
週四 | 39.08 | 23.77 | 118.16 | 56.63 | 0.07 | 43.76 |
週五 | 39.68 | 24.93 | 134.41 | 63.00 | 0.12 | 46.84 |
週六 | 27.20 | 3.78 | 118.90 | 53.07 | 1.18 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 98.90 | 72.95 | 3.32 | 1.00 | 3.66 |
2025-02-21 | 94.10 | 64.91 | 3.32 | 1.00 | 2.93 |
2025-02-24 | 93.90 | 65.05 | 3.26 | 1.00 | 2.30 |
2025-02-25 | 87.70 | 56.50 | 2.69 | 1.00 | 1.38 |
2025-02-26 | 89.30 | 58.49 | 2.33 | 1.00 | 0.82 |
2025-02-27 | 89.00 | 57.67 | 2.00 | 1.00 | 0.39 |
2025-03-03 | 92.00 | 60.78 | 1.96 | 1.00 | 0.28 |
2025-03-04 | 92.30 | 60.19 | 1.93 | 1.00 | 0.20 |
2025-03-05 | 96.70 | 62.59 | 2.24 | 1.00 | 0.41 |
2025-03-06 | 96.60 | 59.39 | 2.44 | 1.00 | 0.49 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 98.90 | 1 | 買入 |
2025-02-21 | 94.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 93.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 87.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 89.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 89.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 92.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 92.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 96.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-06 | 96.60 | 2 | 強烈買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 29.78 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2697.96 |
索提諾比率 | 0.37 |
波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.13 |
年化波動率 | 33.85 |
5日波動率 | 1.47 |
10日波動率 | 1.60 |
20日波動率 | 1.69 |
60日波動率 | 1.85 |
上行波動率 | 1.82 |
下行波動率 | 1.88 |
收益率峰度 | 19.71 |
收益率偏度 | -0.80 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -31.90 |
波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
ATR百分比 | 2.59 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.203782 | 6.64224 | 15 | 43.75 | 0.0055878 |
2 | 1.84106 | 6.51146 | 16 | 56.25 | 0.257145 |
3 | 4.06813 | 14.7482 | 15 | 68.75 | 0.264539 |
4 | 3.56967 | 9.97434 | 15 | 66.6667 | 0.341176 |
5 | 0.883038 | 7.32545 | 14 | 53.3333 | 0.0977922 |
6 | 2.75581 | 10.6517 | 13 | 33.3333 | 0.243073 |
7 | 4.80443 | 8.00212 | 13 | 60 | 0.579567 |
8 | 1.48391 | 19.2984 | 15 | 60 | 0.0682567 |
9 | 2.34781 | 10.04 | 14 | 53.3333 | 0.217244 |
10 | 0.870967 | 10.5483 | 15 | 66.6667 | 0.0667689 |
11 | -2.31592 | 12.858 | 15 | 46.6667 | -0.193077 |
12 | -4.42649 | 13.5275 | 15 | 53.3333 | -0.339543 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4.80443 | 8.00212 | 13 | 60 | 0.579567 |
3 | 4.06813 | 14.7482 | 15 | 68.75 | 0.264539 |
4 | 3.56967 | 9.97434 | 15 | 66.6667 | 0.341176 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | -4.42649 | 13.5275 | 15 | 53.3333 | -0.339543 |
11 | -2.31592 | 12.858 | 15 | 46.6667 | -0.193077 |
1 | 0.203782 | 6.64224 | 15 | 43.75 | 0.0055878 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | 4.80443 | 60 |
3 | 2 | 4.06813 | 68.75 |
4 | 3 | 3.56967 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | -4.42649 | 46.6667 |
11 | 10 | -2.31592 | 53.3333 |
1 | 12 | 0.203782 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
趨勢持續性 | 50.71 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.60 |
趨勢持續性 | 52.06 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.28 |
趨勢持續性 | 54.18 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.49 |
趨勢持續性 | 57.70 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.78 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.35 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 21.52 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.30 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.75 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.61 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.91 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.29 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.84 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.39 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 55.26 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 71.84 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 21.52 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 4.50 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 39.33 |
長期上漲機率 | 42.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0337 | 0.1766 | 0.2552 |
Volume_Shares | -0.0337 | 1.0000 | 0.0779 | 0.0951 |
RSI_14 | 0.1766 | 0.0779 | 1.0000 | 0.4676 |
MACD | 0.2552 | 0.0951 | 0.4676 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.708% |
下跌 | 40.589% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -98.66% |
2 | 245.0 | -106.12% |
3 | 337.0 | -82.79% |
4 | 291.0 | -85.91% |
5 | 318.0 | -78.62% |
6 | 307.0 | -82.08% |
7 | 326.0 | -78.22% |
8 | 330.0 | -82.73% |
9 | 305.0 | -81.97% |
10 | 308.0 | -68.18% |
11 | 323.0 | -50.15% |
12 | 331.0 | -94.26% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 96.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.620
- 75.382
- 79.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.858
- 112.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.135 |
上漲比例 | 48.174 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 45.385 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0357474 | 0.116702 | 44.5455 |
2 | 0.0850112 | 0.103126 | 49.2358 |
3 | 0.162593 | 0.10622 | 48.8033 |
4 | -0.0558017 | -0.111037 | 43.8669 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.114901 | 48.6715 |
2 | 0.0740143 | 47.5524 |
3 | 0.061891 | 46.2942 |
4 | -0.00354191 | 45.5814 |
5 | 0.0046875 | 42.2297 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.057 |
上漲天數比例 | 46.625 |
下跌天數比例 | 37.349 |
平盤天數比例 | 14.063 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.183 |
平均漲幅 | 1.771 |
平均成交量變化(張) | 354.390 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.898 |
平均漲幅 | 1.120 |
平均成交量變化(張) | -46.596 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.916 |
平均跌幅 | -1.049 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.003 |
平均跌幅 | -1.014 |
平均成交量變化(張) | -51.210 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 13.068 |
平均漲跌幅 | 0.691 |
上漲比例 | 55.144 |
平均成交量(張) | 386.905 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.034 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.116 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 59.39 | 39.24% | 0.49 |
最近三天 | 4.66% | 59.39 | 39.24% | 0.49 |
最近一周 | 10.15% | 59.39 | 39.24% | 0.49 |
最近半個月 | 11.29% | 59.39 | 39.24% | 0.49 |
最近一個月 | 35.10% | 59.39 | 39.24% | 0.49 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 31.96張 |
成交量趨勢 | -79.05% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 90.62 |
第2個買點 | 75.38 |
第3個買點 | 79.30 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 77.71 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 105.86 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.23% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:85.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.58個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.80%
- 中期(20日)波動率:45.85%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:39.35
- 價格波動範圍:16.10 ~ 169.00
- 價格變異係數:62.27%
風險指標
- 最大回撤:-81.01%
- 回撤恢復天數:-1259天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-34.29%
- 近期波動率:65.48%
- 近期最大回撤:-54.22%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-5004.95%
- 波動率相對表現:+32.39%
- 回撤相對表現:+26.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:39.33%
- 歷史整體上漲機率:42.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:03:32
相關資訊
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