技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 94.382 |
| MACD | 2.378 |
| MACD Signal | 1.817 |
| MACD Histogram | 0.561 |
| 布林帶上軌 | 104.871 |
| 布林帶中軌 | 98.275 |
| 布林帶下軌 | 91.679 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 103.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.275
- 95.753
- 94.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.500
- 104.871
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.574 |
| 年化波動率 | 24.983 |
| 5日波動率 | 1.267 |
| 10日波動率 | 1.346 |
| 20日波動率 | 1.399 |
| 60日波動率 | 1.467 |
| 上行波動率 | 1.285 |
| 下行波動率 | 1.151 |
| 收益率峰度 | 10.223 |
| 收益率偏度 | 0.009 |
| 最大單日漲幅 | 9.969 |
| 最大單日跌幅 | -18.327 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.117 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.892 |
| ATR百分比 | 1.969 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.312% |
| 下跌天數比例 | 50.820% |
| 平盤天數比例 | 9.868% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.039% | 1.549% | 108.154% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.404% | 0.770% | -31.628% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.506% | -1.080% | 64.774% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.052% | -0.721% | -32.905% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.115% |
| 平均漲跌幅 | 1.151% |
| 上漲比例 | 69.617% |
| 平均成交量(張) | 4437 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 216 | 125 | 57.870% |
| 3 | 下跌 | 795 | 343 | 43.145% |
| 5 | 上漲 | 44 | 24 | 54.545% |
| 5 | 下跌 | 253 | 115 | 45.455% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 6 | 28.571% |
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