技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.333 |
| MACD | 0.049 |
| MACD Signal | 0.052 |
| MACD Histogram | -0.003 |
| 布林帶上軌 | 18.159 |
| 布林帶中軌 | 18.033 |
| 布林帶下軌 | 17.906 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.033
- 17.938
- 17.906
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.150
- 18.159
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.633 |
| 年化波動率 | 25.922 |
| 5日波動率 | 1.293 |
| 10日波動率 | 1.375 |
| 20日波動率 | 1.431 |
| 60日波動率 | 1.487 |
| 上行波動率 | 1.335 |
| 下行波動率 | 1.204 |
| 收益率峰度 | 6.392 |
| 收益率偏度 | 0.198 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.108 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.581 |
| ATR百分比 | 2.065 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 36.999% |
| 下跌天數比例 | 51.627% |
| 平盤天數比例 | 11.374% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.861% | 1.633% | 113.277% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.952% | 0.812% | -32.101% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.222% | -1.142% | 82.686% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.966% | -0.731% | -32.573% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.878% |
| 平均漲跌幅 | 1.067% |
| 上漲比例 | 66.894% |
| 平均成交量(張) | 6425 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.281 |
| 價量變化相關性 | 0.156 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 110 | 68.750% |
| 3 | 下跌 | 895 | 351 | 39.218% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 330 | 145 | 43.939% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 7 | 50.000% |
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