股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價26.84
收盤價標準差9.81
最高價60.10
最低價15.80
平均成交量(張)1998.43
成交量標準差(張)3105.77
平均成交金額62274221.98
平均成交筆數842.54
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例37.00
最大單日漲幅15.03
最大單日跌幅-8.58
年化波動率25.92
最大回撤-73.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.969.962079.91848.82-0.0839.09
週二26.889.842017.83863.83-0.2233.24
週三26.739.712029.28851.10-0.0838.67
週四26.769.701966.14844.38-0.1337.99
週五26.879.831891.80803.93-0.1035.85
週六28.1911.552302.28825.40-0.2146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.0560.000.05-1.000.02
2025-02-2118.1555.560.06-1.000.02
2025-02-2418.0055.560.06-1.000.01
2025-02-2518.0550.000.06-1.000.01
2025-02-2618.1046.670.06-1.000.01
2025-02-2718.1063.640.06-1.000.01
2025-03-0318.0053.850.05-1.000.00
2025-03-0418.1060.000.06-1.000.00
2025-03-0518.0556.250.05-1.00-0.00
2025-03-0618.0553.330.05-1.00-0.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.050中性
2025-02-2118.15-1賣出
2025-02-2418.000中性
2025-02-2518.050中性
2025-02-2618.10-1賣出
2025-02-2718.10-1賣出
2025-03-0318.000中性
2025-03-0418.10-1賣出
2025-03-0518.050中性
2025-03-0618.050中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.12
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數829.89
索提諾比率-0.24
波動率比率(上行/下行)1.11
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.63
年化波動率25.92
5日波動率1.29
10日波動率1.38
20日波動率1.43
60日波動率1.49
上行波動率1.33
下行波動率1.20
收益率峰度6.39
收益率偏度0.20
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.11
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比2.06

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.107228.924711650-0.254786
20.9888094.5089416750.182336
30.9580896.442121643.750.122851
42.375695.503791553.33330.401363
5-0.1029786.849571560-0.0393667
60.02220156.228221540-0.0231952
70.5390048.1049215400.0459396
8-3.61775.582271540-0.677926
9-2.516968.855381526.6667-0.30305
10-2.7812111.01031540-0.267739
110.7787118.284421553.33330.0738789
121.028355.3065415600.162382

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.375695.503791553.33330.401363
121.028355.3065415600.162382
20.9888094.5089416750.182336

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.61775.582271540-0.677926
10-2.7812111.01031540-0.267739
9-2.516968.855381526.6667-0.30305

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.3756953.3333
12111.0283560
210.98880975

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.617760
109-2.7812160
98-2.5169673.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性46.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.08
趨勢持續性47.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性45.74

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.46
趨勢持續性43.43

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.11
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.42
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.53
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量47.34
動量持續性46.54

10日動量


指標數值
價格動量-0.08
成交量動量50.47
動量持續性47.03

20日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量60.67
動量持續性45.74

60日動量


指標數值
價格動量-0.46
成交量動量71.28
動量持續性43.43

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.97
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.53

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量195.95
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率35.96
長期上漲機率41.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28070.09830.1368
Volume_Shares0.28071.00000.1382-0.0183
RSI_140.09830.13821.00000.5694
MACD0.1368-0.01830.56941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.750%
下跌39.218%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.88%
2245.0-72.65%
3337.0-93.47%
4291.0-97.94%
5318.0-86.79%
6307.0-87.95%
7326.0-81.90%
8330.0-87.27%
9305.0-83.28%
10308.0-76.62%
11323.0-109.60%
12331.0-96.98%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 18.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.033

  • 17.938

  • 17.906


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.150

  • 18.159


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.015
上漲比例37.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05068180.0073973838.0682
2-0.026310.040989337.5546
3-0.0451093-0.078342635.796
4-0.025052-0.0061593336.6944

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023792336.4734
2-0.046969737.5291
3-0.041676234.6636
4-0.044476737.4419
5-0.0045608142.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例36.999
下跌天數比例51.627
平盤天數比例11.374

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.861
平均漲幅1.633
平均成交量變化(張)113.277

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.952
平均漲幅0.812
平均成交量變化(張)-32.101

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.222
平均跌幅-1.142
平均成交量變化(張)82.686

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.966
平均跌幅-0.731
平均成交量變化(張)-32.573

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.878
平均漲跌幅1.067
上漲比例66.894
平均成交量(張)6424.997

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.281
成交量變化與價格變化相關係數0.156

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%53.3313.80%-0.00
最近三天-0.28%53.3313.80%-0.00
最近一周0.00%53.3313.80%-0.00
最近半個月0.28%53.3313.80%-0.00
最近一個月3.14%53.3313.80%-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量228.04張
成交量趨勢-32.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.03
第2個買點17.94
第3個買點17.91

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.55 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.02% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.72個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：26.78%

  • 中期(20日)波動率：26.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：26.84

  • 價格波動範圍：15.80 ~ 60.10

  • 價格變異係數：36.54%


風險指標



  • 最大回撤：-73.53%

  • 回撤恢復天數：331天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-1.10%

  • 近期波動率：8.23%

  • 近期最大回撤：-4.92%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+137.50%

  • 波動率相對表現：-17.89%

  • 回撤相對表現：+68.62%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：41.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:02:56



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