信大(1109)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.471 |
| MACD | 0.131 |
| MACD Signal | 0.095 |
| MACD Histogram | 0.036 |
| 布林帶上軌 | 18.263 |
| 布林帶中軌 | 17.740 |
| 布林帶下軌 | 17.217 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.767
- 17.740
- 17.217
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.150
- 18.263
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.266 |
| 年化波動率 | 20.100 |
| 5日波動率 | 0.994 |
| 10日波動率 | 1.057 |
| 20日波動率 | 1.106 |
| 60日波動率 | 1.163 |
| 上行波動率 | 1.076 |
| 下行波動率 | 0.992 |
| 收益率峰度 | 11.075 |
| 收益率偏度 | 0.296 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -9.554 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.084 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.241 |
| ATR百分比 | 1.600 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.587% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.234% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 36.122% |
| 下跌天數比例 | 43.102% |
| 平盤天數比例 | 20.777% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.940% | 1.180% | 188.439% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.685% | 0.806% | -41.718% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.974% | -0.738% | 159.939% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.401% | -0.522% | -43.458% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.859% |
| 平均漲跌幅 | 0.515% |
| 上漲比例 | 55.647% |
| 平均成交量(張) | 796 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.416 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 178 | 107 | 60.112% |
| 3 | 下跌 | 964 | 331 | 34.336% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 412 | 149 | 36.165% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 43 | 11 | 25.581% |
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