技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.385 |
| MACD | 0.841 |
| MACD Signal | 0.729 |
| MACD Histogram | 0.112 |
| 布林帶上軌 | 36.377 |
| 布林帶中軌 | 33.538 |
| 布林帶下軌 | 30.698 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.538
- 32.559
- 30.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.350
- 36.377
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.538 |
| 年化波動率 | 24.407 |
| 5日波動率 | 1.288 |
| 10日波動率 | 1.359 |
| 20日波動率 | 1.401 |
| 60日波動率 | 1.446 |
| 上行波動率 | 1.099 |
| 下行波動率 | 1.161 |
| 收益率峰度 | 7.400 |
| 收益率偏度 | -0.393 |
| 最大單日漲幅 | 9.970 |
| 最大單日跌幅 | -15.245 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.947 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.719 |
| ATR百分比 | 1.898 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 43.345% |
| 下跌天數比例 | 49.960% |
| 平盤天數比例 | 6.642% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.689% | 1.377% | 60.835% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.909% | 0.884% | -27.033% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.845% | -1.259% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.556% | -0.714% | -27.796% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.652% |
| 平均漲跌幅 | 0.157% |
| 上漲比例 | 54.335% |
| 平均成交量(張) | 39837 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.009 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 318 | 164 | 51.572% |
| 3 | 下跌 | 686 | 286 | 41.691% |
| 5 | 上漲 | 75 | 31 | 41.333% |
| 5 | 下跌 | 231 | 105 | 45.455% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 5 | 41.667% |
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