永豐實(6790)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.564 |
| MACD | -0.301 |
| DIF | -0.301 |
| EMA_12 | 42.172 |
| EMA_26 | 42.473 |
| MACD Signal | -0.257 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 45.988 |
| 布林帶中軌 | 42.758 |
| 布林帶下軌 | 39.527 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.527
- 39.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.700
- 45.988
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.228 |
| 年化波動率 | 19.501 |
| 5日波動率 | 0.970 |
| 10日波動率 | 1.028 |
| 20日波動率 | 1.058 |
| 60日波動率 | 1.103 |
| 上行波動率 | 0.930 |
| 下行波動率 | 1.004 |
| 收益率峰度 | 11.866 |
| 收益率偏度 | -0.482 |
| 最大單日漲幅 | 8.557 |
| 最大單日跌幅 | -9.944 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.926 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.667 |
| ATR百分比 | 1.515 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 49.612% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.455% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 41.279% |
| 下跌天數比例 | 50.233% |
| 平盤天數比例 | 8.488% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.581% | 1.063% | 93.178% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.023% | 0.668% | -32.352% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.116% | -0.884% | 78.151% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.279% | -0.563% | -32.024% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.256% |
| 平均漲跌幅 | 0.162% |
| 上漲比例 | 56.338% |
| 平均成交量(張) | 714 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.332 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 65 | 39 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 180 | 71 | 39.444% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 64 | 24 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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