達運(6120)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.437 |
| MACD | -0.871 |
| DIF | -0.871 |
| EMA_12 | 10.671 |
| EMA_26 | 11.542 |
| MACD Signal | -0.792 |
| MACD Histogram | -0.079 |
| 布林帶上軌 | 14.499 |
| 布林帶中軌 | 11.503 |
| 布林帶下軌 | 8.507 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.050
- 8.507
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.750
- 14.499
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.691 |
| 年化波動率 | 42.724 |
| 5日波動率 | 2.267 |
| 10日波動率 | 2.394 |
| 20日波動率 | 2.463 |
| 60日波動率 | 2.535 |
| 上行波動率 | 2.057 |
| 下行波動率 | 1.792 |
| 收益率峰度 | 2.647 |
| 收益率偏度 | 0.262 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.148 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.612 |
| ATR百分比 | 3.527 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.306% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054% |
| 上漲天數比例 | 37.940% |
| 下跌天數比例 | 54.296% |
| 平盤天數比例 | 7.764% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.306% | 2.654% | 139.833% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.504% | 1.495% | -33.131% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.065% | -2.132% | 67.145% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.125% | -1.378% | -34.918% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.991% |
| 平均漲跌幅 | 2.402% |
| 上漲比例 | 75.668% |
| 平均成交量(張) | 12565 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.369 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 110 | 57.292% |
| 3 | 下跌 | 849 | 345 | 40.636% |
| 5 | 上漲 | 36 | 20 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 299 | 133 | 44.482% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 7 | 41.176% |
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