慧友(5484)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.866 |
| MACD | -4.198 |
| DIF | -4.198 |
| EMA_12 | 38.285 |
| EMA_26 | 42.483 |
| MACD Signal | -4.340 |
| MACD Histogram | 0.142 |
| 布林帶上軌 | 54.404 |
| 布林帶中軌 | 41.473 |
| 布林帶下軌 | 28.541 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.050
- 28.541
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.900
- 54.404
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.853 |
| 年化波動率 | 45.293 |
| 5日波動率 | 1.989 |
| 10日波動率 | 2.161 |
| 20日波動率 | 2.283 |
| 60日波動率 | 2.458 |
| 上行波動率 | 3.074 |
| 下行波動率 | 1.632 |
| 收益率峰度 | 138.126 |
| 收益率偏度 | 5.938 |
| 最大單日漲幅 | 75.461 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.883 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.550 |
| ATR百分比 | 3.253 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.531% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.784% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 42.570% |
| 下跌天數比例 | 48.005% |
| 平盤天數比例 | 9.371% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.347% | 2.440% | 230.499% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.286% | 1.419% | -39.995% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.953% | -1.570% | 7248.738% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.414% | -1.170% | -42.853% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.763% |
| 平均漲跌幅 | 2.015% |
| 上漲比例 | 66.169% |
| 平均成交量(張) | 1099 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.402 |
| 價量變化相關性 | 0.320 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 310 | 162 | 52.258% |
| 3 | 下跌 | 734 | 287 | 39.101% |
| 5 | 上漲 | 61 | 37 | 60.656% |
| 5 | 下跌 | 275 | 113 | 41.091% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 8 | 36.364% |
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