世芯-KY(3661)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.933 |
| MACD | -211.735 |
| DIF | -211.735 |
| EMA_12 | 2314.775 |
| EMA_26 | 2526.510 |
| MACD Signal | -203.425 |
| MACD Histogram | -8.310 |
| 布林帶上軌 | 3161.577 |
| 布林帶中軌 | 2499.250 |
| 布林帶下軌 | 1836.923 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2205.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1945.000
- 1836.923
潛在阻力位 (由低到高)
- 2975.000
- 3161.577
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.812 |
| 年化波動率 | 60.516 |
| 5日波動率 | 3.423 |
| 10日波動率 | 3.586 |
| 20日波動率 | 3.663 |
| 60日波動率 | 3.732 |
| 上行波動率 | 2.691 |
| 下行波動率 | 2.316 |
| 收益率峰度 | 0.701 |
| 收益率偏度 | 0.202 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 39.935 |
| ATR百分比 | 5.170 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.143% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.128% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.578% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.604% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.819% |
| 上漲天數比例 | 43.579% |
| 下跌天數比例 | 53.720% |
| 平盤天數比例 | 2.702% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.020% | 4.027% | 98.918% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.218% | 2.233% | -28.450% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.026% | -3.392% | 71.665% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.736% | -2.012% | -32.423% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.852% |
| 平均漲跌幅 | 2.491% |
| 上漲比例 | 69.714% |
| 平均成交量(張) | 7734 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.066 |
| 價量變化相關性 | 0.018 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 109 | 53.431% |
| 3 | 下跌 | 411 | 202 | 49.148% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 106 | 56 | 52.830% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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