三商壽(2867)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.692 |
| MACD | -0.308 |
| DIF | -0.308 |
| EMA_12 | 5.739 |
| EMA_26 | 6.047 |
| MACD Signal | -0.292 |
| MACD Histogram | -0.016 |
| 布林帶上軌 | 7.080 |
| 布林帶中軌 | 6.028 |
| 布林帶下軌 | 4.977 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 5.630
潛在支撐位 (由高到低)
- 5.060
- 4.977
潛在阻力位 (由低到高)
- 6.770
- 7.080
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.436 |
| 年化波動率 | 22.792 |
| 5日波動率 | 1.142 |
| 10日波動率 | 1.206 |
| 20日波動率 | 1.254 |
| 60日波動率 | 1.303 |
| 上行波動率 | 1.199 |
| 下行波動率 | 1.035 |
| 收益率峰度 | 9.203 |
| 收益率偏度 | 0.424 |
| 最大單日漲幅 | 9.909 |
| 最大單日跌幅 | -9.941 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.158 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.210 |
| ATR百分比 | 1.733 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.948% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.342% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 35.714% |
| 下跌天數比例 | 50.731% |
| 平盤天數比例 | 13.555% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.429% | 1.392% | 84.510% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.033% | 0.736% | -31.666% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.213% | -0.997% | 67.056% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.326% | -0.668% | -31.084% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.641% |
| 平均漲跌幅 | 0.603% |
| 上漲比例 | 59.565% |
| 平均成交量(張) | 17581 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 75 | 66.372% |
| 3 | 下跌 | 765 | 287 | 37.516% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 306 | 101 | 33.007% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 12 | 34.286% |
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