光群雷(2461)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -1.048 |
| DIF | -1.048 |
| EMA_12 | 16.506 |
| EMA_26 | 17.553 |
| MACD Signal | -1.041 |
| MACD Histogram | -0.007 |
| 布林帶上軌 | 21.591 |
| 布林帶中軌 | 17.480 |
| 布林帶下軌 | 13.369 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.500
- 13.369
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.100
- 21.591
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.983 |
| 年化波動率 | 31.479 |
| 5日波動率 | 1.635 |
| 10日波動率 | 1.735 |
| 20日波動率 | 1.796 |
| 60日波動率 | 1.854 |
| 上行波動率 | 1.577 |
| 下行波動率 | 1.415 |
| 收益率峰度 | 5.144 |
| 收益率偏度 | 0.255 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.115 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.473 |
| ATR百分比 | 2.669 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.782% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.510% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 37.967% |
| 下跌天數比例 | 52.134% |
| 平盤天數比例 | 9.899% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.253% | 1.897% | 149.589% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.530% | 1.024% | -36.425% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.346% | -1.490% | 78.689% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.871% | -0.928% | -36.404% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.192% |
| 平均漲跌幅 | 1.400% |
| 上漲比例 | 68.063% |
| 平均成交量(張) | 5046 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.304 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 126 | 63.959% |
| 3 | 下跌 | 876 | 349 | 39.840% |
| 5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
| 5 | 下跌 | 321 | 121 | 37.695% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 11 | 45.833% |
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