志聯(2024)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.298 |
| MACD | -0.559 |
| DIF | -0.559 |
| EMA_12 | 17.462 |
| EMA_26 | 18.021 |
| MACD Signal | -0.499 |
| MACD Histogram | -0.059 |
| 布林帶上軌 | 19.902 |
| 布林帶中軌 | 17.977 |
| 布林帶下軌 | 16.053 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.053
- 16.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.500
- 19.902
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.071 |
| 年化波動率 | 32.877 |
| 5日波動率 | 1.606 |
| 10日波動率 | 1.712 |
| 20日波動率 | 1.773 |
| 60日波動率 | 1.853 |
| 上行波動率 | 1.859 |
| 下行波動率 | 1.439 |
| 收益率峰度 | 6.902 |
| 收益率偏度 | 0.689 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.294 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.292 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.327 |
| ATR百分比 | 2.582 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.328% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.401% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 41.942% |
| 下跌天數比例 | 48.212% |
| 平盤天數比例 | 9.552% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.799% | 1.946% | 247.826% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.810% | 1.068% | -41.363% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.707% | -1.223% | 4077.878% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.684% | -0.981% | -45.052% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.206% |
| 平均漲跌幅 | 1.728% |
| 上漲比例 | 69.286% |
| 平均成交量(張) | 1372 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.044 |
| 價量變化相關性 | 0.253 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 292 | 155 | 53.082% |
| 3 | 下跌 | 738 | 300 | 40.650% |
| 5 | 上漲 | 64 | 32 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 263 | 105 | 39.924% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 8 | 44.444% |
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