中鋼構(2013)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.370 |
| MACD | -2.032 |
| DIF | -2.032 |
| EMA_12 | 45.024 |
| EMA_26 | 47.056 |
| MACD Signal | -1.912 |
| MACD Histogram | -0.120 |
| 布林帶上軌 | 53.644 |
| 布林帶中軌 | 46.810 |
| 布林帶下軌 | 39.976 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 43.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.976
- 39.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.600
- 53.644
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.850 |
| 年化波動率 | 29.367 |
| 5日波動率 | 1.331 |
| 10日波動率 | 1.424 |
| 20日波動率 | 1.497 |
| 60日波動率 | 1.578 |
| 上行波動率 | 1.802 |
| 下行波動率 | 1.282 |
| 收益率峰度 | 10.679 |
| 收益率偏度 | 1.167 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.973 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.406 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.758 |
| ATR百分比 | 2.130 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.262% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.854% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 36.606% |
| 下跌天數比例 | 52.428% |
| 平盤天數比例 | 10.966% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.052% | 1.653% | 164.085% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.023% | 0.882% | -34.159% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.013% | -1.025% | 78.404% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.911% | -0.801% | -35.531% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.778% |
| 平均漲跌幅 | 1.616% |
| 上漲比例 | 67.781% |
| 平均成交量(張) | 4484 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.164 |
| 價量變化相關性 | 0.276 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 100 | 63.694% |
| 3 | 下跌 | 921 | 335 | 36.374% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 384 | 123 | 32.031% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 22 | 48.889% |
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